Stochastics: Ein genauer Kauf- und Verkaufsindikator

Stochastics: Ein genauer Kauf- und Verkaufsindikator

George Lane entwickelte Stochastik, einen Indikator, der die Beziehung zwischen dem Schlusskurs einer Emission und ihrer Preisspanne über einen vorgegebenen Zeitraum misst.

Vierzehn ist die im Zeitmodell verwendete mathematische Zahl und kann je nach Ziel des Technikers Tage, Wochen oder Monate darstellen. Der Chartist möchte vielleicht einen ganzen Sektor untersuchen. Für eine langfristige Sichtweise eines Sektors würde der Chartist zunächst 14 Monate der Handelsspanne der gesamten Branche betrachten. (Weitere Informationen zum Chart-Lesen finden Sie unter Charting Your Way to Better Returns .)

Preisaktion
Die Prox der Stochastik besagt, dass der Schlusskurs einer Aktie tendenziell am oberen Ende der Preisbewegung des Tages gehandelt wird. Preisaktion ist der Preis, zu dem eine Aktie während der täglichen Sitzung gehandelt wird. Die Aktie kann bei $ 10 eröffnet worden sein. 00, gehandelt so niedrig wie $ 9. 75 und so hoch wie $ 10. 75, und schloss bei $ 10. 50 für den Tag. Die Preisaktion dieses Beispiels liegt zwischen 9 $. 75 (das Tief des Tages) und $ 10. 75 (das Hoch des Tages). Wenn sich das Problem jedoch derzeit in einem Abwärtstrend befindet, werden die Schlusskurse nahe oder nahe am Tief der Handelssitzung liegen.

Jack D. Schwager, der CEO von Wizard Trading und Autor einiger der besten Bücher über technische Analyse, verwendet den Begriff "normalisiert", um stochastische Oszillatoren zu beschreiben, die sowohl im niedrige Seiten. Ein Beispiel eines solchen Oszillators ist der relative Stärkeindex (RSI), der einen Bereich von 0-100 aufweist und entweder auf den 20-80 Bereich oder den 30-70 Bereich eingestellt ist. Ob Sie einen Sektor oder ein einzelnes Thema betrachten, kann es sehr nützlich sein, Stochastik und den RSI in Verbindung miteinander zu verwenden. (Weitere Informationen finden Sie unter Ride The RSI Rollercoaster und Exploring Oscillators and Indicators: RSI .)

Formel
Stochastik wird mit der% K-Linie und der% D-Linie gemessen, und es ist die% D-Linie, die wir genau verfolgen, da sie alle Hauptsignale im Diagramm anzeigt. Mathematisch sieht die% K-Linie folgendermaßen aus:

% K = 100 [(C - L5close) / (H5 - L5)]

C = der letzte Schlusskurs
L5 = das Tief der fünf vorhergehenden Handelssitzungen
H5 = der höchste Kurs, der während desselben Zeitraums von 5 Tagen gehandelt wurde.

Die Formel für die wichtigere% D-Linie sieht wie folgt aus:

% D = 100 X (H3 / L3)

Wir zeigen Ihnen diese Formeln nur zum Interesse an. Die heutige Charting-Software erledigt alle Berechnungen und macht den gesamten technischen Analyseprozess für den durchschnittlichen Anleger so viel einfacher und damit aufregender. Um zu erkennen, wann sich eine Aktie in eine überkaufte oder überkaufte Position bewegt hat, ist die Stochastik der bevorzugte technische Indikator, da sie leicht wahrzunehmen ist und ein hohes Maß an Genauigkeit aufweist.

Lesen der Tabelle
Die K-Linie ist die schnellste und die D-Linie ist die langsamere der beiden Linien. Der Anleger muss beobachten, wie sich die D-Linie und der Preis der Emission verändern und entweder in die überkaufte (über die 80-Linie) oder überverkaufte (unter der 20-Linie) Position gelangen. Der Anleger muss erwägen, die Aktie zu verkaufen, wenn sich der Indikator über das Niveau von 80 bewegt. Umgekehrt muss der Anleger erwägen, ein Problem zu kaufen, das unter der 20-Linie liegt, und beginnt, mit einem höheren Volumen aufzusteigen.

Im Laufe der Jahre haben viele Artikel verfasst, die das "Tweaking" dieses Indikators untersuchen, aber neue Investoren sollten sich auf die Grundlagen der Stochastik konzentrieren.

Quelle: TradeStation

In der obigen Grafik von eBay haben sich in den Frühjahrs- und Sommermonaten des Jahres 2001 eine Reihe klarer Kaufgelegenheiten ergeben. Es gibt auch eine Reihe von Verkaufsindikatoren, die die Aufmerksamkeit von Termhändlern. Das starke Kaufsignal Anfang April hätte sowohl Anlegern als auch Händlern einen tollen 12-Tage-Lauf beschert, der von der Mitte der 30er Jahre reichen würde. 00 Bereich bis Mitte $ 50. 00 Bereich. Der aktuelle Run der Aktie begann erst vor zwei Wochen mit einem starken Kaufsignal. Obwohl das Kaufsignal anscheinend ein Fehlstart war, hat es bestätigt, dass selbst unter diesen schwierigen Marktbedingungen für die Internetaktien mehr neues Geld in eBay kommt.

Schlussfolgerung
Die Stochastik ist aufgrund ihrer Genauigkeit ein bevorzugter Indikator für einige Techniker. Es wird von erfahrenen Veteranen und neuen Technikern leicht wahrgenommen und hilft allen Investoren, gute Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen in ihren Beständen zu treffen.

Lesen Sie für weitere Informationen Oszillatoren und Indikatoren untersuchen: Stochastischer Oszillator .