Volatilität ist die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier- oder Marktindex. Es wird von kurzfristigen Händlern als die durchschnittliche Differenz zwischen einem Tageshoch und einem Tages-Tief, dividiert durch den Aktienkurs, quantifiziert. Eine Aktie, die mit einem Kurs von 50 $ 5 $ pro Tag bewegt, ist volatiler als eine Aktie, die bei einem Kurs von 150 $ 5 $ pro Tag bewegt, da die prozentuale Bewegung mit der ersten grösser ist. Der Handel mit den volatilsten Aktien ist eine effiziente Art des Handels, da theoretisch diese Aktien das größte Gewinnpotenzial bieten. Nicht ohne ihre eigenen Gefahren suchen viele Trader diese Aktien, stellen sich jedoch zwei Hauptfragen: Wie findet man die volatilsten Aktien und wie kann man sie mit technischen Indikatoren handeln? (Siehe "Die vier am häufigsten verwendeten Indikatoren für Trend-Trader".)

So finden Sie die volatilsten Aktien

Die Suche nach den volatilsten Aktien ist nicht komplex und erfordert keine ständige Suche oder Bestandsanalyse. Stattdessen führen Sie eine Bestandsanzeige für Aktien durch, die beständig volatil sind. Volumen ist auch wichtig beim Handel mit volatilen Aktien, für Ein- und Ausstieg mit Leichtigkeit.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) ist ein Beispiel für einen Filter, mit dem Sie sehr volatile Aktien verfolgen können:

Unter Verwendung der oben genannten Filter wird Stock Fetcher Aktien mit durchschnittlichen Bewegungen von mehr als 5% pro Tag (zwischen dem Öffnen und dem Schließen) in den letzten 100 Tagen auswählen. Es filtert auch Aktien, die zwischen $ 10 und $ 100 notiert sind und ein durchschnittliches Tagesvolumen von über 4 Millionen in den letzten 30 Tagen haben. Wenn Sie nur an Aktien interessiert sind, hilft das Hinzufügen eines Filters wie "Exchange is not Amex" nicht, dass gehebelte ETFs in den Suchergebnissen erscheinen.

Eine forschungsintensivere Option besteht darin, täglich nach volatilen Aktien zu suchen. Finviz. com (free version) bietet Top-Gainern, Top-Verlierern und den volatilsten Aktien für jeden Handelstag. Verwenden Sie das Screener-Tool, um die Ergebnisse für Marktkapitalisierung, Leistung und Volumen weiter zu filtern. Wenn Sie die Suche auf diese Weise eingrenzen, erhalten Händler eine Liste mit Aktien, die ihren genauen Spezifikationen entsprechen.

Nasdaq. com listet die größten Gewinner und Verlierer an der NASDAQ, der NYSE und der AMEX auf. Dies sind keine gefilterten Ergebnisse und spiegeln nur die Volatilität für diesen Tag wider. Daher bietet die Liste potenzielle Aktien, die weiterhin volatil sein könnten, aber die Händler müssen die Ergebnisse manuell durchgehen und sehen, welche Aktien eine Volatilitätsgeschichte aufweisen und über genügend Volumen verfügen, um den Handel zu rechtfertigen.

Handel mit den volatilsten Aktien

Volatile Aktien sind anfällig für scharfe Bewegungen, was Geduld bei den erwarteten Eingaben erfordert, aber schnelles Handeln, wenn diese Einträge erscheinen.Wie bei jeder Aktie bietet der Handel mit volatilen Aktien, die tendenziell tendieren, eine direktionale Tendenz, die dem Trader einen Vorteil verschafft. Bestimmte Indikatoren können für den Handel mit volatilen Aktien verwendet werden, aber der Händler muss auch Kursbewegungen überwachen - beobachten, ob der Kurs höhere Schwankungen oder tiefere Schwankungen im Vergleich zu früheren Wellen verursacht - um festzustellen, wann Indikatorsignale aufgenommen werden und wann allein gelassen. Hier sind zwei technische Indikatoren, die Sie verwenden können, um volatile Aktien zu handeln, zusammen mit was Sie in Bezug auf Kursbewegungen suchen sollten.

