Handelssysteme werden normalerweise als komplexe Computerprogramme betrachtet, die große Datenmengen erfordern, um die besten Ein- und Ausstiegsparameter zu berechnen. Aber im Handel ist oft die beste Lösung die einfachste. In der Tat benötigt eines der bekanntesten Handelssysteme nicht einmal einen Computer zum Ausführen. Lesen Sie weiter, während wir uns das wöchentliche Regelsystem ansehen und Ihnen zeigen, wie dieses einfache System Ihnen helfen kann, von einem Trade zu profitieren.

Profitieren vom Trend Die Trendfolge ist ein bekanntes Konzept, das vielen erfolgreichen Handelssystemen zugrunde liegt. Wahrscheinlich war das erste derartige System die wöchentliche Regel von Richard Donchian. Testergebnisse für dieses System wurden bereits 1970 veröffentlicht und es wurde festgestellt, dass es das profitabelste System war, das damals bekannt war.

Donchian wurde als "Vater der modernen Rohstoffhandelsmethoden" bezeichnet und war der erste, der einen Rohstofffonds handhabte, der der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Es wird angenommen, dass er in den 1950er Jahren die Idee von Trendfolgesystemen entwickelt hat.

Die Strategie Die Wochenregel in ihrer einfachsten Form kauft, wenn die Preise ein neues Vier-Wochen-Hoch erreichen und verkauft, wenn die Preise ein neues Vier-Wochen-Tief erreichen. Mit einem neuen Vier-Wochen-Hoch haben die Preise das höchste Niveau überschritten, das sie in den letzten vier Wochen erreicht haben. Ein neuer Tiefstkurs von vier Wochen bedeutet, dass die Preise in den letzten vier Wochen niedriger gehandelt werden als jemals zuvor. Dieses System ist immer auf dem Markt, lang oder kurz. Einfach als Vier-Wochen-Regel (4WR) bezeichnet, ist dies das exakte System, das von Donchian entworfen und verwendet wird.

Diese Strategie wird sich konsequent auf allen großen Marktbewegungen auf der richtigen Seite bewegen. Die Strategie hat jedoch auch einen niedrigen Prozentsatz an gewinnenden Trades. Das Problem ist, dass sich die meisten Märkte zu etwa einem Drittel der Zeit entwickeln. In einigen Märkten kann der 4WR in weniger als 40% der Fälle richtig liegen. Die anderen Trades sind in der Regel kleine Verluste, die auftreten, während der Markt mit abgehackten Kursbewegungen konsolidiert. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Trading Systems -Tutorial.)

Verwenden der Vier-Wochen-Regel Als Beispiel für das 4WR können wir Google (Nasdaq: GOOG) in Abbildung 1 betrachten. Dies zeigt einen typischen gewinnenden langen Handel. Als ein neues Vier-Wochen-Hoch erreicht wurde, wurde GOOG gekauft; Es wurde etwa 10 Wochen später verkauft, als es ein neues 4-Wochen-Tief erreichte. Der Handel führte zu einem beeindruckenden Gewinn von 18%. Das Problem bei diesem Handel ist, dass er zu einem Zeitpunkt um mehr als 30% gestiegen ist und fast die Hälfte seiner Gewinne zurückgegeben hat, bevor er ein Verkaufssignal gab.

Abbildung 1: Tageskarte der GOOG mit vierwöchigen Regelsignalen

Quelle: // www. genesisft. com /

Der 4WR kann auf der kurzen Seite genauso gut funktionieren. In Abbildung 2 sehen wir einen erfolgreichen Handel mit Goldman Sachs (NYSE: GS). Dieser Handel führte auch zu einem Gewinn von mehr als 18%. Aber es war bis zu 25% voraus und wurde geschlossen, nachdem ein signifikanter Teil der Gewinne zurückgegeben worden war.

