Wie weit zurück in der Geschichte einer Aktie sollten Sie gehen, wenn Sie ihre Volatilität messen?

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Wie weit zurück in der Geschichte einer Aktie sollten Sie gehen, wenn Sie ihre Volatilität messen?
Anonim
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Obgleich es immer wichtig ist, das Gesamtrisiko innerhalb Ihrer eigenen Investitionsstrategie zu bewerten, hängt es von Ihren persönlichen Zielen und Überzeugungen ab, wie viel historische Betonung Sie auf Volatilitätskennzahlen legen. Anleger, die beabsichtigen, Aktien über lange Zeiträume hinweg zu halten und sich auf technische Analysen stützen, verwenden häufig Maße wie Beta und Standardabweichung für die Volatilität. Diese Kennzahlen sind bei Analysten unterschiedlich, aber in der Regel umfassen sie Leistungsdaten, die drei bis fünf Jahre zurückreichen.

Die meisten Finanzwebsites und -publikationen enthalten keine Informationen darüber, wie diese Metriken berechnet werden. Unter diesen Umständen ist es wichtiger, sicherzustellen, dass Volatilitätsvergleiche gleichberechtigt sind, als spezifische Volatilitätsmetrik-Details zu ermitteln. Dies bedeutet, dass der Vergleich von Beta-Nummern auf verschiedenen Websites vermieden wird.

Bei jedem Zeitreihen-Datenvergleich besteht tendenziell eine inverse Korrelation zwischen der Varianz und der Anzahl der Perioden. Wenn Sie weiter zurückschauen, ist die Volatilität bei den Aktien geringer. Historische Ergebnisse zeigen sowohl eine Kurtosis (ungewöhnlich große Anzahl positiver und negativer Leistungsperioden) als auch Heteroskedastizität (Varianz ist nicht konsistent über die Zeit). Auch wenn es sinnvoll sein könnte, ein Dreijahresfenster zu verwenden, um die Volatilität einer Aktie heute zu messen, könnte die optimale Rückblickperiode in der Zukunft kürzer oder länger sein.

Kürzere Trader sind weniger besorgt darüber, wie ein bestimmtes Papier vor drei Jahren gehandelt wurde, und mehr darum, wie es in den letzten sechs Monaten gehandelt wurde. Diese Art von Handel profitiert nicht so sehr von traditionellen Volatilitätskennzahlen und stützt sich stattdessen auf spezifische technische Indikatoren wie die durchschnittliche wahre Bandbreite oder den absoluten Breitenindex (ADX).