Die langjährige Leserschaft von Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen mag sich daran erinnern, dass Jack Hutson, ein Herausgeber des Magazins, TRIX erstmals der technischen Gemeinschaft vorgestellt hat.
Was ist TRIX?
Der Indikator für den dreifachen exponentiellen Durchschnitt (TRIX) ist ein Oszillator, der verwendet wird, um überverkaufte und überkaufte Märkte zu identifizieren, und er kann auch als ein Momentumindikator verwendet werden. Wie viele Oszillatoren oszilliert TRIX um eine Nulllinie. Wenn es als Oszillator verwendet wird, zeigt ein positiver Wert einen überkauften Markt an, während ein negativer Wert einen überverkauften Markt anzeigt. Wenn TRIX als Momentum-Indikator verwendet wird, deutet ein positiver Wert darauf hin, dass das Momentum zunimmt, während ein negativer Wert darauf hindeutet, dass das Momentum abnimmt. Viele Analysten glauben, dass wenn der TRIX die Nulllinie überquert, es ein Kaufsignal gibt und wenn es unter der Nulllinie schließt, gibt es ein Verkaufssignal. Auch Abweichungen zwischen dem Preis und TRIX können signifikante Wendepunkte auf dem Markt anzeigen.
TRIX berechnet einen dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt des Logs der Kursinput über den Zeitraum, der durch die Längeneingabe für den aktuellen Balken angegeben wird. Der aktuelle Balkenwert wird vom Wert des vorherigen Balkens subtrahiert. Dies verhindert, dass Zyklen, die kürzer als die durch die Längeneingabe definierte Periode sind, vom Indikator berücksichtigt werden.
Vorteile von TRIX
Zwei Hauptvorteile von TRIX gegenüber anderen trendfolgenden Indikatoren sind die ausgezeichnete Filterung des Marktgeräusches und seine Tendenz, ein Vorlauf- bzw. Nachlaufindikator zu sein. Es filtert Marktgeräusche mithilfe der dreifachen exponentiellen Durchschnittsberechnung heraus und eliminiert so kurzfristige Nebenzyklen, die eine Änderung der Marktrichtung anzeigen. Es hat die Fähigkeit, einen Markt zu führen, weil es den Unterschied zwischen der "geglätteten" Version der Preisinformationen jeder Bar misst. Wenn TRIX als Leitindikator interpretiert wird, wird es am besten zusammen mit einem anderen Marktzeitpunkt verwendet - dies minimiert falsche Angaben.
Interpretation
In dieser Grafik des Dow Jones Industrial Average von Sept. 2001 bis Sept. 2002 können Sie anhand der Pfeile den TRIX-Indikator vom Hoch von März 2002 bis zum Tiefwasserzeichen sehen Im Juli 2002 fiel er von einem Niveau von plus 40.45 auf minus 83. 07. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass es keine Verzögerungszeit zwischen dem DJIA-Tuning-Südkurs und dem TRIX-Indikator nach dieser Kursbewegung gibt. (Die Tradestation-6-Charting-Software verwendet einen gleitenden 9-Tage-Durchschnitt als Standardwert. Dies hilft dramatisch beim Timing der Richtungsbewegungen.) Je kürzer der Zeitrahmen, desto genauer wird der Indikator die Bewegung in der Ausgabe signalisieren. studieren.
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| Abbildung 1 |
| Quelle: TradeStation |
Die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten bietet einen Vorteil: Durch Beobachtung des sich schnell bewegenden Durchschnitts über den langsam gleitenden Durchschnitt kann der Händler die Richtungsänderung von Preisaktion.(Siehe Die Moving-Average-Covergence-Divergenz .) Die Verwendung von zwei verschiedenen Zeitspannen für den TRIX ist ebenfalls eine ausgezeichnete Timing-Technik.
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| Abbildung 2 |
| Quelle: TradeStation |
In der Tabelle des S & P 500 Index 2001-2002 war der erste sichtbare Schritt der Abschwung des Marktes nach den Katastrophen vom 11. September. Es gab eine anschließende Erholung in der dritten Septemberwoche, wobei der gleitende 15-Tage-Durchschnitt schneller als der gleitende 30-Tage-Durchschnitt ist. Bedenken Sie jedoch, dass die Bestätigung durch den 30-Tage-Indikator eher konservativ ist, so dass der durchschnittliche Buy-and-Hold-Anleger sicherstellt, dass sich der Trend wirklich gedreht hat. Schauen Sie genau hin, wie gut sich die Kurven des 15-tägigen gleitenden Durchschnitts mit den Kursen der Kursbewegung decken.
Diese Idee einer Trendlinienverletzung im Preis kann von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet werden. Martin Pring, ein bekannter Techniker und Autor, bemerkte dies in seinen Schriften:
| "Wenn eine Serie wie der langsam bewegende 30-Tage-TRIX überkauft ist, aber immer noch ansteigt, dann wird eine Trendlinienverletzung im Preis sicherlich mit Sicherheit dazu führen. oder mit einem Peak im TRIX korrespondieren, da eine Trendlinienverletzung eine Unterbrechung des Aufwärtsmomentums signalisiert, gefolgt von einem Rückgang oder einer temporären Seitwärtsbewegung, was in beiden Fällen bedeutet, dass das zusätzliche Aufwärtsmomentum für eine TRIX ist nicht mehr verfügbar. " |
Wenn wir uns einige der anderen Momentum-Indikatoren wie eine Stochastik oder eine Preis-ROC genauer ansehen, würden wir ein ähnliches Muster finden.
TRIX ist einer der besten Trendumkehr- und Momentumindikatoren, die wir in unserem täglichen Arsenal haben.
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