Ein quantitativer Analyst ist ein Experte, der quantitative Methoden einsetzt, um Unternehmen bei geschäftlichen und finanziellen Entscheidungen zu unterstützen. Investmentbanken, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Private-Equity-Firmen und Versicherungsunternehmen setzen quantitative Analysten ein, um ihnen zu helfen, profitable Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und Risiken zu managen.

In der Handelswelt sind quantitative Analysten besonders gefragt. Das 21. Jahrhundert hat eine Explosion in der Popularität des elektronischen Handels auf der Grundlage numerischer Algorithmen gesehen. Anstatt Börsianer, die frenetisch den Boden der New York Stock Exchange (NYSE) aufstöbern, Kauf- und Verkaufsaufträge abzutreiben, infiltriert Computersoftware verschiedene Börsen, Kauf und Verkauf von Aktien, wenn die Kursniveaus, die der Algorithmus vorherbestimmt hat, profitabel sind. Während der Computeralgorithmus die grunzende Arbeit erledigt, sind es quantitative Analytiker, die die Gehirne hinter diesen Algorithmen sind. Die Besten in der Branche machen ihren Arbeitgebern monatlich Millionen von Dollar, indem sie einfach Algorithmen programmieren, die schnell und effizient genug sind, um die besten Trades vor der Konkurrenz zu finden.

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Auf der Verkäuferseite helfen quantitative Analysten den Banken, ihre Wertpapiere zu bewerten. Auf der Käuferseite identifizieren sie profitable Investitionsmöglichkeiten und messen das Risiko gegen Belohnung. Außerhalb der Bankenwelt könnte ein quantitativer Analyst für eine Versicherungsgesellschaft arbeiten, die dabei hilft, Preismodelle und Risikobewertungsstrategien zu entwickeln. Einige quantitative Analysten arbeiten an Back-End-Entwicklung von Computersoftware, um Finanzdaten auszuwerten, anstatt tatsächliche Daten zu knacken, um Investitionen oder Risikomanagement-Entscheidungen zu treffen. Diese Fachleute haben neben Mathematik und Statistik fast immer fortgeschrittene Computerprogrammierungshintergründe.

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Front Office Quantitative Analysten

Quantitative Analysten im Front-Office arbeiten für Unternehmen, die Finanzwerte verkaufen und handeln. Die Rolle des quantitativen Analysten bei diesen Unternehmen besteht darin, profitable Trades zu identifizieren, Preisstrategien zu entwickeln und Risiken effizient zu managen. In den Tagen vor dem Beginn des elektronischen Handels arbeiteten quantitative Analysten in der Regel getrennt von Desk Tradern. Die Analysten entwickelten die Strategien und die Händler führten sie aus. Mit so viel Handel über Computeralgorithmen getan, haben sich die beiden Rollen weitgehend zusammengelegt. Desk-Händler verlassen sich auf die Navigation von Computersoftware, um Trades auszuführen; Um das Beste aus dieser Software herauszuholen, ist ein gewisses Maß an inhärenter Fertigkeit bei der quantitativen Analyse erforderlich.

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In der modernen Handelsumgebung erfordert die Entwicklung effektiver Handelsmodelle mittels quantitativer Analyse einen fast kurzsichtigen Fokus auf Geschwindigkeit.Der Name des Spiels ist, einen gewinnbringenden Handel vor dem Wettbewerb durchzuführen. Betrachten Sie einen Algorithmus, der so programmiert ist, dass er eine Kauforder ausführt, wenn eine Aktie auf einen bestimmten Preis pro Aktie fällt. Im elektronischen Handel existiert immer eine Verzögerung zwischen der Eingabe und der Ausführung einer Order. Bruchteile einer zweiten Sache, da eine gute Chance besteht, dass der Preisverfall auch konkurrierende Algorithmen ausgelöst hat, um Kaufaufträge zu platzieren. Diejenigen, die ihre Kaufaufträge ausführen, erhalten zuerst den besten Preis; Da die Kaufaktivität die Preise in die Höhe treibt und zu einer Reihe von Konkurrenten zurückfällt, bedeutet das, dass sie zu dem Zeitpunkt, an dem der Handel ausgeführt wird, einen schlechteren Preis akzeptieren und einen Gewinnverlust erleiden.

Letztendlich übernehmen quantitative Analysten im Front Office viele Rollen in der Finanzkultur. Ihr Hauptaugenmerk liegt wie immer auf der Entwicklung von rentablen Investmentmodellen, die so effizient wie möglich laufen. Über die Arbeit mit rohen Zahlen hinaus muss ein moderner quantitativer Analyst im Front-Office mit dem Handelsprozess selbst vertraut sein. Darüber hinaus werden Hightech-Computerkenntnisse für diese Rolle von Tag zu Tag mehr nachgefragt.

