Der Akkumulationsschwungindex (ASI) ist eine Variation von Welles Wilders Schwungindex. Es wird eine laufende Summe des Swing-Indexwerts jedes Balkens dargestellt. Der Swing-Index ist ein Wert von 0 bis 100 für einen Aufwärtsbalken und 0 bis -100 für einen Abwärtsbalken. Der Swing-Index wird berechnet, indem der aktuelle Balken geöffnet, hoch, tief und geschlossen sowie der vorherige Balken geöffnet und geschlossen wird. Der Swing-Index ist ein beliebtes Tool im Futures-Markt. (Um mehr über den Handel mit Futures zu erfahren, lesen Sie Sind Sie bereit für den Handel mit Futures ?)

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TUTORIAL: Erforschen von Oszillatoren und Indikatoren

Der kumulative Swing-Index wird verwendet, um ein besseres langfristiges Bild zu erhalten als den einfachen Swing-Index, der Daten von nur zwei Balken verwendet. Wenn der langfristige Trend ansteigt, ist der kumulative Swing-Index ein positiver Wert. Umgekehrt ist der akkumulative Swing-Index ein negativer Wert, wenn der langfristige Trend rückläufig ist. Wenn der langfristige Trend seitwärts tendiert (nicht tendierend), schwankt der kumulative Swing-Index zwischen positiven und negativen Werten. Dieser Indikator wird verwendet, um Futures zu analysieren, kann aber auch auf Aktien angewendet werden.

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ASI wird dem Techniker numerische Preisschwankungen liefern, die wertquantifiziert sind, und zeigt kurzfristige Trendwendezeiten an. Metastock erklärt es am besten:

"Ein Ausbruch wird angezeigt, wenn der kumulative Schwungindex seinen Wert an dem Tag überschreitet, an dem ein vorheriger signifikanter hoher Schwungpunkt erreicht wurde. Ein unterer Ausbruch wird angezeigt, wenn der Wert des akkumulativen Schwungindex unter seinen Wert fällt. Wert an einem Tag, an dem ein vorheriger signifikanter niedriger Swing-Punkt gemacht wurde. "

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Sie können Trendlinienausbrüche bestätigen, indem Sie Trendlinien auf dem ASI mit Trendlinien auf dem Kursdiagramm vergleichen. Ein falscher Ausbruch wird angezeigt, wenn eine Trendlinie, die auf dem Kurschart gezeichnet ist, durchdrungen ist, aber eine ähnliche Trendlinie, die auf den akkumulativen Swing-Index gezogen wird, ist dies nicht. (Um mehr über Trendlinien zu erfahren, siehe Das Nutzen von Trendlinien)

Diagramm erstellt mit Tradestation

Dieses Diagramm von 2002 von Apple (Nasdaq: AAPL AAPLApple Inc174. 81 + 0 32% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) zeigt einige Trendlinien, die den kurzfristigen Trend im Mai und das horizontale Muster, das sich im Sommer und Frühherbst entwickelt hat, bestätigen. Der ASI in diesem Diagramm zeigt kein Kaufsignal an, doch jeden Tag finden die Verkäufer dieser Aktie Käufer.

Dieser Indikator kann gelegentlich verwendet werden, um den Glauben an einen Trendschwung zu bestätigen.

McClellan-Oszillator
Der McClellan-Oszillator, der von Sherman und Marian McClellan in den späten 1960er Jahren entwickelt wurde, berechnet die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten unter Verwendung der Fortschritte und Abnahmen desselben Tageszeitraums.

Dies kann nun der wichtigste Teil sein, den es zu verstehen gilt: Die beiden gleitenden Durchschnitte sind immer 19 und 39 periodische exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) und repräsentieren 10 bzw. 5% Trendwerte.Professionelle Charting-Softwareprogramme, wie Tradestation und andere, verwenden 19- und 39-Tage-EMAs als Standardzeiträume, aber viele Chartisten werden mit anderen Zeiträumen experimentieren, um ihre Studien feinabzustimmen. Wenn Sie das 19/39-Modell verwenden, ist der McClellan ein guter kurzfristiger Indikator, der positive und negative Änderungen in den Vorwärts- / Rückgangsstatistiken für ein besseres Market Timing voraussieht. (Um zu lernen, wie man eine Metrik berechnet, die die einfache Varianz verbessert, siehe Exploring the Exponentially Weighted Moving Average)

Der McClellan-Oszillator verwendet Durchschnittswerte und Unterschiede basierend auf diesen Daten, um die Marktbreite zu messen. Um den McClellan-Oszillator korrekt darzustellen, muss das Diagramm sowohl die fortschreitenden als auch die abfallenden Probleme enthalten, und die Eingaben müssen jeweils die richtige Datennummer angeben. Da der McClellan-Oszillator exponentielle Mittelwerte verwendet, hängt der numerische Wert des McClellan-Oszillators von den im Diagramm verfügbaren Daten ab. Wenn sich ein Aktienmarktindex erholt, aber mehr Emissionen zurückgehen als voranschreiten, dann ist die Rallye knapp und ein Großteil der Aktienmärkte partizipiert nicht. (Um sich mit zwei weniger bekannten Zeitperioden vertraut zu machen, siehe Den absoluten Breitenindex und den Ulkus-Index entdecken.)

Ähnlich wie die Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts ist der McClellan-Oszillator ein Impulsindikator. Wenn sich der kurzfristige Durchschnitt über den langfristigen Durchschnitt bewegt, wird ein positiver Wert aufgezeichnet. Wie bei den meisten Oszillatoren zeigt der McClellan-Oszillator ein überkauftes Problem, wenn der Indikator im positiven 70 bis 100-Bereich misst, und es zeigt ein überverkauftes Problem im negativen Bereich von 70 bis 100. Kaufsignale werden angezeigt, wenn der Oszillator von überverkauften Niveaus zu positiven Niveaus vorrückt, und umgekehrt werden Verkaufssignale durch Abnahmen von überkauftem zu negativem Gebiet angezeigt. Eine steigende Trendlinie von Tiefpunkten und Spitzen wäre ein positives Zeichen für den Händler, während fallende Spitzen und Tiefs die Verkäufer herausbringen würden. (Für vergleichbare Literatur siehe Einfache gleitende Durchschnitte heben Trends hervor.)

Diagramm erstellt mit Tradestation

In der Tabelle von Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 58-0.20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), können Sie unten sehen, dass der Plot 81. 19 ist, was ein Verkaufssignal für das Problem anzeigt.

Schlussfolgerung
Diese Indikatoren dienen als Bestätigungsindikatoren für diejenigen unter uns, die unsere Ergebnisse regelmäßig überprüfen müssen.

Denken Sie daran, es ist Ihr Geld - investieren Sie es mit Bedacht.