Marktbewegung mit dem ADX

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Marktbewegung mit dem ADX
Anonim

Der Average Directional Index (ADX) misst die Stärke eines vorherrschenden Trends und ob Bewegung auf dem Markt existiert. Der ADX-Wert wird auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen. Ein niedriger ADX-Wert (im Allgemeinen weniger als 20) kann einen Trendmarkt mit geringen Volumina anzeigen, während ein Crossover über 20 den Beginn eines Trends anzeigt (entweder nach oben oder nach unten). ). Wenn der ADX über 40 ist und zu fallen beginnt, kann dies die Verlangsamung eines aktuellen Trends anzeigen. Dieser Indikator kann auch verwendet werden, um nicht trendorientierte Märkte oder eine Verschlechterung eines anhaltenden Trends zu identifizieren. Obwohl die Marktrichtung bei der Berechnung wichtig ist, ist der ADX kein Richtungsindikator.

Viele Techniker, die ADX regelmäßig verwenden, verwenden 14 ADX- (dh 14 Handelstage) und Tagesende-Daten (die Schlusskurse der einzelnen Wertpapiere werden untersucht). Es ist wichtig, in jeder Studie dieselben Parameter zu verwenden, um konsistente Ergebnisse zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie nie mehr als zwei oder drei Indikatoren in Ihren Studien haben, um schnelle Entscheidungen zu treffen, wenn ein Problem eine starke Bewegung in beide Richtungen ausführt. (Für einige Hintergrundinformationen lesen Sie unser Erkunden von Oszillatoren und Indikatoren Tutorial und Erhalten der Bestätigung mit der Momentum-Strategie . )

Einen starken Trend

finden Ein ADX über 30 auf der Skala zeigt an, dass ein starker Trend in diesem bestimmten Zeitrahmen vorliegt. Erinnern Sie sich an den Grundsatz, dass Momentum dem Preis vorangeht. Wenn Sie ADX in Ihren Studien verwenden, sollten Sie daher darauf achten, dass ADX ein Top-Retract bildet, wenn der Kurs von ADX in Richtung des exponentiell gleitenden 20-Tage-Durchschnitts (EMA) verschoben wird. In einem Aufwärtstrend-Markt wird der Techniker kaufen, wenn der Preis auf oder nahe bei dem EMA mit 20 Einheiten fällt, und in einem Abwärtstrend-Markt sollte man darauf achten, zu verkaufen, wenn der Preis auf oder nahe bei 20 EMA-Einheiten steigt.

Anleger sollten wissen, dass ADX als Trigger nicht gut funktioniert. Die Preise bewegen sich immer schneller als der ADX, da es zu viel Glättungsfaktor gibt, was dazu führt, dass er der Kursbewegung hinterherhinkt.

Interessanterweise führt ADX, wenn es unter 18 fällt, oft zu einem seitlichen oder horizontalen Handelsmuster, und die gleitenden Durchschnitte beginnen sich um den Preis des Wertpapiers herum zu häufen. Dies bedeutet, dass die Aktion innerhalb eines Handelsbereichs liegt, aus dem es möglich ist, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen. Die klassische technische Analyse sagt uns, je länger sich die Kursbewegung horizontal bewegt, desto wahrscheinlicher ist das Chartmuster eher ein Umkehrmuster als ein Fortsetzungsmuster. Wenn ADX dieses Tief sinkt, befinden Sie sich in einem Ausbruchmodus, und sobald der Preis ausbricht, können Sie einen neuen Trend festlegen. Zeichnen Sie also Ihre Trendlinie und suchen Sie nach einer Art Breakout-Methode.

ADX Schwächen

Jeder Indikator hat seine Schwächen und der ADX ist keine Ausnahme.Stellen Sie sich vor, Sie haben eine schöne lange Basis und springen an Bord, wenn ADX von einem niedrigen Level ansteigt. Wenn Sie diesen Trade erfolgreich bis zu einem hohen ADX-Level führen - irgendwo über 30 - und dann der Markt abfällt, wird der ADX anfangen zu fallen. Dieser Rückgang deutet auf eine fehlende Trendrichtung hin, aber der Preis hat keine Richtungsirrtum: Er geht nach unten.

Mit anderen Worten, mit all den Glättungsdaten und anderen Daten, die zur Bestimmung der Darstellung des ADX verwendet werden, betrachten wir tatsächlich 30 Tage Daten gegenüber den 14, die wir als Standard in unseren Softwaremodellen verwenden.

Ein Beispiel

Abbildung 1: Durchschnittlicher Richtungsindex für ORCL, Juni bis April 2001.

Wie Sie deutlich in dieser Grafik der Oracle Corporation (ORCL) sehen können, ist der Abwärtstrend vom Sommer 2001 angegeben mit einer starken ADX-Trendrichtung und fällt sofort nach unten, wenn der Markt fällt. Zwei Verkaufssignale und ein Kaufsignal wurden angegeben.

The Bottom Line

Der Average Directional Index (ADX) misst die Stärke eines vorherrschenden Trends und ob Bewegung im Markt existiert. Dieser Indikator funktioniert jedoch nicht gut als Trigger, da sich die Preise immer schneller bewegen als der ADX. ADX wird am besten als Indikator für die Trendstärke verwendet,