Die Bayesianische Wahrscheinlichkeit und Analyse ist eine fortgeschrittene statistische Methode, die verwendet wird, um bedingte Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse im Finanzbereich zu modellieren, einschließlich der Ausfallwahrscheinlichkeit für Kreditrisiken. Große Finanzinstitute mit großen Kreditportfolios versuchen, die Art und das Ausmaß ihres Kreditausfallrisikos zu verstehen. Institute verwenden Bayes-Analysen, um ihr Ausfallrisiko zu modellieren. Banken verfügen oft über große Kreditportfolios, für die ausgefeilte Risikomanagement-Tools erforderlich sind, einschließlich Bayes-Analysen.
Die Bayes-Analyse versucht, die Wahrscheinlichkeit bestimmter Parameter einer zugrunde liegenden Verteilung abzuschätzen, indem die aktuelle beobachtbare Verteilung betrachtet wird. Es berechnet die spätere Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis, z. B. Kreditausfall, und bestimmt dann die bedingte Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Ereignisses. Die Bayes-Analyse verwendet neue Informationen, um die spätere Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis zu aktualisieren. Es ist ein effektives statistisches Werkzeug für die Integration neuer und aktualisierter Informationen. Die Bayes-Analyse hängt jedoch von der Genauigkeit der vorherigen Verteilung ab, die möglicherweise nicht immer korrekt ist, so dass ihre Verwendung eingeschränkt ist.
Finanzderivate, einschließlich Credit Default Swaps und Kreditportfolios, weisen aufgrund der Struktur ihrer Auszahlungen ein erhebliches nichtlineares Risiko auf. Nichtlineares Risiko ist schwieriger vorherzusagen. Zur Modellierung dieses nichtlinearen Risikos sind ausgeklügelte Methoden erforderlich, insbesondere für große Portfolios von Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Laufzeiten. Insbesondere das Ausfallrisiko ist schwierig zu modellieren, da die Informationen über frühere Zahlungsausfälle nicht mit dem tatsächlichen Kreditrisiko eines bestimmten Portfolios übereinstimmen. Die Bayes-Analyse kann helfen, eine Kreditausfallwahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Portfolio zu ermitteln. Dies kann zum Risikomanagement beitragen, indem ein Modell bereitgestellt wird, das ständig aktualisiert werden kann, wenn neue Informationen empfangen werden.
Welche Faktoren werden bei der Quantifizierung des Kreditrisikos berücksichtigt?
Erfahren Sie, wie Ausfallwahrscheinlichkeit oder PD; Verlust gegebener Ausfall oder LGD; und Exposure at Default (EAD) dienen zur Quantifizierung des gesamten Kreditrisikos.
Die Firma, für die ich arbeite, sagte, dass der Beitrag von 401 (k) nur auf dem geraden Zeitlohn basieren kann! Das Unternehmen, für das ich vorher gearbeitet habe, erlaubte mir, einen Beitrag zum Bruttogewinn zu leisten. Hat sich das Gesetz geändert oder ist der aktuelle Arbeitgeber falsch?
Die Verordnung (das Gesetz), die Ihre spezifische Frage behandelt, hat sich nicht geändert. Aber beide Arbeitgeber haben vielleicht recht. Hier ist der Grund: Die Vorschriften erlauben es dem Arbeitgeber, bis zu einem gewissen Grad zu bestimmen, was als "förderfähige Vergütung / Vergütung" für die Bestimmung von Beiträgen zum Plan definiert wird.
Was sind einige der Einschränkungen und Nachteile der Verwendung des Cash Conversion Cycle (CCC) bei der Analyse eines Unternehmens?
Versteht einige der Einschränkungen, die Analysten bei der Verwendung des Cash Conversion Cycle (CCC) berücksichtigen müssen, um ein Unternehmen zu bewerten.