Die 3 besten Smart Beta ETFs für 2016 (PRF, FNDX)

Die 3 besten Smart Beta ETFs für 2016 (PRF, FNDX)

Während viele Vermögensverwaltungsgesellschaften Produkte als Smart-Beta-ETFs anpreisen, verwendet nur ein Bruchteil dieser ETFs eine Version der grundlegenden Indexierungsmethode. Die Initiatoren von Smart Beta bei Research Affiliates legen Wert darauf, dass die Fundamentaldaten gewichtete Indizierung von der Indizierung mit gleichem Gewicht und der Wertindizierung unterscheidet.

Die meisten ETFs verfolgen kapitalisierungsgewichtete Indizes, bei denen die größten Unternehmen den größten Anteil an der Indexgewichtung haben. Kritiker der Market-Cap-Gewichtung behaupten, dass eine solche Methodik dazu neigt, Aktien, die bereits überteuert sind, zusätzliches Gewicht zu verleihen, während Gewichte in unterbewerteten Aktien reduziert werden. Bei der Fundamentalindexierung werden Komponenten nach Finanzbuchhaltungskennzahlen wie Umsatz, Cashflow, Dividenden und Buchwert gewichtet und nicht nach Aktienkursen gewichtet.

PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio-ETF

Mit einem Gesamtvermögen von über 3 USD. 9 Milliarden, der PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio ETF (NYSEARCA: PRF PRFPS FTSE RAFI US109. 16 + 0. 11% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist einer von neun angebotenen ETFs von PowerShares unter Verwendung der von Research Affiliates entwickelten grundlegenden Indexierungsmethode. Dieser ETF wurde am 19. Dezember 2005 aufgelegt und bildet den FTSE RAFI U. S. 1000 Index ab, den ursprünglichen Index für intelligente Beta-Aktien. Sie hat ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von über 200.000 Aktien und weist eine Netto-Kostenquote von 0.39% auf.

Der PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio-ETF legte zwischen dem 15. März 2013 und dem 15. März 2016 um 24. 35% zu. Nachdem er am 26. Februar 2016 seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt überschritten hatte, Der Aktienkurs fand Unterstützung bei seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Dieser ETF hat eine dreijährige Sharpe-Ratio von 0.84, was auf ein ausgeprägtes Risiko-Rendite-Verhalten hindeutet.

Schwab Fundamental Large US Unternehmen ETF

Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von über 310.000 Aktien, dem Schwab Fundamental Large US Unternehmen ETF (NYSEARCA: FNDX FNDXSch Fnd US LG35. 83 + 0. 14% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat ein Gesamtvermögen von mehr als 975 Millionen US-Dollar. Es ist einer von sechs fundamentalen Index-ETFs, die von Charles Schwab angeboten werden. Dieser ETF bildet die Wertentwicklung des Russell Fundamental USA Large Company Index ab. Der zugrundeliegende Index bewertet und bewertet seine Komponenten gemäß den folgenden Russell Fundamental Factors: bereinigter Umsatz, beibehaltener operativer Cashflow und Dividende sowie Rückkäufe. Der Schwab Fundamental Large US-Unternehmen ETF hat eine Bruttokostenquote von 0,32%. Dies ist ein ziemlich neuer ETF mit einem Anfangsdatum vom 15. August 2013.

Der Schwab Fundamental Large US-Unternehmens ETF verzeichnete zwischen dem 15. März 2013 und dem 15. März 2016 einen Kursanstieg von 6.93%.

Cambria Shareholder Yield ETF

Der Cambria-Aktionär Rendite ETF (NYSEARCA: SYLD SYLDCambria ETF Tr36.00-0. 07% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein Produkt von Cambria Funds von Mebane Faber. Obwohl es sich um einen aktiv gemanagten ETF handelt, hat er eine relativ niedrige Kostenquote von 0. 59%. Dieser ETF investiert in 100 Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Millionen US-Dollar, die auch bei der Auszahlung von Bardividenden, beim Abbau von Schulden in ihren Bilanzen und bei Aktienrückkäufen zu den höchsten gehören.

Der Cambria Shareholder Yield ETF verfügt über Vermögenswerte von über 137 Millionen US-Dollar. Sein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen beträgt 30.000 Aktien, was es schwierig macht, Aktien innerhalb eines angemessenen Zeitraums zum gewünschten Preis zu verkaufen. Dies ist jedoch eine Buy-and-Hold-Anlage, die durch die Investition in Dividendenaktien eine hohe Aktionärsrendite bieten soll. Als eine Gruppe können Aktien mit starker Dividendenzahlungshistorie zeitweise in Ungnade mit dem Markt fallen, was dazu führt, dass diese Unternehmen schlechter abschneiden als Unternehmen, die keine hohen Dividenden zahlen.

Der Aktienkurs für den Cambria Shareholder Yield ETF stieg von seinem Auflegungsdatum vom 14. Mai 2013 bis zum 31. März 2016 um 31. 74%. Nachdem er am 11. Februar 2016 auf ein Tief von 25 USD je Aktie Der Fonds legte um 16. 25% auf $ 29 zu. 06 bis 1. April 2016.

Die Zurückhaltung der US-Notenbank, eine aggressivere Zinspolitik zu verfolgen, sollte dem Cambria Shareholder Yield ETF bis 2016 zugute kommen. Niedrige Treasury-Renditen motivieren die Anleger, sich auf Dividendenpapiere zu konzentrieren.