Anleger können einige grundlegende Konzepte aus der quantitativen Analyse wie Standardabweichung und Beta verwenden, um mögliche Investitionen zu bewerten. Die Standardabweichung und das Beta der Vermögenswerte können oft online gefunden werden. Die quantitative Analyse verwendet mathematische und statistische Modelle, um die vergangene - und mögliche zukünftige - Performance einer Investition zu bewerten.
Die Standardabweichung ist das Maß für die Bandbreite der Anlagerenditen um den Mittelwert der Rendite dieses Vermögenswerts. Die Standardabweichung kann ein Maß für die historische Volatilität eines Vermögenswerts sein, was einen Einblick in die zukünftige Volatilität des Vermögenswerts geben kann. Die Standardabweichung ist im Wesentlichen ein Maß für das Risiko. Eine höhere Standardabweichung der Renditen des Vermögenswerts bedeutet, dass der Vermögenswert größere Preisschwankungen verursachen kann. Eine Anlage mit höherer Volatilität hat auch eine größere Chance, eine große Bewegung nach oben zu machen. Ein Anleger möchte möglicherweise Anlagen mit höherem Risiko in ein größeres Portfolio aufnehmen, um die Gesamtrendite zu verbessern, abhängig von der Risikotoleranz dieses Anlegers.
Das andere quantitative Konzept, das Anleger verwenden können, ist das Maß für das Beta. Beta liefert das Maß für die Volatilität eines Vermögenswertes im Vergleich zum Gesamtmarkt. Der Beta-Koeffizient wird bestimmt, indem eine lineare Regression auf die Renditen eines Vermögenswerts im Vergleich zu den Erträgen des größeren Marktes durchgeführt wird. Ein Beta von 1 zeigt an, dass sich ein Vermögenswert im Allgemeinen parallel zum Markt bewegt. Ein Beta größer als 1 weist darauf hin, dass das Anlageobjekt einer höheren Volatilität ausgesetzt ist und größere Kursschwankungen aufweist als der Gesamtmarkt. Ein Beta zwischen 0 und 1 bedeutet, dass das Asset generell kleinere Bewegungen ausführt als der größere Markt. Aktien im Versorgungssektor haben oft ein Beta von weniger als 1. Ein negatives Beta bedeutet, dass sich ein Vermögenswert umgekehrt zum Markt bewegt. Der Beta-Koeffizient ist für den Aufbau von Portfolios nützlich und ermöglicht eine einfache Diversifizierung.
Wie kann ich die Wertschöpfungsanalyse zur Bewertung von Investitionsentscheidungen nutzen?
Versteht, wie ein Investor die Wertschöpfungsanalyse nutzen kann, um eine Investitionsentscheidung zu bewerten. Erfahren Sie, welche Aktivitäten einen Mehrwert für die Wertschöpfungskette eines Unternehmens darstellen.
Ist es besser, fundamentale Analysen, technische Analysen oder quantitative Analysen zu verwenden, um langfristige Investitionsentscheidungen an der Börse zu bewerten?
Versteht den Unterschied zwischen fundamentaler, technischer und quantitativer Analyse und wie jede Messung den Anlegern hilft, langfristige Investitionen zu bewerten.
Ich habe durch meinen Arbeitgeber eine KSOP, die ich zu 100% in Aktien des Unternehmens investiert habe. Ich bin jetzt besorgt, dass ich nicht diversifiziert bin und aus dem Aktienbestand des Unternehmens in Investmentfonds wechseln möchte. Ist das mit den Mitteln, die ich auf dem Konto bereitgestellt habe, erlaubt?
Um sich über Ihre Optionen zu vergewissern, sollten Sie die Übersichtsplanbeschreibung (SPD) für den Plan überprüfen. Die Optionen können für verschiedene Pläne variieren. Dies sollte eine Erläuterung der Regeln beinhalten, einschließlich Diversifizierungsoptionen. Wenn Sie online Zugriff auf Ihr KSOP-Konto haben, haben Sie möglicherweise auch Online-Zugriff auf das SPD Ihres Plans.