Was sind die häufigsten Probleme mit der seriellen Korrelation in Aktien?

0x01 Grundlagen UART - RS232 - ("Die" serielle Schnittstelle) (November 2024)

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Was sind die häufigsten Probleme mit der seriellen Korrelation in Aktien?
Anonim
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Die Probleme mit der seriellen Korrelation in Aktien sind von zentraler Bedeutung für die implizite Debatte zwischen technischer Analyse und Fundamentalanalyse. Die serielle Korrelation, auch Autokorrelation genannt, misst die Beziehung zwischen einer gegebenen Variablen und sich selbst über verschiedene Zeiträume; Mit anderen Worten, die serielle Korrelation untersucht, wie genau sich die Kurshistorie einer Aktie wiederholt. Für diejenigen, die die Investmentmethodik studieren, kann die serielle Korrelation als verwirrende Korrelation mit der Kausalität und als etwas willkürlich betrachtet werden.

Das Konzept der seriellen Korrelation spielt eine große Rolle in der technischen Analyse, die darauf abzielt, vorhersehbare Preismuster unabhängig von den Abschlüssen eines Unternehmens oder den laufenden Operationen zu identifizieren. Obwohl es große Überschneidungen zwischen fundamentaler und technischer Analyse geben kann, verlangen fundamentale Analysten, dass Mustervorhersagen nur so weit gehen können, weil keine zwei Zeitperioden genau dieselben Variablen im Spiel haben und die Unterschiede zwischen zwei Zeitperioden nicht immer quantifizierbar sind.

Die serielle Korrelation kann auch mit beliebigen Determinanten kämpfen. Sollte eine Aktienkurve über zwei Wochen oder vier Monate notiert werden? Wie stark sollten bestimmte Variablen gewichtet werden? Welche Arten von Mustern, Formen oder formalen Schwellenwerten sollten verwendet werden, um Handelsaktivitäten auszulösen?

Diese Arten von Fragen plagen auch die Fundamentalanalyse. Dies ist einer der Hauptgründe, warum eine Anlage in Aktien riskant ist. Niemand weiß, was mit Sicherheit passieren wird. Umfangreiche Untersuchungen wurden zu den Zeitreiheneigenschaften von Aktienrenditen durchgeführt, basierend darauf, ob die Preise von dem sogenannten "Random Walk" oder einer Abfolge von völlig zufälligen Bewegungen abweichen. Es wurden verschiedene Schlussfolgerungen gezogen, die auf unterschiedlichen Ansätzen zur Lösung des Problems basierten, und es bleibt ein Streitpunkt unter Marktanalysten und -theoretikern.