Trader sind daran gewöhnt, Intraday-Kursdiagramme basierend auf Zeitintervallen wie Fünf-Minuten- oder 60-Minuten-Charts zu sehen. Dies bedeutet, dass ein Balken (sei es ein Candlestick oder ein OHLC-Balken) am Ende jedes angegebenen Zeitintervalls gedruckt wird. In einem 60-Minuten-Chart wird beispielsweise ein Balken um 9:30 Uhr, 10:30 Uhr, 11:30 Uhr usw. bis zum Ende der Handelssitzung gedruckt. Zeit ist die einzige Überlegung; Volumen und Handelsaktivität haben keinen Einfluss. Somit wird es immer die gleiche Anzahl von Balken pro Handelstag geben, wenn das gleiche Zeitintervall verwendet wird. (Für mehr lesen Sie Kerzenleuchter Licht Der Weg zum logischen Handel .)

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Datenbasierte Diagrammintervalle ermöglichen es Händlern, Kursbewegungen aus verschiedenen Datenintervallen anstelle von nur Zeit anzuzeigen. Tick-, Volumen- und Bereichs-Balkendiagramme sind Beispiele für datenbasierte Diagrammintervalle. Diese Diagramme drucken einen Balken am Ende eines angegebenen Datenintervalls, unabhängig davon, wie viel Zeit vergangen ist. Tick-Diagramme zeigen eine bestimmte Anzahl von Transaktionen an. Volumendiagramme zeigen an, wann eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Kontrakten gehandelt wurde. Bereichs-Balkendiagramme zeigen an, wann ein bestimmter Betrag der Kursbewegung aufgetreten ist. Betrachten wir diese datenbasierten Diagrammintervalle genauer und wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können.

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Tick-Charts Tick-Charts, wie sie in Abbildung 1 zu sehen sind, sind vorteilhaft, da sie es Händlern ermöglichen, Informationen über Marktaktivitäten zu sammeln. Da Tick-Charts auf einer bestimmten Anzahl von Transaktionen pro Bar basieren, können wir sehen, wann der Markt am aktivsten ist, und ebenso können wir sehen, wann der Markt träge ist und sich kaum bewegt. In einem 144-Tick-Diagramm wird beispielsweise ein Balken nach jeweils 144 Transaktionen gedruckt (Trades, die auftreten). Diese Transaktionen umfassen kleine Aufträge sowie große Blockaufträge. Jede Transaktion wird nur einmal gezählt, unabhängig von der Größe. In Perioden mit hoher Marktaktivität werden mehr Bars gedruckt. Umgekehrt werden in Zeiten geringer Marktaktivität weniger Barren gedruckt. Tick-Charts bieten ein einfaches Mittel zur Bestimmung der Marktvolatilität.

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Abbildung 1: Tick-Intervall-Diagramm

Im Gegensatz zu zeitbasierten Intraday-Diagrammen, die in der Regel auf einer bestimmten Anzahl von Minuten basieren (z. B. 5, 10, 30 oder 60 Minuten), kann auf einer beliebigen Anzahl von Transaktionen basieren. Häufig wird das Intervall von Tick-Charts von Fibonacci-Zahlen abgeleitet (eine Reihe von Zahlen, die von Leonardo Fibonacci entdeckt wurden, wobei jede Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen ist). Beliebte Tickchart-Intervalle sind daher 144-, 233- und 610-Ticks. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Magie aus Fibonacci-Zahlen herausholen .)

Volumendiagramme Volumendiagramme, wie in Abbildung 2 zu sehen, basieren ausschließlich auf der Menge der gehandelt werden. Diese Balken bieten möglicherweise noch mehr Einblicke in die Marktbearbeitung, da sie die tatsächlich gehandelten Zahlen repräsentieren.Ähnlich wie bei Tick-Charts können wir uns ein Bild davon machen, wie schnell sich ein Markt bewegt, indem wir einfach feststellen, wie viele (und wie schnell) Balken gedruckt werden. In einem 1.000-Volume-Diagramm wird z. B. ein Balken gedruckt, nachdem alle 1.000 Aktien gehandelt wurden, unabhängig von der Größe der Transaktion. Mit anderen Worten könnte ein Balken aus mehreren kleineren Transaktionen oder einer größeren Transaktion bestehen. In jedem Fall beginnt eine neue Bar zu drucken, sobald 1 000 Aktien gehandelt wurden.