Abbildung 2: Tägliches GS-Diagramm mit vierwöchigen Regelsignalen

Quelle: // www. genesisft. com /

Verfeinerung der Strategie Eine Möglichkeit, das Problem des langen Verbleibs in einem Trade zu lösen, besteht darin, die Exit-Regeln zu ändern. Anstatt dem ursprünglichen 4WR zu folgen, um eine Position zu verlassen, können Trader aussteigen, wenn ein gleitender Durchschnitt gebrochen wird. Zum Beispiel hätte die Anwendung eines gleitenden Zehn-Tage-Durchschnitts als Ausgangskriterium für den in Abbildung 1 dargestellten GOOG-Handel die Gewinne dieses Handels um etwa 25% erhöht. Ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt wurde ausgewählt, da er die Hälfte des Eintrittssignals ist (vier Wochen sind 20 Handelstage), aber jede kürzere Zeitperiode als das Eintrittssignal kann verwendet werden. (Hintergrundinformationen finden Sie im Tutorial Moving Averages .)

Trendfilterung Eine weitere Verwendung des 4WR ist ein Trendfilter auf dem Gesamtmarkt. Für viele Händler kann es eine Herausforderung sein, zu bestimmen, ob der Markt kurzfristig bullish oder bärisch ist. Mit dem 4WR können Händler den Trend objektiv definieren. Wenn das jüngste Signal des Marktes bei diesem System ein Kauf ist, kann der Händler zuversichtlich sein, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet. Abwärtstrends können als Zeiten definiert werden, zu denen das letzte 4WR-Signal ein Verkauf war. Mit anderen Worten, der Markt hat in jüngster Zeit ein neues Vier-Wochen-Tief erreicht, als er ein neues Vier-Wochen-Hoch erreichte. Mit dem 4WR als Filter würde der Händler nach einem Kaufsignal suchen, bevor der 4WR in neue Long-Positionen eintritt. Short-Positionen würden nur eingegeben, wenn der Markt ein 4WR-Verkaufssignal hat.

Längerfristige Trends finden Dieses vielseitige System kann auch angewendet werden, um den längerfristigen Trend zu identifizieren. Dies kann durch Anwendung der Dow-Theorie geschehen, einem weit verbreiteten Barometer für die Gesundheit des Marktes. Analysten suchen nach der Maßnahme im Dow Jones Transportation Average, um die Richtung des Dow Jones Industrial Average zu bestätigen. Wenn beide Durchschnitte neue Höchststände erreichen, befinden wir uns in einem bestätigten Bullenmarkt. Neue Tiefs in beiden Durchschnitten signalisieren einen bestätigten Bärenmarkt. Unterschiede zwischen den Durchschnittswerten führen bei den meisten Analysten zu einer gewissen Vorsicht gegenüber dem Trend. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie das Tutorial Dow Theory .)

Ein Problem bei der Anwendung der Dow-Theorie besteht darin, dass die Regeln subjektiv sind, je nachdem, wie ein Analyst ein neues High oder ein neues Tief definiert. Es ist für zwei geübte Praktiker möglich, auf die gleichen Karten zu schauen und den Signalen nicht zuzustimmen. Das Anwenden des 4WR verhindert diese Möglichkeit. Anstatt subjektiv ein neues Hoch oder Tief zu bestimmen, definiert der 4WR im Voraus, wann ein Signal erzeugt wird, und alle Analysten, die das 4WR verwenden, werden zu derselben Schlussfolgerung gelangen.

Fazit Der 4WR ist eine großartige Ergänzung für jede Toolbox eines Händlers. Alle Händler sollten erwägen, den 4WR an ihre Handelsstile anzupassen. Denken Sie daran, dass in vier Wochen nichts Magisches ist. Händler können wählen, Signale basierend auf kürzeren oder längeren Zeitrahmen zu verwenden. Eingangs- und Ausgangssignale können asymmetrisch sein, z. B. in 4WR-Signale eintreten, aber auf zweiwöchigen neuen Tiefstwerten austreten. Wie bereits erwähnt, können gleitende Durchschnitte auch dazu verwendet werden, Ausgangssignale zu generieren.Der 4WR kann mit Indikatoren wie dem relativen Stärkeindex oder der Divergenz des gleitenden Mittelwerts der Konvergenz als Filter für diese Signale kombiniert werden. Die möglichen Anwendungen des 4WR sind nur durch die Vorstellungskraft des Händlers begrenzt, experimentieren Sie also ein wenig und finden Sie heraus, welches System für Sie die besten Ergebnisse liefert.