Das Intraday-Aktienvolumen kann schwierig zu lesen sein, da die Marktbeteiligung zu Beginn und am Ende des Handelstages verzerrt ist, wobei das Volumen während der Mittagspause und am späten Nachmittag abnimmt. Was zu Beginn der Sitzung wie ein großvolumiges Ereignis aussieht, kann verpuffen und kurzfristige Händler, die diese technischen Daten nutzen, um Kauf- und Verkaufssignale auszulösen, abfangen. (Siehe: Was der offene Markt Ihnen sagt ).

Es wird geschätzt, dass die 70 bis 75% aller Volumen in der ersten und letzten Stunde gebucht werden. Die erste Stunde zeigt eine starke Beteiligung, da sie über Nacht die Sentimentalität und den Nachrichtenfluss erfasst, sowie Spiele, die von Einzelpersonen und Institutionen mittels Tagesabschlussanalyse in Gang gesetzt werden. Die letzte Stunde zieht breites Interesse an, weil sie Intraday-Themen umhüllt, während sie spekulatives Kapital zieht, um von den Handelsströmen dieses Tages zu profitieren.

Eine Reihe von Analysetechniken ermöglicht Händlern, Intraday-Beteiligungslevel zu messen und das Schlussvolumen zu schätzen, oft mit überraschender Genauigkeit. Diese Methoden liefern praktische Daten bereits am Ende der ersten Stunde und lassen viel Zeit, um Strategien zu entwickeln, die auf hohen emotionalen Leveln aufbauen, wenn ein Wertpapier das zwei-, drei- oder vierfache durchschnittliche Tagesvolumen ausgibt. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Vorteile von datenbasierten Intraday-Charts ).

Volumenlaufrate Vs. Durchschnittliches Tagesvolumen

Eine der effektivsten Techniken vergleicht das Intraday-Volumen in Echtzeit mit einem vorgewählten gleitenden Durchschnitt des Volumens. Das durchschnittliche Tagesvolumen wird häufig in Diagrammpaketen vorinstalliert, die entweder auf einen einfachen gleitenden Durchschnitt von 50 oder 60 Tagen (SMA) abgestimmt sind. Es ist eine einfache Berechnung, wenn eine benutzerdefinierte Eingabe erforderlich ist, wobei der gewählte Zeitraum und die Summe der in diesem Zeitraum gebuchten Mengen geteilt werden.

Zum Beispiel: Volumen (Tag 1 + Tag 2 + … + Tag 50) / 50 = 50-Tage Durchschnitt Volumen

Techniker können einen genaueren exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) anstelle eines einfachen Bewegens anwenden Mittelwert, aber es ist nicht erforderlich, weil die Ausgabe verwendet wird, um eine breite Schätzung der Partizipation anstatt eines exakten numerischen Niveaus zu erstellen. Es ist auch mehr Kunst als Wissenschaft, weil sich das durchschnittliche Volumen im Laufe eines Handelsjahres natürlich verschiebt, mit höheren Beteiligungsquoten im ersten und vierten Quartal. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Einfache gegen exponentielle gleitende Durchschnitte ).

Es gibt zwei Möglichkeiten, das durchschnittliche Tagesvolumen mit dem Intraday-Volumen zu vergleichen, eine visuelle und die andere analytische. Platzieren Sie zunächst das Durchschnittsvolumen neben dem Echtzeitvolumen auf einer Quotenvorlage, wobei Sie die Nähe dazu verwenden, Dutzende von Wertpapieren gleichzeitig zu vergleichen. Zweitens erstellen Sie eine laufende Summe des durchschnittlichen Tagesvolumens und überlagern es über Volumenhistogrammen am unteren Rand des Diagramms.Diese zweite Methode kann auch für die End-of-Day-Analyse verwendet werden, sowie für die Messung der Auswirkungen eines steigenden oder fallenden Durchschnitts über die Zeit. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tageshandelsstrategien für Anfänger ).

Warten Sie bei Verwendung der Quote-Sheet-Methode bis zum Ende der ersten Stunde und suchen Sie dann nach Wertpapieren, die bereits mehr als ein Drittel des durchschnittlichen Tagesvolumens gehandelt haben. Diese Cutoff-Zahl nutzt die 70-75% -Drehung, vorausgesetzt, dass etwa ein Drittel der Menge dieser Session in der ersten Stunde, ein weiteres Drittel in der letzten Stunde und das letzte Drittel in der Closing-Bell gebucht wird.

Überprüfen Sie die Zahlen am Ende der zweiten Stunde erneut, um festzustellen, ob die Laufrate Ihre anfänglichen Beobachtungen verfolgt. Dies ist wichtig, da Übernachtthemen nicht vollständig diskontiert werden können, was eine hohe Teilnahmequote zur Folge hat. Dies gilt insbesondere, wenn die US-Aktienmärkte im Gleichschritt mit den europäischen Börsen, die zur New Yorker Mittagspause geschlossen werden, handeln. Wenn die Ausführungsrate weiterhin das durchschnittliche Tagesvolumen bis Mittag überschreitet, wird angenommen, dass dies für den Rest der Sitzung der Fall sein wird, wobei volumenbasierte Handelssignale unterstützt werden.

Bottom Line

Messen Sie den Intraday-Volumenstrom, um die emotionale Intensität der Crowd abzuschätzen, und suchen Sie nach einer überdurchschnittlichen Beteiligung, um profitable Trading-Gelegenheiten zu erzielen.