Gleitende Durchschnitte sind eines der beliebtesten Tools, die aktive Trader verwenden, um das Momentum zu messen. Der Hauptunterschied zwischen dem einfachen gleitenden Durchschnitt und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt ist die Formel, mit der sie erstellt werden. Für einen einfachen gleitenden Durchschnitt ist die Formel die Summe der Datenpunkte über eine gegebene Periode dividiert durch die Anzahl der Perioden. Zum Beispiel waren die Schlusskurse von Apple Inc (AAPL) vom 20. bis 26. Juni 2014 wie folgt:
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Datum |
Schlusskurs von AAPL |
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26. Juni |
90 $. 90 |
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25. Juni |
90 $. 36 |
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24. Juni |
90 $. 28 |
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23. Juni |
90 $. 83 |
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20. Juni |
90 $. 91 |
Ein gleitender 5-Perioden-Durchschnitt basierend auf den obigen Preisen würde anhand der folgenden Formel berechnet:
(P1 + P2 + P3 + P4 + P5) / 5
P = Zeitraum
(90 $, 90 + 90 $, 36 + 90 $, 28 + 90, 83, 90, 91) und 5 = 90, -. 656
Basierend auf der obigen Gleichung betrug der Durchschnittspreis im oben genannten Zeitraum 90 USD. 66. Die Verwendung gleitender Durchschnitte ist eine wirksame Methode zur Eliminierung starker Preisschwankungen. Die Hauptbeschränkung besteht darin, dass Datenpunkte aus älteren Daten nicht anders gewichtet werden als Datenpunkte nahe dem Anfang des Datensatzes. Hier kommen gewichtete gleitende Durchschnitte ins Spiel.
Gewichtete Mittelwerte weisen aktuelleren Datenpunkten eine stärkere Gewichtung zu, da sie relevanter sind als Datenpunkte in ferner Vergangenheit. Die Summe der Gewichtung sollte sich zu 1 (oder 100%) addieren. Im Fall des einfachen gleitenden Durchschnitts sind die Gewichtungen gleichmäßig verteilt, weshalb sie in der obigen Tabelle nicht aufgeführt sind.
Beispiel:
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Datum |
Schlusskurs von AAPL |
Gewichtung |
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26. Juni |
90 $. 90 |
5/15 |
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25. Juni |
90 $. 36 |
4/15 |
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24. Juni |
90 $. 28 |
3/15 |
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23. Juni |
90 $. 83 |
2/15 |
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20. Juni |
90 $. 91 |
1/15 |
Der gewichtete Durchschnitt wird berechnet, indem der gegebene Preis mit seiner zugehörigen Gewichtung multipliziert und dann die Werte aufsummiert werden. Im obigen Beispiel würde der gewichtete gleitende 5-Tage-Durchschnitt 90 Euro betragen. 62.
Berechnung
((90. 9 * (5/15)) + (90. 36 * (4/15)) + (90. 28 * (3/15)) + (90. 83 * (2/15)) + (90. 91 * (1/15)))
In diesem Beispiel wurde der jüngste Datenpunkt mit der höchsten Gewichtung von beliebigen 15 Punkten bewertet. Sie können die Werte von jedem Wert abwägen, den Sie für richtig halten. Der niedrigere Wert vom gewichteten Durchschnitt über dem einfachen Durchschnitt legt nahe, dass der jüngste Verkaufsdruck signifikanter sein könnte, als von einigen Händlern erwartet. Für die meisten Trader ist die beliebteste Wahl bei der Verwendung von gewichteten gleitenden Durchschnitten die Verwendung einer höheren Gewichtung für aktuelle Werte. (Weitere Informationen finden Sie im Moving Average Tutorial )
Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt?
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Arten des gleitenden Durchschnitts ist die Empfindlichkeit, die jeder von den Änderungen in den bei seiner Berechnung verwendeten Daten zeigt. Genauer gesagt, gibt der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) den jüngsten Preisen eine höhere Gewichtung als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), während der SMA allen Werten eine gleiche Gewichtung zuweist.
Was ist der Unterschied zwischen dem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt?
Lesen Sie über den Unterschied zwischen exponentiellen gleitenden Durchschnitten und gewichteten gleitenden Durchschnitten, zwei Glättungsindikatoren, die oft verwechselt werden.
Was ist der Unterschied zwischen Umschlägen mit gleitendem Durchschnitt und Bollinger Bands®?
Lesen Sie über die Unterschiede zwischen der Konstruktion von Bollinger Bands und Moving Average Hüllkurven und was dies für ihre oberen / unteren Bandbereiche bedeutet.