Keltner Channels

Die Keltner Channels stellen ein oberes, ein mittleres und ein unteres Band um die Kursentwicklung einer Aktienkurve.

Der Indikator ist in stark tendierenden Märkten am nützlichsten, wenn der Preis für einen Aufwärtstrend höhere Hochs und höhere Tiefs bildet oder für einen Abwärtstrend niedrigere Hochs und tiefere Tiefs.

Während eines starken Aufwärtstrends wird der Preis den oberen Keltner-Kanal "reiten" und Pullbacks werden oft kaum das mittlere Band erreichen und das untere Band nicht überschreiten. Das Mid-Band ist daher ein potentieller Einstiegspunkt. Ein Anschlag befindet sich ungefähr auf der Hälfte bis zu zwei Dritteln des Weges zwischen dem mittleren Band und dem unteren Band. Ein Ausgang befindet sich direkt über dem oberen Band.

Wenden Sie das gleiche Konzept auf Abwärtstrends an. Der Preis folgt häufig der unteren Keltner-Kanallinie, und Pullbacks erreichen oft das mittlere Band, überschreiten jedoch nicht die obere Keltner-Linie. Die Mittellinie bietet daher einen kurzen Eintrittsbereich, ein Anschlag befindet sich genau innerhalb der oberen Keltner-Linie und ein Ziel befindet sich unterhalb der unteren Keltner-Linie.

Keltner-Kanäle werden in der Regel mit den vorherigen 20 Preisbalken erstellt, wobei der Average True Range-Multiplikator 2 beträgt. Die Belohnung im Verhältnis zum Risiko beträgt normalerweise 1,5 bis 2,0 bis 1; Das heißt, für $ 1 Risiko ist das Gewinnpotential $ 1. 50 bis 2 $. 00.

Abbildung 1. Keltner-Kanäle (20, 2. 0 ATR) für Yelp (YELP YELPYelp Inc46. 07 + 0. 20% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) 2-Minuten-Diagramm

Quelle: FreeStockCharts. com

Da sich die Keltner-Kanäle bewegen, wenn sich der Kurs bewegt, wird das Ziel zum Zeitpunkt des Handels platziert und dort gehalten.

Der Vorteil dieser Strategie ist, dass eine Order im mittleren Band wartet. Das Timing der Eingabe ist nicht erforderlich, und sobald alle Orders platziert sind, muss der Trader nichts mehr tun, als sich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass der Stop oder das Target gefüllt wird. Alternativ kann der Handel aktiv verwaltet werden. Für einen sehr starken Trend kann das Ziel angepasst werden, um mehr Gewinn zu erzielen. Der Stopp und das Risiko sollten nur reduziert werden, da der Handel rentabel wird. Das Risiko wird während eines Handels niemals erhöht.

Der Nachteil dieser Strategie ist, dass sie in Trendmärkten gut funktioniert, aber sobald der Trend verschwindet, werden die Trades beginnen, da sich der Kurs eher zwischen den oberen und unteren Kanallinien hin- und herbewegt.

Das Filtern von Trades basierend auf der Stärke des Trends hilft in dieser Hinsicht. Zum Beispiel, während eines Aufwärtstrends, wenn der Preis kurz vor einem Long-Einstieg kein höheres Hoch ergibt, vermeiden Sie den Trade, da ein tieferer Pullback den Trade wahrscheinlich stoppen wird.

