Ein Abprallen eines einflussreichen gleitenden Durchschnitts (MA) ist eine übliche Handelskonfiguration, die von aktiven Händlern verwendet wird. Die Strategie ist einfach einzurichten und Sie benötigen nur ein einfaches Chart-Paket, um loszulegen. Sobald Sie die Chart-Einstellungen fertig haben, müssen Sie nur noch eine Sicherheit für den Handel finden. Dieser Artikel beschreibt die grundlegenden Preisbewegungen, die den gleitenden Durchschnittswert widerspiegeln und was Sie erwarten sollten, wenn Sie sich für diese Handelsstrategie entscheiden. (Für Hintergrundinformationen zu diesen Arten von Indikatoren, lesen Sie unser Tutorial Moving Averages .)

Worauf Sie achten müssen
Es gibt drei Dinge, die Sie beachten sollten, wenn Sie einen Trade starten möchten mit dem gleitenden Durchschnitt Bounce Trading System:

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1. A Weg von der Linie des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA).
2. Ein Retracement in Richtung oder durch die EMA-Linie.
3. Ein Balken, der nach oben bricht.

Mit der Bounce-Strategie für den gleitenden Durchschnitt suchen Sie nach dem Kurs, der auf den gleitenden Durchschnitt fällt, und dann einen schnellen Anstieg nach oben. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass, wenn sich ein Aktienpreis vom Durchschnitt wegbewegt, der Preis tendenziell rückläufig ist oder sogar unterhalb der EMA-Linie gehandelt wird. Sobald dieser Retracement abgeschlossen ist, wird sich der Preis wieder erhöhen. Das nennt man das Abprallen der EMA-Linie. (Weitere Informationen zur Verwendung der EMA finden Sie unter Exploring the Exponentially Weighted Moving Average .)

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Im Allgemeinen kann diese Strategie in einem Chart mit einem beliebigen Zeitrahmen verwendet werden, aber für diesen Artikel konzentrieren wir uns auf die Intraday-OHLC-Chart mit Fünf-Minuten-Preisen und verwenden eine EMA mit 34 Perioden. (Weitere Informationen zur OHLC-Tabelle finden Sie unter Western Line vs. Candlestick Charting .)

Fallstudie
Ein Beispiel für den gleitenden Durchschnitts-Bounce kann der Preisaktion für United States Natural entnommen werden. Gasfonds (AMEX: UNG) am 23. Mai 2008 in Abbildung 1. Eine klare Abkehr von der EMA-Linie ist alles, was benötigt wird. Sobald eine starke Bewegung von der EMA-Linie entfernt ist, müssen Sie auf ein Retracement warten.

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Abbildung 1

Quelle: BigCharts. com

Ein Retracement tritt in der Tat etwas mehr als eine Stunde später in Abbildung 2 auf. Die unteren Balken werden auf dem Weg nach unten gebildet, wenn der Aufprall aufgebaut wird. Es ist wichtig, dass Sie mindestens vier Balken sehen, die sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegen, weil dies normalerweise bedeutet, dass dies ein wahres Retracement ist und nicht nur eine Periode des Seitwärtshandels.

Wie Sie der folgenden Tabelle entnehmen können, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Preis kurz unter den MA sinkt. Da es viele Händler gibt, die die Aktie kaufen und verkaufen, ist es selten, dass der Preis genau zum Preis des gleitenden Durchschnitts stoppt. (Weitere Informationen zur Verwendung der technischen Analyse im aktiven Handel finden Sie im Abschnitt Definieren des aktiven Handels und Handel ohne Rauschen .)

Abbildung 2

Quelle: BigCharts.com

Wie Sie sehen, beginnt der Preis nach einem weiteren leichten Aufschwung wieder zu fallen. Wir erhalten vier aufeinanderfolgende untere Balken in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, so dass eine Kauforder eingegeben wird. Die EMA-Linie war gebrochen, was einige Besorgnis hervorrufen würde, aber normalerweise wird die wahre Richtung entschieden, nachdem sich ein paar weitere Bars entwickeln können.

Der Exit kann in einem der unzähligen Szenarien stattfinden. Ein Ausstiegspunkt wird ausgelöst, wenn der Preis zwei aufeinander folgende Balken mit niedrigeren Tiefs unter dem gleitenden Durchschnitt bildet, unabhängig davon, ob Sie einminütige oder fünfminütige Charts verwenden.

Das Ergebnis analysieren
Der UNG-Handel hat gut funktioniert. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die festgelegten Kriterien anpassbar sind und dass es das Ziel eines jeden Händlers ist, eine Position einzugeben, bevor der resultierende Abprall des gleitenden Durchschnitts auftritt. Sobald der Umzug weg von der EMA-Linie entdeckt wurde, dauerte es mehr als zwei Stunden, bis der Handel tatsächlich erfolgte. Es gab einen leichten Pullback, aber am Ende des Tages konnte die Aktie nach dem Aufschwung höher tendieren.

Geduld erwies sich als der richtige Schritt, denn schließlich, nach einer weiteren Aufwärtsbewegung, bekommen wir, wonach wir gesucht haben - die vier aufeinanderfolgenden unteren Balken sagen uns, dass das Retracement tatsächlich wahr ist. Im UNG-Fall wurden vier aufeinanderfolgende Takte gesehen, und der fünfte ist derjenige, der das Bouncen durch einen höheren Handel beginnt.
Einige Händler verwenden Kursziele oder prozentuale Gewinne, um ein Schließen der Position einzuleiten. Während eines der angegebenen Szenarien gültig ist, hängt die Wahl des Traders davon ab. Im UNG-Handel wird die Position fast zwei Stunden lang gehalten, was bedeutet, dass wir diesen Handel mehr als vier Stunden lang verfolgt haben. Es gibt kein festgesetztes Zeitlimit für einen Bounce. Wenn Sie also einen prozentualen Gewinn wählen, um Ihren Trade zu schließen, könnten Sie eine weitere Aufwärtsbewegung verpassen. Die Bounce-Strategie des gleitenden Durchschnitts wird nur verwendet, um die Bewegung nach einem Retracement zu erkennen und zu erfassen. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wie viel höher die Bewegung weitergehen wird. (Lesen Sie mehr über die Verwendung von Kurszielen in Zielpreise vs. Ratings .)

Fazit
Die Bounce-Strategie des gleitenden Durchschnitts enthält wichtige Kontrollen, um Trader vor zu frühem Einsteigen zu schützen. prallen. Natürlich gibt es keine perfekten Szenarien, und in der Tat besteht die Möglichkeit, dass ein Sprung nach nur zwei oder drei Takten auftreten kann.

Händler werden tendenziell die Preise schnell stark erhöhen; Dies ist in der Regel durch eine schnelle Gewinnmitnahme gefolgt. Diese Gewinnmitnahme ist das Retracement, das wir sehen, wenn der Preis zurückkommt und vielleicht sogar über die EMA gehandelt wird.

Die EMA gibt uns die Plattform oder das Sprungbrett, von wo aus der Preis springt. Wenn der Kurs weiter steigt, wird er normalerweise nicht lange unter der EMA notieren - das ist das wichtige Thema dieses Systems. Es wird einen Abzug der EMA geben, wenn die anfängliche Preisbewegung tatsächlich gerechtfertigt ist.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es keine Möglichkeit gibt zu wissen, wie viel höher der Sprung sein wird, also handeln Sie entsprechend.

Für weitere Handelsstrategien mit gleitenden Durchschnitten lesen Sie Moving Average Explosions , Moving Average MACD Combo und Moving Average Hüllkurven: Verfeinerung eines beliebten Trading Tools .