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Es gibt mehrere Vorteile bei der Verwendung des Variationskoeffizienten (COV). COV ist ein statistisches Maß, das normalisiert ist, also keine Dimensionen hat. Es ist ein Maß für die Streuung und wird anstelle der Standardabweichung verwendet, um Datensätze mit verschiedenen Maßnahmen und signifikant unterschiedlichen Mitteln zu vergleichen. Es ist auch nützlich für die Risikomessung.

Als Maß für das Risiko wird es verwendet, um die Volatilität der Preise von Aktien und anderen Wertpapieren zu messen. Es ermöglicht Analysten, die mit verschiedenen potenziellen Investitionen verbundenen Risiken zu bewerten und zu vergleichen. Daher können damit Investitionsrisiken gemessen und gesteuert werden.

COV ist dimensionslos oder nicht unitär, da er als Prozentsatz ausgedrückt wird und daher unabhängig von der Maßeinheit ist, die bei seiner Berechnung verwendet wird. Es ist das Verhältnis der Standardabweichung zum Mittelwert und sein Wert ist immer positiv. Die Formel für die Berechnung des COV ist COV = Standardabweichung / Erwartete Rendite.

Bei der Berechnung des COV sind mehrere Schritte erforderlich. Ermitteln Sie zunächst den Mittelwert, indem Sie alle unabhängigen Variablen im Datensatz hinzufügen und durch die Anzahl der Variablen dividieren. Dann finde die Differenz zwischen jeder Variablen und dem Mittelwert. Die Differenzen werden dann quadriert, um zu der Varianz zu gelangen. Die Standardabweichung wird dann berechnet, indem die Quadratwurzel der Varianz ermittelt wird. Die resultierende Standardabweichung wird dann zusammen mit dem Mittelwert verwendet, um den COV zu berechnen.

Es gibt mehrere andere Begriffe, die mit COV synonym sind. Dazu gehören der Variationskoeffizient, das vereinheitlichte Risiko und die relative Standardabweichung.