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Die Drawdown-Größe bezieht sich auf einen Geldbetrag, während die Drawdown-Dauer sich auf einen Zeitraum bezieht.

Drawdown wird allgemein als der Rückgang von einem hohen Peak zu einem Pullback-Tief einer bestimmten Anlage oder des Eigenkapitals eines Händlerkontos definiert. Der Drawdown wird jedoch genauer von einem Peak High über einen Tiefpunkt bis zu einem neuen Peak High betrachtet. Der Grund für diese Messmethode liegt darin, dass Tröge nicht absolut identifiziert werden können, bis entweder ein neuer Spitzenwert erreicht oder zum ursprünglichen Hoch zurückgekehrt wird.

Drawdowns werden häufig von Rohstoffhandelsberatern verwendet, um das Risiko zu bestimmen, dem eine Finanzinvestition ausgesetzt ist, und können aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden - entweder durch einen Geldbetrag (Betrag) oder einen Zeitraum (Dauer) ).

Die Drawdown-Größe bezieht sich auf den Geldbetrag oder das Eigenkapital, den ein Trader während der Drawdown-Periode verliert. Die Höhe der Inanspruchnahme wird in Bezug auf das Eigenkapital als Prozentsatz ausgedrückt. Sie berechnet sich vom Höchststand des Eigenkapitals des Kontos bis zum Tiefststand. Wenn ein Händler ein Konto mit $ 40.000 beginnt und dann $ 4.000 verliert, hat der Trader einen Drawdown von 10% erfahren. Selbst bei insgesamt rentablen Konten sind signifikante Drawdowns möglich.

Die Drawdown-Duration bezieht sich auf die Zeitspanne, die ein Trader benötigt, um ein Konto wieder auf seinen Höchststand zu bringen, nachdem ein Verlust eingetreten ist. Im obigen Beispiel erlebte der Trader einen Drawdown von 10%, als sein Girokonto bei $ 40.000 $ 4.000 auf ein Niveau von $ 36.000 fiel. Wenn der Trader zwei Monate brauchte, um das Konto auf $ 40.000 zurückzukehren, dann hätte der Händler einen zweimonatigen Drawdown erlebt.