Es gibt mehrere Volatilitätsindikatoren für Aktienhändler und Analysten. Einige der am häufigsten verwendeten sind der Volatilitätsindex (VIX), der Average True Range (ATR) Indikator und Bollinger Bands.
Der Volatilitätsindex bildet eine breite Palette von Put- und Call-Optionen auf den S & P 500 Index ab und soll mindestens für die nächsten 30 Tage als Prädiktor für Marktvolatilität dienen. Da große Institute den Großteil des Handels mit S & P-Indexoptionen ausmachen, wird ihr Handel auf dem Optionsmarkt von anderen Händlern genutzt, um ihnen zu helfen, eine Abschätzung der wahrscheinlichen Marktvolatilität in den kommenden Tagen zu erhalten. Der VIX zeigt eine Lesung zwischen 18 und 35 die überwiegende Mehrheit der Zeit, aber es ist so niedrig wie 10 und so hoch wie 85. VIX-Werte höher als 30 zeigen erhöhte Volatilität, während Werte unter 20 eine extrem niedrige Volatilität anzeigen.
Der von J. Welles Wilder Jr. entwickelte ATR-Indikator berechnet, was Wilder "wahre Reichweite" nannte, und erstellt dann die ATR als exponentiellen gleitenden 14-Tage-Durchschnitt (EMA) des wahren Bereichs .. Der wahre Bereich wird mithilfe der folgenden drei Gleichungen ermittelt:
True range = Hoch des aktuellen Tages abzüglich des Tiefs des aktuellen Tages
True range = Hoch des aktuellen Tages abzüglich des Schlus s des vorherigen Tages
True range = Schlusstief des Vorabschlusses das Tief des aktuellen Tages
Die ATR wird dann als eine EMA des höchsten Wertes erstellt, der gefunden wird, wenn die drei Gleichungen gelöst sind. Eine größere ATR zeigt eine höhere Volatilität an.
Bollinger-Bänder messen zwei Standardabweichungen über und unter dem 20-Tage-Durchschnitt sowie Plotlinien, die diese Ebenen auf einem Chart darstellen, sowie eine Linie zwischen den beiden Bändern, die den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt anzeigt. Eine Ausweitung der Bänder zeigt eine erhöhte Marktvolatilität, und eine Verengung der Bänder zeigt eine verringerte Volatilität.
Die Volatilität an der Börse durchläuft Zyklen von hoher und niedriger Volatilität. Analysten beobachten die Richtung der Marktbewegungen, wenn ein starker Anstieg der Volatilität ein möglicher Indikator für die zukünftige Marktentwicklung ist.
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