Smart Beta-Investing oder Enhanced Indexing ist eine Strategie, die von Money Managern bevorzugt wird, die das passive Management nutzen und gleichzeitig einen zugrunde liegenden Index optimieren möchten, um von wahrgenommenen Ineffizienzen oder Chancen zu profitieren. Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETFs), die Smart-Beta-Strategien nutzen, machten zum 16. August 2016 mehr als 500 Milliarden US-Dollar aus und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Die iShares ETF-Produktfamilie von BlackRock Inc. ist mit über 800 Milliarden US-Dollar (Assets under Management) ab 2015 das größte Unternehmen der Branche. BlackRock ist zudem führend im Bereich der intelligenten Beta-ETFs. Der Fondsmanager verfügt über mehr als 40 verschiedene Fonds im Smart-Beta-Portfolio, die verschiedene Strategien wie Dividende, Momentum, Größe und Qualität einsetzen. Wie viele iShares ETFs verfügen diese Fonds oft über sehr niedrige Kostenquoten und eine solide langfristige Erfolgsbilanz.

iShares Select Dividend ETF

Der iShares Select Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div. 94. 76-0. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist der größte Smart-Beta-ETF des Unternehmens mit einer Bilanzsumme von mehr als 16 Milliarden US-Dollar zum 29. August 2016 und einer seiner am höchsten bewerteten Fonds. Der Fonds erzielte seit seiner Auflegung im Jahr 2003 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8% und trägt die höchste Fünf-Sterne-Bewertung von Morningstar.

Der Select Dividend ETF kippt den traditionellen Dividendenaktienindex, indem er sich auf nur 100 hochwertige Namen konzentriert, die mindestens fünf Jahre lang stetige und wachsende Dividenden aufweisen. Seine 0, 39% Kostenquote ist ein bisschen hoch, aber historisch hat dieser Fonds geliefert.

iShares Edge MSCI Mindestvolatilität USA ETF

Anleger, die überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen erzielen möchten, bevorzugen Mindestvolatilitätsportfolios, die darauf ausgelegt sind, Aktienrenditen mit einem unterdurchschnittlichen Risiko zu erzielen. Der 14-Milliarden US-Dollar teure iShares Edge MSCI-Index für die Mindestvolatilität USA (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ebenfalls mit fünf Sternen bewertet. Generierung einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 16% seit der Auflegung des Fonds im Jahr 2011.

Dieser Fonds ist auf Aktien ausgerichtet, die in der Vergangenheit geringere Risikomerkmale aufwiesen als der breitere Markt. Fonds mit geringer Volatilität bieten in Zeiten der Unsicherheit tendenziell einen gewissen Schutz vor Kursverlusten, was auch das Aufwärtspotenzial begrenzen kann.

iShares Edge MSCI Mindestvolatilität Global ETF

Der iShares Edge MSCI Mindestvolatilität Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0. 02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 >) verfolgt eine ähnliche Strategie wie der ETF für Mindestvolatilität USA, richtet sich jedoch an Unternehmen in der ganzen Welt. Der Fonds war zum 29. August 2016 immer noch zu knapp 60% in den USA investiert, hält jedoch bedeutende Positionen in Ländern wie Japan, China und der Schweiz.Wie sein inländisches Gegenstück hat es ein Morningstar-Rating von fünf Sternen und eine Netto-Kostenquote von 0,2%. Der iShares Core High Dividend ETF

Der iShares Core High Dividend ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0. 30% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) konzentriert sich auf sowohl die Dividendenrendite als auch die Qualität. Es ist ein ziemlich schlankes Portfolio, das aus ungefähr 75 Namen besteht, die auf finanzielle Gesundheit geprüft wurden. Der Fonds beginnt mit der Prüfung von Dividenden zahlenden Aktien mit Qualitätsmerkmalen wie der Aufrechterhaltung eines breiten Burggrabens oder einer starken Bilanz. Es schließt risikoreiche Real Estate Investment Trusts (REITs) aus dem Portfolio aus und wählt dann die Top-75-Unternehmen nach Dividendenrenditen aus. Die Dividendenrendite von 3,2% des Fonds übersteigt leicht die 2,1% -Rendite des Standard & Poor's (S & P) 500-Index, während den Aktionären seit ihrer Auflegung im Jahr 2011 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13% geboten wird.

iShares Edge MSCI USA Qualitätsfaktor ETF

Die Ausrichtung auf Qualitätsunternehmen kann eine etwas mehrdeutige Vorstellung sein, aber der Prozess, den der Qualitätsfaktor ETF von iShares Edge MSCI USA verwendet (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat bisher solide Ergebnisse geliefert. Der Fonds konzentriert sich auf Mid-Cap- und Large-Cap-Titel, die starke fundamentale Qualitätsfaktoren aufweisen, wie z. B. hohe Eigenkapitalrenditen (ROEs), saubere Bilanzen mit niedriger Verschuldung und solides Gewinnwachstum. Das Beta des Fonds von 0,92 weist auf ein Portfolio mit einem unterdurchschnittlichen Risiko hin, während die durchschnittliche jährliche Rendite von 12% seit Auflegung den S & P 500 übertroffen hat.