Handel Einfach, Handel Smart

Handel Einfach, Handel Smart

Wir können den Zeitaufwand und die "Hausaufgaben" reduzieren, die es braucht, um hochgradig handelbare Wertpapiere zu finden, indem man Bildschirme und Bestands-Scans durchführt, aber es gibt immer noch das Problem, dass Strategien viel komplexer sind als nötig. Sein. Komplexe Strategien beginnen im Allgemeinen mit einer einfachen Strategie, die für den Trader gut funktioniert, aber dann wird diese Strategie optimiert und angepasst, um sie noch profitabler zu machen.

Wenn dieses Basteln mit einigen Strategien funktioniert hat, ist das hervorragend, aber es ist üblich, dass der Trader anfängt, zu viel im Kopf zu haben; Gewinne hören auf, und der Trader kehrt ohnehin zu einfachen Strategien zurück oder verblasst vom Markt. Es scheint eine Anziehungskraft auf komplexe und bizarre Strategien zu geben. Während eine Methode elegant und raffiniert klingen mag, wird das an sich kein Geld in die Tasche des Händlers stecken. (Weitere Informationen finden Sie unter Erste-Hilfe-Screener .)

Ist das einfach besser? Komplexe Strategien können Händler leicht anziehen, da es logisch ist, dass je mehr Informationen wir in ein System einbeziehen, desto zuverlässiger wird es sein. Dennoch belohnt der Markt nicht immer die Logik, und wenn er es tut, tut er es vielleicht nicht im Zeitrahmen des Händlers. Denken Sie daran, der Markt kann viel länger falsch sein, als der Trader sich leisten kann, richtig zu sein.

Letztendlich ist der Preis alles, was den Händlern wichtig ist, und dennoch wird der Preis in alle möglichen Derivate und Indikatoren umgewandelt, um den Händlern angeblich einen Vorteil zu verschaffen. Während diese Derivate und Indikatoren oft Gültigkeit haben, müssen wir uns auf den Preis konzentrieren, wenn wir zur Einfachheit zurückkehren wollen. In diesem Licht werden wir eine Tageshandelsstrategie betrachten, die nur den Preis und die aktuellen Bewegungen betrachtet, da die Preisbewegung tatsächlich Gewinne erzeugt. Wie Einstein sagte, "Eleganz ist für Schneider," und wie es sich auf Handel bezieht, bedeuten Eleganz und Komplexität nicht notwendigerweise Bargeld in der Hand.

Während es Beispiele für fehlgeschlagene komplexe (und einfache) Strategien gibt, ist wohl kein Beispiel so prominent wie der Niedergang des langfristigen Kapitalmanagements (LTCM). Dies war zwar keine Day-Trading-Firma, aber es zeigt, dass komplexe Strategien keinen Erfolg garantieren. Es besteht immer ein Verlustrisiko (selbst wenn man versucht, Risiken wie LTCM loszuwerden), egal welche Strategie gehandelt wird. Daher ist es vertretbar, dass der Preis derjenige ist, der gehandelt werden sollte, und die verwendeten Strategien sollten einfach, leicht zu implementieren und in der Lage sein, Verluste zu kontrollieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Massive Hedge Fund-Fehler .)

Erfassen Sie die tägliche Spanne Bei dieser Strategie werden die Kurstendenzen einer bestimmten Aktie und der Handel in diesem Kontext betrachtet. Es gibt zwar keine Garantien dafür, dass eine gegebene Tendenz anhält, aber indem wir mit dieser Tendenz handeln, setzen wir die Gewinnwahrscheinlichkeit auf unsere Seite.

Für diese Strategie müssen wir die durchschnittliche tägliche Reichweite nach dem offenen Preis verfolgen. Mit anderen Worten müssen wir die durchschnittliche Intraday-Reichweite kennen. Wir achten nicht auf Lücken, und Lücken sind im durchschnittlichen Intra-Day-Bereich nicht enthalten. Der Durchschnitt, den wir verwenden, sollte in den letzten 20 Handelstagen durchschnittlich sein und keine extrem volatilen Bewegungen ausschließen, die auf Unternehmens- oder Wirtschaftsereignisse zurückzuführen sind. Die durchschnittliche Tagesreichweite ist einfach als High-Low berechnet. Um dies in einen Prozentsatz umzuwandeln, nehmen wir (High-Low) / Open. Sobald wir Daten für 20 Handelstage haben, addieren wir die prozentualen Bewegungen pro Tag und dividieren sie durch die Anzahl der Tage, um den Durchschnitt zu erhalten.

