Technische Analysten und Händler verwenden gleitende Durchschnitte, um Trends bei den Wertpapierpreisen zu erkennen. Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, die auf unterschiedliche Weise berechnet werden und unterschiedliche Informationen für Händler offenbaren. Einfache gleitende Durchschnitte können bei großen Kursschwankungen eher langsam aufholen. Mehr Trader betrachten stattdessen exponentielle gleitende Durchschnitte, da sie schneller auf Preisänderungen reagieren und somit eine genauere Ablesung ermöglichen. Zeit ist für den Handel mit jeder Art von Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) und ein doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt (DEMA) spiegeln beide den aktuellen Preistrend für ein Wertpapier in einer aktuelleren Lesart wider.
Da gleitende Durchschnitte von Natur aus rückständige Indikatoren sind, ist es wichtig, die Messwerte auf Geschwindigkeit zu bringen. Die EMA gibt den jüngsten Preisen mehr Gewicht, wodurch der Durchschnitt näher an die aktuellen Preise angepasst wird. EMA wird typischerweise für 12- oder 26-Tage-Zeiträume für kurzfristige Händler berechnet, und das allseits beliebte 50-Tage- und 200-Tage-EMA wird von langfristigen Anlegern verwendet. Während die EMA-Linie schneller auf Kursschwankungen reagiert als SMA, kann sie in den längeren Zeiträumen immer noch etwas nacheilen.
Die DEMA hilft, das Rückstandsproblem zu lösen, indem eine gleitende Durchschnittslinie den aktuellen Preisschwankungen näher gebracht wird. Diese Metrik wird nicht nur durch Verdoppelung der EMA berechnet, sondern durch die Verwendung der folgenden komplexen Formel: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), wobei die aktuelle EMA eine Funktion des EMA - Faktors ist. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass noch mehr Gewicht auf die jüngsten Daten angewendet wird, wodurch die DEMA-Linie enger mit dem aktuellen Preis korreliert wird. Trader sehen DEMA-Crossovers vor EMA- und SMA-Crossover, was schnellere Reaktionszeiten bei Trades ermöglicht.
Was sind die Unterschiede zwischen einem dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (TEMA) und einem dreifachen exponentiellen Durchschnitt (TRIX)?
Versteht die fundamentalen Unterschiede zwischen dem Indikator des dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitts und dem dreifachen exponentiellen durchschnittlichen oszillierenden Indikator.
Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt?
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Arten des gleitenden Durchschnitts ist die Empfindlichkeit, die jeder von den Änderungen in den bei seiner Berechnung verwendeten Daten zeigt. Genauer gesagt, gibt der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) den jüngsten Preisen eine höhere Gewichtung als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), während der SMA allen Werten eine gleiche Gewichtung zuweist.
Was ist der Unterschied zwischen dem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt?
Lesen Sie über den Unterschied zwischen exponentiellen gleitenden Durchschnitten und gewichteten gleitenden Durchschnitten, zwei Glättungsindikatoren, die oft verwechselt werden.