Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Verkauf bei Marktrückgängen nicht nur in den USA, sondern auch auf den internationalen Märkten, einschließlich Europa und Asien, nachhallt. Die wichtigsten globalen Märkte sind während längerer steigender oder fallender Perioden korreliert. Der Begriff Ansteckung wird häufig verwendet, wenn systemische Wirtschafts- und Marktprobleme auftreten. Der Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) ist in den 17 Monaten von Oktober 2007 bis März 2009 um 56% eingebrochen.

Geschichte des Bärenmarktes

Seit 1929 hat die Geschichte gezeigt, dass der durchschnittliche Bärenmarkt 10 Monate dauert, während der durchschnittliche Bullenmarkt 25 Monate dauert. Bärenmärkte treten durchschnittlich alle 3 bis 4 Jahre auf. Bärenmärkte werden identifiziert, wenn die Referenzindizes für mindestens zwei Monate um mehr als 20% von den Höchstständen abweichen. Während der S & P mehrere tiefe Korrekturen hatte, die mit 18% im Jahr 2011 und 15% in den Jahren 2015 und 2016 so niedrig wie möglich fielen, hat er in fast sieben Jahren keinen technischen Bärenmarkt aufrechterhalten.

Global Contagion

Globale Aktien umfassen sowohl inländische als auch internationale Aktien. Die Korrelation ist trotz des Ursprungs des Ausverkaufs offensichtlich. Dies zeigte sich bei der Marktkorrektur im Jahr 2015, als die chinesischen Aktienmärkte um 30 bis 40% fielen. Diese Ansteckung breitete sich global aus, da die inländischen und europäischen Märkte stark verkauft wurden. Risikotolerante Anleger, die eine weitere Marktkorrektur erwarten, können diese drei bärischen globalen Investmentfonds als Mittel zum Short-Verkauf globaler Märkte oder zur Absicherung eines langen Portfolios ansehen.

Grizzly-Short-Fonds (GRZZX)

Der Leuthold-Weeden-Grizzly-Short-Fonds ("GRZZX") ist darauf ausgelegt, jederzeit 100% short zu bleiben. Dies umfasst nicht nur globale Aktien, sondern auch Anleihen, Real Estate Investment Trusts (REITs), Rohstoffe, Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie globale Asset-Klasse-Hedges. Das Management ist der Ansicht, dass sogar Bullenmärkte Chancen bieten, Schwächen aufzudecken und von selektiven Leerverkäufen einzelner Unternehmen zu profitieren. Der Fonds hat seit seiner Auflegung im Juni 2000 ein negatives Ergebnis von 6. 53% erzielt. Die 202 USD. 1 Million Fonds ist nicht geheftet und nicht indexiert. Dies ist ein großer Vorteil, der die negativen Effekte von Compounding neutralisiert, die in Hebel- und Reverse-Index Exchange Traded Funds (ETFs) und bärischen Publikumsfonds gefunden werden, die nur umgekehrt als eintägige oder einmonatige Performances auf den Benchmark-Indizes widerspiegeln. Dies ermöglicht es den Anlegern, eine Hedging-Komponente in ein Long-Portfolio aufzunehmen, ohne dass es zu einem systematischen Kursabbau über längere Zeiträume kommt.

Anleger können diese Absicherung jederzeit hinzufügen, wenn sie der Meinung sind, dass die Märkte für eine Korrektur fällig sind. Es ist besonders nützlich für individuelle Rentenkonten (IRA), Kapitalgewinne auszugleichen, eine Richtungswette zu machen oder ein Long-Only-Portfolio abzusichern.Das Management, die Diversifizierung und die reine Short-Positionierung machen den Grizzly Short Fund zur ersten Wahl. Der Fonds hat eine Mindestinvestition von 10.000 $. IRAs haben eine minimale Investition von $ 1.000. Die Bruttokostenquote von 87% beinhaltet Dividenden auf Short-Positionen. Die Ein-Jahres-Performance ist um 10,2% gegenüber 0,96% für den S & P 500 gestiegen.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Bärische Anleger, die sich mehr international orientieren, können den ProFunds UltraShort International Fund in Betracht ziehen ( UXPIX "). Die $ 8. 3 Millionen Fonds sollen die Tagesrenditen des Morgan Stanley Capital International Europa, Australasien und des Fernen Ostens (MSCI EAFE) um den Faktor 2x negativ widerspiegeln. Da der Fonds umgedreht und indexiert ist, müssen Anleger den Preisverfall überwachen, wenn sie für einen Zeitraum von mehr als einem Tag gehalten werden. Der Fonds hat eine Kostenquote von 1,78%. Die Mindestanlage beträgt 15.000 USD. Die Einjahresperformance stieg um 8. 93% gegenüber 0.96% für den S & P 500. Die YTD-Performance ist mit 2. 97% im Vergleich zu 2. 47% für den S & P 500 negativ. 15. April 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategie-Anlegerklasse (RYURX)

Der S & P 500 ist der globale Index und der schwerste Trading-Futures-Kontrakt. Ein Abschwung des S & P 500 sichert in der Regel wichtige internationale Märkte. Die Rydex Inverse S & P 500 Strategie-Anlegeranteile ("RYURX") streben täglich eine 100% ige inverse Wertentwicklung des S & P 500 an. Die 189 $. 7 Millionen Fonds haben seit ihrer Auflegung am 7. Januar 1994 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7.65% erzielt. Der Fonds hat eine Kostenquote von 1.41% und eine Mindestanlage von 2.500 $. Die negativen Auswirkungen von Aufzinsung wird mit der Ein-Jahres-Performance von negativen 3. 63% gegenüber der S & P 500-Performance von 0. 24%, Stand 12. April 2016, deutlich. Die Jahresperformance (YTD) ist negativ 2. 4% im Vergleich zu S & P 500 Performance von 1. 51%, Stand 15. April 2016.