Das klingt nach etwas Arbeit, aber es ist eigentlich ein sehr einfacher Prozess, wenn die Höchst- und Tiefstwerte eines Tages in einer Tabelle erfasst werden. Außerdem haben mehrere Handelsplattformen einen durchschnittlichen Reichweitenindikator, der die durchschnittliche untertägige Reichweite über einen bestimmten Zeitraum hinweg liefert. Bitte beachten Sie, dass dies keine durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) ist. ATR fängt Lücken ein und ist daher für diese Handelsmethode nicht nützlich. (Weitere Informationen finden Sie unter Volatilität mit durchschnittlichem True Range messen.)

Abbildung 1: Smithfield Foods Inc. Preisentwicklung
Quelle: www. Freestockcharts. com

Abbildung 1 ist ein Diagramm von SFD, das zeitweise im September und Oktober 2009 sehr volatil war. Die Grafik zeigt den 2. September und den 5. September in einem Zeitrahmen von fünf Minuten. Am 2. Oktober 2009 fiel die Aktie aus der offenen Linie (horizontale Linie) und handelte dann höher und bewegte sich über der offenen Linie. Wir würden kaufen, wie der Preis durch das offene passiert. Unser Ziel ist die durchschnittliche Reichweite abzüglich der Bewegung, die an diesem Tag bereits stattgefunden hat. Wenn die Aktie durchschnittlich 5% bewegt hat und die Aktie bereits 3,8% (in diesem Fall) bewegt hat, liegt unser Ziel 1% über dem offenen Preis (etwas weniger als der Durchschnitt, um unsere Chance zu erhöhen, unser Ziel zu erreichen) in der Richtung nahmen wir den Handel.

Der Handel am 2. Oktober 2009 hätte bei diesem ersten Schritt durch den offenen Preis zu einem Gewinn von 13 Cent geführt. Der Preis fiel durch die Öffnung zurück und könnte einen zusätzlichen Gewinn auf einer schnellen Kopfhaut geliefert haben.

Der 5. Oktober 2009 sorgte für einen profitableren Handel, da die Aktie auf der offenen Linie fiel (horizontale Linie) und sich dann rasch um einen großen prozentualen Gewinn erholte. Dieser Handel hätte einen Gewinn von ungefähr 37 Cent + (3% +) zur Folge gehabt, da wir den größten Teil der täglichen Durchschnittsspanne einnehmen. (Weitere Informationen finden Sie unter Tageshandelsstrategien für Anfänger .)

Weitere Überlegungen Stopps hängen von der Volatilität des Titels ab, können aber oft recht klein gehalten werden, wenn der ursprüngliche Schritt zurückgeht. ist im Allgemeinen schnell und setzt den Händler nicht lange ab. Der Stoppbetrag sollte kleiner als der erwartete Gewinn sein.

Dies ist ein Beispiel, und es sollte daran erinnert werden, dass es mehrere Aktien gibt, die wir jederzeit beobachten können. Nicht alle Aktien werden gleichzeitig Trades anbieten, daher können wir mehrere Trades in mehreren Aktien durchführen. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass nicht alle Trades rentabel sein werden, aber wenn wir einen Anteil der täglichen Bandbreite einnehmen und die Verluste klein halten können, haben wir gute Chancen, einen Gesamtgewinn zu erzielen.

The Bottom Line Einfache Strategien, die auf durchschnittlichen Kursbewegungen basieren, können die Wahrscheinlichkeit für gewinnbringende Trades ausmachen. Kein System ist perfekt, und Verluste werden bei dieser Strategie immer noch auftreten, aber wenn wir mehrere Aktien handeln und im Verhältnis zum potenziellen Gewinn eng bleiben, haben wir gute Chancen, Geld zu verdienen. Da eine komplexe Strategie keinen Erfolg mehr garantieren kann als eine einfache, können wir "einfach" handeln, wenn wir handeln können.

Unser Ziel ist es, einen Einblick in den durchschnittlichen Intra-Day-Bereich der Aktie zu erhalten und dann einen Teil dieser Bewegung durch Kauf oder Verkauf zu erfassen, während der Kurs sich nach der Eröffnung in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Unser Ziel ist die durchschnittliche prozentuale Bewegung minus der Bewegung, die bereits vor unserer Einreise stattgefunden hat. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie unser Day Trading Tutorial .)