Abbildung 2: Volumenintervalldiagramm

Es sollte beachtet werden, dass Volumenintervalle relativ zu dem Handelssymbol und den Märkten sind, die analysiert werden. Das Volumenintervall bezieht sich auf Aktien, wenn diese auf Aktien oder ETFs angewendet werden, auf Kontrakte, die auf die Futures- / Rohstoffmärkte angewendet werden, und auf Lot-Größen, wenn diese mit Forex verwendet werden. Volumenintervalle werden häufig auf ein einzelnes Symbol skaliert, da Symbole, die in größerem Volumen handeln, ein größeres Intervall benötigen, um relevante Diagrammanalysen bereitzustellen. Häufige Intervalle für Volumendiagramme umfassen größere Zahlen (z. B. 500, 1, 000, 2, 000) sowie größere Fibonacci-Intervalle (z. B. 987, 1, 597, 2, 584 usw.). (Weitere Informationen finden Sie unter Messung der Unterstützung und des Widerstands mit dem volumenbezogenen Preis .)

Bereichs-Balkendiagramme Die in Abbildung 3 gezeigten Bereichs-Balkendiagramme basieren auf Preisänderungen und ermöglichen Händlern die Analyse. Marktvolatilität. Beispielsweise wird ein Balkendiagramm mit zehn Ticks einen neuen Balken jedes Mal drucken, wenn es zehn Ticks von Kursbewegungen gibt (bei einem Instrument, bei dem der Preis in Ticks gemessen wird, zum Beispiel der e-mini Russell). Beispiel: Wenn ein neuer Balken zu einem Preis von 585,0 geöffnet wird, bleibt dieser Balken aktiv, bis der Kurs entweder 586,0 (10 Ticks oben) oder 584,0 (zehn Ticks unten) erreicht. Sobald zehn Ticks der Kursbewegung aufgetreten sind, wird dieser Balken geschlossen und ein neuer Balken wird geöffnet. Standardmäßig schließt jeder Balken entweder beim Hoch oder Tief des Balkens, sobald die festgelegte Kursbewegung erreicht ist.

Abbildung 3: Bereichs-Balkendiagramm

Ein Vorteil der Verwendung von Bereichs-Balkendiagrammen besteht darin, dass während Konsolidierungsperioden weniger Balken gedruckt werden, wodurch einige Marktgeräusche eliminiert werden, die bei anderen Arten von Diagrammen auftreten. Da weniger Balken die gleichen Preisinformationen liefern, können Händler möglicherweise Handelseinträge mit größerer Genauigkeit lokalisieren.

Auswählen eines Datenintervalls Wenn Sie sich entschieden haben, eines der datenbasierten Diagrammintervalle in Ihrem eigenen Handel auszuprobieren, fragen Sie sich möglicherweise, wo Sie anfangen sollen. Die Wahl des richtigen Intervalls hängt von Ihrem Handelsstil ab. Wenn Sie größere Moves suchen und länger in einem Trade bleiben möchten, sollten Sie größere Datenintervalle wählen. Wenn Sie mit kleineren Zügen handeln und schnell in den Handel einsteigen möchten, können Sie kleinere Datenintervalle wählen. Es gibt nicht eine beste Einstellung; es hat mit Ihrem Tradingstil und persönlichen Vorlieben zu tun. Abbildung 4 zeigt einen Vergleich zwischen Tick-, Preis- und Range-Balkendiagrammen.

Abbildung 4: Auswählen eines Datenintervalls

Schlussfolgerung Datenbasierte Diagrammintervalle können von Vorteil sein, da sie Marktteilnehmern Preisdiagramme ermöglichen, die von anderen Faktoren als der Zeit gesteuert werden.Die Marktaktivität kann einfach anhand der Anzahl der Balken erkannt werden, die gedruckt werden. Wie bei jedem Trading-Tool müssen diese Charts so angepasst werden, dass sie den Handelsstil jedes Traders berücksichtigen. Trader können es hilfreich finden, mit verschiedenen Datentypen und Intervallen zu experimentieren, um die Kombination zu finden, die am besten zu ihrer Handelsmethode passt. Diese verschiedenen Diagrammtypen bieten eine einzigartige Methode zur Betrachtung des Marktes, die nicht durch zeitbasierte Charting-Techniken gesehen werden kann. (Weitere Informationen finden Sie unter Charting Markets in the Future .)