DXD vs. DDM: Vergleich von Leveraged Dow Jones Equity ETFs

DXD vs. DDM: Vergleich von Leveraged Dow Jones Equity ETFs

Der Dow Jones Industrial Average (NYSEARCA: DIA DIASPDR DJ Ind. Avg Trust Einheiten Serie -1-235. 37 + 0. 08% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein Aktienindex, der am 26. Mai 1896 erstellt wurde. Der Index besteht aus 30 US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die an der Börse gehandelt werden. Während der Name seit der Einführung des Index nicht mehr existiert, haben viele der aktuellen Unternehmen im Index nichts mit dem Industriesektor zu tun. Im Index sind eine Vielzahl von Branchen vertreten, darunter Elektronik, Getränke, Einzelhandel und Banken. Die meisten Unternehmen im Index gelten als bekannte Namen wie General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co.20. 140. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 22 + 0,10% Erstellt mit Highstock 4,26,999), McDonalds Corp. 59% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und The Walt Disney Co. (NYSE: DIS DISWalt Disney Company99. 31 + 0. 68% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ). Nachfolgend sind zwei Exchange Traded Funds (ETFs) aufgeführt, die ein geheftetes Engagement sowohl in Long- als auch in Short-Positionen gegenüber dem Index bieten.

ProShares UltraShort Dow30 Fonds

Der ProShares UltraShort Dow30 Fonds (NYSEARCA: DXD

DXDPrShs UlSht D309. 690. 00%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), erstellt am 11. Juli 2006, zielt darauf ab, Anlegern das Doppelte der inversen täglichen Rendite des Dow Jones Industrial Average zu geben. Wenn also der Index an einem bestimmten Tag um 5% zulegte, würde ein Anleger des Fonds einen Verlust von 10% erwarten. Wenn der Index an einem bestimmten Tag um 7% sinkt, würde ein Anleger des Fonds ebenfalls 14% erwarten. Der Fonds erreicht dieses Ziel, indem er in einen Futures-Kontrakt auf den Index und verschiedene Swaps investiert, sowohl im Index selbst als auch im SPDR Dow Jones Industrial Average ETF.

Zum 19. April 2016 hatte der Fonds 201 USD. 1 Million in Assets under Management (AUM) und eine Kostenquote von 0. 95%. Das durchschnittliche Tagesvolumen des ProShares UltraShort Dow30 Fund beträgt ca. 1,5 Millionen Aktien und der aktuelle Geld-Brief-Spread beträgt 0, 06%.

Zum 31. März 2016 erzielte der Fonds eine Rendite von -6 Jahren seit Jahresbeginn. 4%. Die einjährigen, dreijährigen, fünfjährigen und seit Jahresbeginn annualisierten Renditen lagen bei -11. 2%, -20. 8%, -23. 4% und -21. 4%. Gegenüber dem Dow Jones Industrial Average hat der Fonds ein Beta von -2. 00 und ein R-Quadrat von 0. 98. Bei der Berechnung dieser Statistiken gegenüber dem Index Standard & Poor's 500 beträgt das Dreijahres-Beta des Fonds -1. 89, und sein R-Quadrat ist 0. 94. Die Standardabweichung des ProShares UltraShort Dow30 Fund ist 22. 2%. Die fünfjährigen Aufwärts- und Abwärtskennzahlen gegenüber dem Standard & Poor's 500-Index liegen bei -187.7% und -159. 1%. Der 52-Wochen-Bereich des Fonds beträgt 17 USD. 96 bis 27 $. 96.

ProShares Ultra Dow30 Fonds

Der ProShares Ultra Dow30 Fonds (NYSEARCA: DDM

DDMPrShs Ult Dow30119. 17 + 0. 08%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 < ), erstellt am 19. Juni 2006, zielt darauf ab, Anlegern die doppelte tägliche Rendite des Dow Jones Industrial Average zu bieten. Wenn also der Index an einem bestimmten Tag um 5% zulegte, würde der Fonds um 10% steigen. Wenn der Index an einem bestimmten Tag um 7% sank, würde ein Anleger des Fonds einen Wertverlust seiner Aktien von 14% verzeichnen. Der Fonds erreicht sein Ziel, indem er in alle 30 Bestandteile des Index, Futures und Swaps im Index investiert, sowie Swaps auf den SPDR Dow Jones Industrial Average ETF. Zum 19. April 2016 hatte der Fonds 257 US-Dollar. 1 Million in Assets under Management (AUM) und eine Kostenquote von 0. 95%. Das durchschnittliche Tagesvolumen des ProShares UltraShort Dow30 Fund beträgt etwa eine halbe Million Aktien. Der Fonds hat eine leicht bessere Geld-Brief-Spanne als DXD bei 0,44%. Zum 31. März 2016 erzielte der Fonds eine Rendite von 3,3% seit Jahresbeginn. Die annualisierten Renditen für ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre und seit Jahresbeginn betragen 0,1%, 15,8%, 17,3% bzw. 9,1%. Der Fonds hat ein Beta von 2,00 und ein R-Quadrat von 0,98 gegenüber dem Down Jones Industrial Average. Bei Berechnung im Vergleich zum Standard & Poor's 500-Index beträgt das Drei-Jahres-Beta des Fonds 2, 03 und sein R-Quadrat beträgt 0. 95. Die Standardabweichung des ProShares Ultra Dow30 Fund beträgt 23,6%. Gegenüber dem Index Standard & Poor's 500 weist der Fonds eine 5-Jahres-Aufwärts- und eine Downside-Capture-Ratio von 179,6% bzw. 204,4% auf. Der Fonds hat eine 52-Wochen-Preisspanne von 48 USD. 50 bis 71 $. 69.