Abbildung 2. Keltner-Kanäle (20, 2. 0 ATR) Auf Yelp angewendet 2-Minuten-Diagramm

Quelle: FreeStockCharts. com

Stochastischer Oszillator

Der Stochastische Oszillator ist ein weiterer Indikator für den Handel mit den volatilsten Aktien. Diese Strategie nutzt den Stochastischen Oszillator für Ranging-Aktien oder Aktien, denen ein klar definierter Trend fehlt. Volatile Aktien bewegen sich oft in einem Bereich, bevor sie entscheiden, in welche Richtung sie als nächstes tendieren.

Da eine starke Bewegung schnell eine große negative Position erzeugen kann, ist es ratsam, auf eine Bestätigung einer Umkehr zu warten. Der stochastische Oszillator liefert diese Bestätigung.

Wenn der Kurs keine klare Richtung hat und sich überwiegend seitwärts bewegt, verkaufen Sie sich nahe der Spitze des Bereichs, sobald sich der Stochastic über 80 bewegt und dann wieder unter den Wert fällt. Platzieren Sie einen Stop knapp über dem Hoch, das sich gerade mit einem Ziel auf 75% des Weges nach unten gebildet hat. Beispiel: Wenn der Bereich $ 1 hoch ist, von niedrig bis hoch, platzieren Sie ein Ziel $ 0. 25 über dem Tief.

Nehmen Sie lange Positionen in der Nähe des unteren Bereichs ein, wenn der Stochastik unter 20 fällt und sich dann darüber erholt. Setzen Sie einen Stopp unterhalb des letzten Tiefs ein und zielen Sie 75% auf den Bereich ab. Wenn der Bereich ein Hoch von $ 1 ist, von hoch nach niedrig, wird das Ziel $ 0 platziert. 25 unter dem Hoch.

Trades werden ausgeführt, sobald der Kurs den Stochastic-Trigger-Level (80 oder 20) überschreitet. Warten Sie nicht auf die Preisleiste. Wenn ein 1-Minuten-, 2-Minuten- oder 5-Minuten-Balken fertig ist, könnte der Kurs zu weit in Richtung des Ziels laufen, um den Handel rentabel zu machen.

Ignoriere gegenteilige Signale während eines Handels; Erlauben Sie dem Ziel oder Stopp, getroffen zu werden. Sobald das Ziel getroffen wird und sich der Bestand weiter ausdehnt, entwickelt sich kurz darauf ein Signal in die entgegengesetzte Richtung. Abbildung 3 zeigt einen kurzen Handel, unmittelbar gefolgt von einem langen Handel, gefolgt von einem weiteren kurzen Handel.

Der Stochastische Oszillator verwendet Standardeinstellungen von 12 Perioden und der% K-Wert ist auf 3 eingestellt.

Abbildung 3. Stochastik, angewendet auf GT Advanced Technology (GTAT) 2-Minuten-Diagramm

Quelle: FreeStockCharts. com

In Abbildung 3 ist der Bereich $ 0. 16 in der Höhe ($ 16 minus $ 15. 84); 25% von $ 0. 16 ist $ 0. 04. Ziehe $ 0 ab. 04 von der Höhe der Bandbreite bei $ 16, um ein Ziel für Long-Positionen von $ 15 zu bekommen. 96. Fügen Sie $ 0 hinzu. 04 bis zum Tiefststand bei $ 15. 84 um ein Ziel für Short-Positionen von 15 $ zu bekommen. 88. Während die Bandbreite in Kraft ist, sind dies Ihre Ziele für Long- und Short-Positionen. Auf diese Weise ist es wahrscheinlicher, dass das Ziel getroffen wird, selbst wenn der Preis nicht den ganzen Weg zurück zum Anfang oder Ende des Bereichs zurücklegt, wenn er lang oder kurz ist.