Risikomanagement

Risikomanagement ist ein Bereich der quantitativen Analyse, der seit der Finanzkrise 2008 in der Nachfrage gewachsen ist und Bedeutung erlangt hat. Seit vielen Jahren haben die Banken Risiken eingenommen, die weit über den erwarteten Renditen lagen. Das Ergebnis gipfelte in einer der gruseligsten Phasen, die der Markt seit 1929 erlebt hat. Im Zuge der Krise haben sich Finanzinstitute verpflichtet, ihre Risikomanagement-Praktiken so anzupassen, dass sie weiterhin große Gewinne verfolgen können, ohne sich den Verlusten auszusetzen. im Jahr 2008.

Risikomanagement-Analysten entwickeln quantitative Modelle, um das Risiko für ihre Arbeitgeber im Zaum zu halten. Die Stresstests, die Banken durchführen, um festzustellen, ob sie in der Lage sind, Finanzkrisen in unterschiedlichen Ausmaßen zu widerstehen, werden häufig von quantitativen Analysten entwickelt und durchgeführt, die auf Risikomanagement spezialisiert sind.

Modellvalidierung

Die Aufgabe dieses Analytikers besteht darin, neue und alte quantitative Modelle zu testen, die von Analysten entwickelt wurden, die in verschiedenen Funktionen arbeiten, und ihre Gültigkeit zu bestimmen. Dies ist eine Art "Alleskönner" -Rolle, da die Modellvalidierung ein funktionierendes Wissen über viele Facetten der quantitativen Analyse erfordert, aber keine Expertise mit irgendjemandem erfordert. Quantitative Analyse ist wie viele Branchen, in denen spezialisierte Expertise tendenziell mit höheren Löhnen belohnt wird. Daher berichten Analysten, die in der Modellvalidierung arbeiten, häufig von niedrigeren Gehältern als ihre Kollegen im Front Office.

Fähigkeiten

Ein quantitativer Analytiker muss in erster Linie ein Experte mit Zahlen sein. Dies ist keine Karriere für diejenigen, die mit Mathematik kämpfen. Selbst leicht überdurchschnittliche quantitative Fähigkeiten reichen wahrscheinlich nicht aus, um in diesem Beruf wirklich zu glänzen; Quantitative Analyse ist eine Karriere für Mathematik-Whizzes.

Fortgeschrittene Computerkenntnisse gewinnen jedes Jahr für quantitative Analysten an Bedeutung. Dies ist eine Funktion der schnellen Verschiebung in der Handelswelt hin zu elektronischem und hochfrequentem Handel, basierend auf Algorithmen.Diese Algorithmen sind in Computersoftware programmiert, die die Trades eingibt und ausführt. Quantitative Analysten, die Algorithmen entwickeln können, die die besten Trades ausfindig machen und sie vor dem Wettbewerb erreichen, fehlen in der aktuellen Handelsbranche nie für hochbezahlte Karrieremöglichkeiten.

Obwohl quantitative Analysten in vielen Branchen tätig sind, konzentrieren sie sich überproportional auf große Banken und Investmentzentren. Wie alle Jobs in diesem Bereich, erfordert die quantitative Analyse viele Stunden und bietet selten die beste Work-Life-Balance. Um diese Karriere zu übernehmen, bedarf es einer unerschütterlichen Arbeitsmoral und einer eisernen Verpflichtung, Zeit zu investieren, um erfolgreich zu sein.

Durchschnittliches Gehalt

Ab 2015 beträgt das mittlere Jahresgehalt für einen quantitativen Analysten $ 83, 684. Der mittlere Bereich, dh das 25. bis 75. Perzentil, beträgt ungefähr $ 66, 000 bis $ 100, 000. Wo ein neuer Analytiker Diese Reichweite hängt von seiner geographischen Lage, seinem Arbeitgeber und seinen Fähigkeiten und Erfahrungen ab. Das Aufwärtspotenzial für diese Karriere ist enorm, wenn es um Einkommen geht. Die besten quantitativen Analysten an der Wall Street machen mehrere hunderttausend Dollar pro Jahr.

Die Beschäftigungsaussichten für quantitative Analysten sind stark. Das US-Büro für Arbeitsstatistik (BLS) fasst die quantitative Analyse unter dem breiteren Feld der Finanzanalyse zusammen, ein Bereich, der zwischen 2012 und 2022 um mindestens 16% wachsen soll.