Der von George Lane in den 1950er Jahren entwickelte Stochastik-Oszillator verfolgt die Entwicklung des Kauf- und Verkaufsdrucks und identifiziert Zykluswechsel, die die Macht zwischen Bullen und Bären abwechseln. Wenige Trader nutzen dieses Vorhersagetool, weil sie nicht wissen, wie sie bestimmte Strategien und Haltedauern am besten kombinieren können. Es ist eine einfache Lösung, wie Sie in dieser kurzen Einführung zu Stochastik-Einstellungen und Interpretation sehen werden. (Siehe auch: Eine Einführung in Oszillatoren ).

Stochastik-Konstruktion

Der moderne oder "Full Stochastics" -Oszillator kombiniert Elemente von Lanes "Slow Stochastics" und "Fast Stochastics" in drei Variablen, die den Zeitraum und das Ausmaß der Datenglättung kontrollieren. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Was ist der Unterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik? )

• Fast K% - misst den Schlusskurs im Vergleich zu den angegebenen Lookback-Zeiten.
• Full K% oder K% verlangsamt Fast K% mit einem Simple Moving Average (SMA).
• Full D% oder D% fügt einen zweiten Glättungsdurchschnitt hinzu.

• Geringere Fast K% -, K% - und D% -Variablen = eine kürzere Lookback-Periode mit weniger Glättung
• Höhere Fast K% -, K% - und D% -Variablen = ein längerfristiger Lookback Periode mit größerer Glättung

Auswahl der besten Einstellungen

Wählen Sie die effektivsten Variablen für Ihren Handelsstil, indem Sie entscheiden, wie viel Lärm Sie mit den Daten akzeptieren möchten. Verstehen Sie, dass je mehr Sie sich entscheiden, desto mehr Erfahrung mit dem Indikator wird Ihre Erkennung zuverlässiger Signale verbessern. Kurzfristige Marktteilnehmer tendieren dazu, niedrige Einstellungen für alle Variablen zu wählen, weil sie ihnen im wettbewerbsintensiven Intraday-Marktumfeld frühere Signale geben. Langfristige Markttimer tendieren dazu, hohe Einstellungen für alle Variablen zu wählen, da die stark geglättete Ausgabe nur auf größere Änderungen in der Kursbewegung reagiert. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Stochastik: Ein genauer Kauf- und Verkaufsindikator ).

SPDR S & P 500-Treuhand (SPY SPYSPDR S & P500 ETF-Treuereinheiten258. 45 + 0. 33% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) zeigt verschiedene Stochastik-Fußabdrücke, abhängig von Variablen. Zyklusumdrehungen treten auf, wenn die schnelle Linie die langsame Linie kreuzt, nachdem sie das überkaufte oder überverkaufte Niveau erreicht hat. (Wie in Use Weekly Stochastics beschrieben, um den Markt effektiv zu timen ). Die responsiven 5, 3, 3-Set-Flips kaufen und verkaufen Zyklen häufig, oft ohne dass die Linien überkaufte oder überverkaufte Levels erreichen. Die mittlere Spanne von 21, 7, 7 fällt auf einen längeren Zeitraum zurück, glättet sich jedoch auf relativ niedrigen Niveaus, was zu größeren Schwankungen führt, die weniger Kauf- und Verkaufssignale erzeugen. Die langfristige 21, 14, 14 Einstellung macht einen Riesenschritt zurück, signalisiert Zykluswechsel selten und nur in der Nähe von wichtigen Marktwendepunkten.

Kürzere Begriffsvariablen rufen frühere Signale mit höheren Rauschpegeln hervor, während längerfristige Variablen spätere Signale mit niedrigeren Rauschpegeln auslösen, außer bei großen Marktumschwüngen, wenn Zeitrahmen dazu tendieren, sich auszurichten, wodurch Signale mit identischer zeitlicher Abstimmung über größere Eingangssignale ausgelöst werden. Sie können dies am Oktobertief beobachten, wo das blaue Rechteck bullische Überkreuzungen bei allen drei Versionen des Indikators hervorhebt. Diese großen Zyklusüberkreuzungen sagen uns, dass Einstellungen an wichtigen Wendepunkten weniger wichtig sind als unsere Fähigkeit, Geräuschpegel zu filtern und auf neue Zyklen zu reagieren. Aus logistischer Sicht bedeutet dies oft, dass man Trend-Trend-Positionen aufgibt und Fading-Strategien ausführt, die Pullbacks oder Rallyes verkaufen. (Mehr dazu unter: Welches sind die besten Indikatoren, um überkaufte und überverkaufte Aktien zu identifizieren? ).

Stochastik und Musteranalyse

Die Stochastik muss keine extremen Werte erreichen, um verlässliche Signale zu erzeugen, insbesondere wenn das Preismuster natürliche Barrieren aufweist. Während die tiefsten Wendungen bei überkauften oder überverkauften Levels erwartet werden, können Kreuze innerhalb der Mitte des Panels so lange vertrauenswürdig sein, wie beachtliche Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus anstehen. Gleitende Durchschnitte, Lücken, Trendlinien oder Fibonacci-Retracements werden oft intervenieren, die Dauer eines Zyklus verkürzen und die Kraft auf die andere Seite übertragen. Dies unterstreicht die Wichtigkeit des Lesens des Preismusters bei gleichzeitiger Interpretation des Indikators. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Einführung in die Preisstruktur der technischen Analyse ).

American Airlines Group (AAL AAL Amerikanische Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) stieg nach einem volatilen Rückgang über die 50-Tage-EMA Bei neuer Unterstützung (1) wird der Indikator gezwungen, höher zu werden, bevor er das überverkaufte Niveau erreicht. Sie brach über eine zweimonatige Trendlinie hinaus und zog sich zurück (2), was einen bullischen Crossover in der Mitte des Panels auslöste. Die darauffolgende Rally drehte sich bei 44 um und führte zu einem Pullback, der Unterstützung bei der 50-tägigen EMA (3) findet und eine dritte bullische Wende über der überverkauften Linie auslöst. (Siehe auch: Strategien und Anwendungen hinter der 50-Tage-EMA ).

The Bottom Line

Viele Trader versäumen es, die Macht von Stochastics zu nutzen, weil sie verwirrt darüber sind, die richtigen Einstellungen für ihre Marktstrategien zu erhalten. Diese hilfreichen Tipps werden diese Angst beheben und dazu beitragen, mehr Potenzial freizusetzen.