Das Volatilitätsverhältnis wurde entwickelt, um Händlern mitzuteilen, wann der Preis einer Wertpapieranleihe aus ihrer wahren Spanne fällt. Wenn das Verhältnis ein signifikant hohes Ergebnis zurückgibt, signalisiert dies einen möglichen Ausbruch oder eine Änderung der Preisentwicklung. Die meisten Trader und Analysten kombinieren das Volatilitätsverhältnis mit anderen Indikatoren und Handelssystemen.
Für die Volatilitätsrate gibt es zwei unterschiedliche Primärformeln. Einer konzentriert sich auf die Verfolgung des wahren Bereichs gegen einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) des wahren Bereichs. Die zweite basiert auf dem Black-Scholes-Modell und vergleicht die implizite Volatilität mit der statistischen Volatilität. Die zweite Option wird hauptsächlich im Optionshandel eingesetzt. Der erste ist häufiger in herkömmlichen Märkten.
Die meisten Handelsplattformen zeigen die Volatilitätsrate als eine einzelne Linie in einer von der Primärpreis-Chart getrennten Spanne. Es gibt keine konkreten Regeln für die Anwendung oder Interpretation der Volatilitätskennzahl, da jeder Markt und jede Sicherheit unterschiedlich ist. Ein beliebtes Handelssignal tritt auf, wenn der aktuelle wahre Bereich einen Wert erreicht, der doppelt so groß ist wie der aktuelle wahre Bereich; Das Volatilitätsverhältnis hebt dies hervor, indem es einen Wert von 0,5 oder 2 zurückgibt, je nachdem, welcher Wert im Nenner steht.
Die Volatilitätskennziffer stellt allein keine andere Information dar als eine ungewöhnliche Veränderung gegenüber der jüngsten Handelsaktivität. Technische Händler können Momentum-Indikatoren verwenden, um die Stärke hinter der ungewöhnlichen Aktivität zu bewerten und zu beurteilen, ob ein tatsächlicher Ausbruch / eine Stornierung ansteht.
Eine andere Möglichkeit, an das Volatilitätsverhältnis zu denken, ist ein nachlaufender Indikator, der dabei helfen kann, die Anwendung eines Frühindikators festzulegen. Es vergleicht die aktuelle Aktivität mit der "normalen" Aktivität, und Abweichungen vom Normalwert werden als Zeichen dafür angesehen, dass im zugrunde liegenden Wertpapier etwas Wesentliches von Bedeutung sein könnte.
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