Beim ersten kurzen Handel, kurz nach 13:30 Uhr, steigt der Stochastik über 80 und fällt dann darunter. Dies signalisiert einen kurzen Handel. Verkaufen Sie zum aktuellen Preis, sobald der Indikator von oben nach unten unterschreitet. Stellen Sie sofort einen Stop oberhalb des zuletzt entstandenen Kurshochs ein. Setzen Sie Ihr Ausgangsziel auf 15 $. 88. Tun Sie nichts anderes, bis entweder der Stopp oder das Ziel erreicht ist. Das Ziel wird weniger als eine Stunde später getroffen und bringt Sie mit Gewinn aus dem Handel.Der Stochastic ist seitdem unter 20 gesunken, sobald er wieder über 20 steigt, gibt es einen Long-Trade zum aktuellen Kurs. Platzieren Sie schnell einen Stop unter dem Tiefstpreis, der sich gerade gebildet hat, und platzieren Sie ein Ziel, um bei $ 15 zu beenden. 96. Dieser Handel dauert ungefähr 15 Minuten, bevor er das Ziel für einen gewinnbringenden Handel erreicht. Ein weiterer kurzer Handel entwickelt sich unmittelbar nach dem vorherigen Handel; Geben Sie beim aktuellen Kurs einen Short ein, wenn der Stochastic unter 80 sinkt, setzen Sie einen Stop oberhalb des aktuellen Kurshochs und platzieren Sie ein Ziel, um bei $ 15 zu beenden. 88. Das Ziel wird weniger als 30 Minuten später erreicht.

Der Vorteil dieser Strategie ist, dass sie auf einen Pullback in ein vorteilhaftes Gebiet wartet, und der Preis beginnt sich in unsere Handelsrichtung zurückzubewegen, wenn wir einsteigen. Daher kann ein relativ dichter Stopp verwendet werden, und das Verhältnis von Belohnung zu Risiko wird typischerweise 1,5: 1 oder größer sein.

Der Hauptnachteil sind falsche Signale. Falsche Signale sind, wenn der Indikator die Linie 80 (für Shorts) oder 20 Linie (für Longs) kreuzt, was potentiell zu Tradesverlusten führen kann, bevor sich der profitable Zug entwickelt.

Da sich der Stochastic langsamer als der Kurs bewegt, kann der Indikator auch ein Signal zu spät liefern. Wenn die Eintrittssignale eintreten, hat sich der Preis möglicherweise bereits deutlich auf das Ziel zubewegt, wodurch das Gewinnpotenzial verringert und der Handel möglicherweise nicht mehr wert ist. Bei der Einreise sollte die Belohnung mindestens 1,5 mal höher sein als das Risiko, basierend auf dem Ziel und dem Stopp.

The Bottom Line

Volatile Stocks sind aufgrund des schnellen Gewinnpotenzials attraktiv für Trader. Tendenziell schwankende Aktien bieten häufig das größte Gewinnpotenzial, da es eine direktionale Ausrichtung gibt, um die Händler bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. Keltner-Kanäle sind in starken Trends nützlich, da der Preis oft nur in das mittlere Band zurückkehrt und einen Eintrag bereitstellt. Der Nachteil ist, dass sobald der Trend endet, Verlust Trades auftreten wird. Die Überwachung der Kursentwicklung und die Sicherstellung, dass der Preis ein höheres Hoch und ein höheres Tief erreicht, bevor ein Aufwärtstrendhandel beginnt (niedrigeres Tief und niedrigeres Hoch für den Abwärtstrendhandel), hilft, diesen Defekt zu mildern. Volatile Aktien entwickeln sich nicht immer; Sie peitschen oft hin und her. Während eines Bereichs, in dem der Stochastik ein extremes Niveau (80 oder 20) erreicht und dann umgekehrt kehrt, zeigt es an, dass der Bereich andauert und eine Handelsgelegenheit bietet. Überwachen Sie sowohl die Stochastik- als auch die Keltner-Kanäle, um auf Trend- oder Ranging-Möglichkeiten zu reagieren. Da jedoch kein Indikator perfekt ist, sollten Sie die Kursbewegungen immer beobachten, um zu bestimmen, wann der Markt sich im Trend befindet oder sich in einem Bereich bewegt, sodass das richtige Tool angewendet wird.