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Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein technischer Momentum-Oszillator, der von Händlern verwendet wird, um überkaufte und überverkaufte Positionen und Divergenzen zu erkennen und Trends anderer Indikatoren zu bestätigen. Es vergleicht den aktuellen Preis eines Wertpapiers mit seinem gleitenden Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum und zeigt so an, wann eine Preisbewegung zu schnell und zu extrem ist, um sie aufrechtzuerhalten.

Die CCI wird wie folgt berechnet: (Preis - gleitender Durchschnittspreis) / (0 015 x Abweichung)

Von der CCI zurückgegebene Werte können positiv oder negativ sein, mit einer Grundlinie von Null (was keine Abweichung anzeigt). Trader betrachten Werte, die weiter von Null entfernt sind, als Zeichen von Schwäche oder Stärke in einer Kursbewegung. Standardschwellenwerte umfassen +100 und -100, obwohl diese angepasst werden müssen, um der normalen Volatilität der untersuchten Sicherheit Rechnung zu tragen. Diese müssen auch für die Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt (normalerweise 20-30) angepasst werden. Längere Perioden neigen dazu, weniger extreme Abweichungen zu haben.

Kaufsignale werden durch hohe Werte generiert und verkaufen Signale (oder Short Trades) mit niedrigen Werten. Die grundlegende Strategie für CCI ist oft, bis zu einem Kaufsignal zu warten, in den Markt einzutreten und dann zu beenden, wenn Verkaufssignale auftreten.

Einige Trader und Analysten verwenden bei der CCI eine Mehrfach-Zeitrahmenstrategie, die sowohl lange als auch kurze Trends verwendet. Ein langfristiges Diagramm mit einer großen Anzahl von Perioden legt einen breiteren, dominanten Trend fest, während das kurzfristige Diagramm potenzielle Ausgangs- und Einstiegspunkte innerhalb des größeren Trends erzeugt.

Wie jedes Impulswerkzeug ist das CCI am wertvollsten, wenn es in Verbindung mit einem Trendindikator oder anderen technischen Hilfsmitteln verwendet wird.