Was kann der Variationskoeffizient (Coefficient of Variation, COV) Anlegern über die Volatilität einer Anlage sagen?

Statisitik berechnen von Mittelwert und Standardabweichung (November 2024)

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Was kann der Variationskoeffizient (Coefficient of Variation, COV) Anlegern über die Volatilität einer Anlage sagen?
Anonim
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Der Variationskoeffizient (Coefficient of Variation, COV) kann die Volatilität einer Investition bestimmen. Der COV ist ein Verhältnis zwischen der Standardabweichung eines Datensatzes und dem erwarteten Mittelwert. Bei der Verwendung an der Börse hilft es, die Höhe der Volatilität im Vergleich zur erwarteten Rendite einer Anlage zu bestimmen. Der COV wird ermittelt, indem die Volatilität oder das Risiko durch den absoluten Wert der erwarteten Rendite der Investition dividiert wird.

Angenommen, ein risikoaverser Anleger vergleicht den COV für drei Anlagepositionen. Er will herausfinden, welches das beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Die drei verschiedenen potenziellen Anlagepositionen sind Aktien XYZ, breiter Marktindex DEF und Bond ABC.

Angenommen, XYZ hat eine Volatilität oder Standardabweichung von 15% und eine erwartete Rendite von 19%. Der COV ist 0. 79 (15% ÷ 19%). Angenommen, der breite Marktindex DEF weist eine Standardabweichung von 8% und eine erwartete Rendite von 19% auf. Der Variationskoeffizient ist 0. 42 (8% ÷ 19%). Die dritte Anlage, die Anleihe, ABC, hat eine Volatilität von 5% und eine erwartete Rendite von 8%. Der Variationskoeffizient der Bindung ABC beträgt 0. 63 (5% ÷ 8%).

Der risikoscheue Anleger würde sich dafür entscheiden, in den breiten Marktindex DEF zu investieren, da er das beste Chance-Risiko-Verhältnis und den niedrigsten Volatilitätsprozentsatz pro Renditeeinheit bietet. Der Anleger möchte nicht in Aktien XYZ investieren, da er volatiler ist als der Index; Beide haben jedoch dieselbe erwartete Rendite. Bond ABC trägt das geringste Risiko, aber die erwartete Rendite ist nicht günstig.