Gleitende Durchschnitte repräsentieren einen der wichtigsten statistischen Bausteine in der technischen Börsenanalyse. Gleitende Durchschnitte helfen, Preistrends zu glätten und den Effekt von zufälligen Bewegungen zu reduzieren. Indem Sie Ausreißer entfernen, erzeugen gleitende Durchschnitte zuverlässigere Trends. Die beiden häufigsten Arten von gleitenden Durchschnittsindikatoren sind einfache gleitende Durchschnitte (SMAs) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs). Gewichtete gleitende Durchschnitte (WMAs) werden oft mit EMAs verwechselt, aber sie haben tatsächlich eine andere Formel.
Die Funktionen einer EMA und einer WMA sind ähnlich, sie stützen sich stärker auf die jüngsten Preise und legen weniger Wert auf ältere Preise. Händler nutzen diese gegenüber SMAs, wenn sie sich über die Auswirkungen von Verzögerungen bei Daten Sorgen machen, die die Reaktionsfähigkeit des gleitenden Durchschnittsindikators reduzieren.
WMAs wenden ein Gewicht oder einen Multiplikator auf die letzten Preise an, um ihnen einen größeren Einfluss auf eine Formel zu geben. Dieses Gewicht ist mit dem jüngsten Handelstag am größten und nimmt mit der Zeit stetig ab. Zum Beispiel kann sich der Preis für jeden vorhergehenden Preis um einen Wert von 1, 0 verringern.
EMAs, manchmal auch als exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitte bezeichnet, werden ebenfalls zu den neuesten Preisen gewichtet, aber die Abnahmerate zwischen dem einen Preis und seinem vorhergehenden Preis ist nicht konsistent. Der Unterschied in der Abnahme ist exponentiell. Anstatt dass jedes vorausgehende Gewicht um 1, 0 kleiner ist als das Gewicht davor, können Sie eine Differenz zwischen den ersten beiden Periodengewichten von 1, 0, eine Differenz von 1, 2 für die beiden nachfolgenden Perioden und so weiter haben. ..
Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt?
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Arten des gleitenden Durchschnitts ist die Empfindlichkeit, die jeder von den Änderungen in den bei seiner Berechnung verwendeten Daten zeigt. Genauer gesagt, gibt der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) den jüngsten Preisen eine höhere Gewichtung als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), während der SMA allen Werten eine gleiche Gewichtung zuweist.
Was ist der Unterschied zwischen gewichteten durchschnittlichen ausstehenden Aktien und gewichteten durchschnittlichen Aktien?
Ausstehende Aktien beziehen sich auf Aktien, die derzeit von Anlegern gehalten werden, einschließlich Aktien, die von der Öffentlichkeit gehalten werden, sowie auf gesperrte Aktien, die sich im Besitz von Unternehmensbeauftragten und Insidern befinden. Die Anzahl der ausstehenden Aktien kann sich aufgrund von Ereignissen wie der Ausgabe neuer Aktien, dem Rückkauf von bestehenden Aktien und der Umwandlung von Mitarbeiteroptionen in Aktien ändern.
Was sind die Unterschiede zwischen einem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) und einem doppelt exponentiell gleitenden Durchschnitt (DEMA)?
Verwendet den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) oder den exponentiellen gleitenden Mittelwert (DMA), um Trends leichter erkennen zu können. Vergleichen Sie die beiden, um herauszufinden, was am besten funktioniert.