Sie möchten Volatilität absichern? Versuchen Sie diese 2 ETFs

Auf Volatilität abzusichern? Versuchen Sie diese 2 ETFs

Der US-Aktienmarkt hat kürzlich das Korrekturgebiet verlassen, ist aber immer noch volatil. Seit dem 12. Februar 2016 ist der S & P 500 Index, einer der wichtigsten Benchmark-Indizes für Large-Cap-US-Aktien, seit Jahresbeginn um 8,7% gefallen. Anleger suchen nach Möglichkeiten, die Volatilität abzusichern und gleichzeitig einen diversifizierten Korb von Vermögenswerten aufrechtzuerhalten. Diese beiden börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs) bieten ein abgesichertes Engagement im US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt.

PowerShares S & P 500 Abgesichertes Portfolio

Das Downsushed Portfolio von PowerShares S & P 500 (NYSEARCA: PHDG PHDGPwrShs Actv Mng26. 81 + 0. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein aktiv gemanagter ETF, der in fallenden und steigenden Märkten positive Renditen erzielen will, die nicht mit den breiten Aktien- oder Rentenmärkten korrelieren. Um dieses Ziel zu erreichen, implementiert es eine regelbasierte quantitative Strategie, um die allgemeine Performance des S & P 500 Dynamic VEQTOR Index, des Referenzindex des Fonds, zu verfolgen. Der Fonds investiert in Stammaktien, die sich aus dem S & P 500 Index, dem CBOE-Index (Volatilitätsindex) und Geldmarktinstrumenten zusammensetzen.

Die CBOE Volatility Index (VIX) Futures sind eine implizite Absicherung gegen Marktabschwünge, da die Futures tendenziell negativ mit dem S & P 500 Index korrelieren und positive Renditen in den rückläufigen Märkten liefern. Der Fondsmanager überwacht die Allokationen des Fonds und ändert diese basierend auf festgelegten Regeln. Der Fonds kann auch in aufstrebenden Märkten profitieren. Wenn die Volatilität sinkt, reduziert der Fonds seine Allokation auf VIX-Futures und erhöht seine Allokationen in Aktien, die aus den Futures-Kontrakten S & P 500 Index und S & P 500 bestehen.

Ab dem 12. Februar 2016 weist das Downsi- ched-Hedged-Portfolio von PowerShares S & P 500 ein Gesamtnettovermögen von 343 USD auf. 2 Millionen mit 507 Betrieben. Die Top-5-Positionen des Fonds sind 15. 37% im CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future läuft im März 2016 aus, 13. 29% im CBOE Volatility Index Future läuft im März 2016 aus, 2. 23% in Apple, 1. 72 % im CBOE-Volatilitätsindex Future läuft im Februar 2016 aus und 1.72% bei Microsoft.

Zum 31. Januar 2016 hat der Fonds eine 12-Monats-Rendite von 1,7%. Es hat eine hohe Umsatzrate von 478% zum 31. Oktober 2015, aber es berechnet eine niedrige jährliche Nettokostenquote von 0. 4%, verglichen mit dem 0. 85% Durchschnitt von Long / Short-Aktienfonds.

Seit dem 12. Februar 2016 hat der Fonds gute Arbeit geleistet, sich gegen Abwärtsrisiken abzusichern. Der ETF ist nur um 3. 53% YTD gefallen und hat den S & P 500 Index um fast 5% übertroffen. In den letzten drei Monaten ist der Fonds nur um 3.21% gefallen und hat den S & P 500 Index um mehr als 5% übertroffen.

Janus-Volatilitäts-Hedge-Risiko-Hedged-Large-Cap-ETF

Der Janus-Volatilitäts-Tail-Risiko-Hedged-Large-Cap-ETF (NYSEARCA: TRSK) wird erst seit etwa zwei Jahren gehandelt.Dieser ETF ist bestrebt, Anlageergebnisse zu liefern, die der Wertentwicklung des VelocityShares Tail Risk Hedged Large Cap Index entsprechen. Es sichert gegen starke Abwärtsbewegungen an den Aktienmärkten ab, indem es mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in ETFs investiert, die den zugrunde liegenden Index bilden. Darüber hinaus kann es bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in Derivate investieren. Der Fonds wird täglich in Abhängigkeit von den Bewegungen in kurzfristigen VIX-Futures angepasst.

Ab dem 12. Februar 2016 hat der Fonds ein Gesamtnettovermögen von 14 USD. 3 Million und hat sechs Bestände, die mehrfache ETFs mit einschließt, die den S & P 500 Index und die mit seinem zugrunde liegenden Index verbundenen Derivate verfolgen. Der Fonds weist zum 30. November 2015 eine Umsatzquote von 11% auf. Hier wird eine unterdurchschnittliche jährliche Netto-Kostenquote von 0,71% berechnet.

Seit dem 12. Februar 2016 ist der Fonds nur um 4. 92% YTD gesunken, während der S & P 500 Index im gleichen Zeitraum um 8.51% gefallen ist. In den letzten drei Monaten ist der Fonds nur um 6,33% gesunken, während der S & P 500 Index um 8,3% gefallen ist.