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Zu ​​den Nachteilen der Verwendung des Variationskoeffizienten (COV) gehört die Unfähigkeit, ihn überhaupt zu berechnen, wenn der Mittelwert des von Ihnen verwendeten Datensatzes Null ist. Zusätzlich kann COV irreführend sein, wenn die Daten sowohl positive als auch negative Zahlen enthalten und der Mittelwert nahe Null ist. Daher wird COV nur dann als vernünftig und nützlich in Vorhersagemodellen betrachtet, wenn die Variablen nur positive Werte enthalten.

COV ist eine statistische Variable, die manchmal anstelle der Standardabweichung (SD) verwendet wird, wenn der Grad der Variation zwischen Datensätzen verglichen wird, die in verschiedenen Einheiten gemessen werden und die signifikant unterschiedliche Mittelwerte haben. Der Mittelwert ist der Durchschnitt der Werte in einem Datensatz. SD ist ein Maß für die Streuung von Werten um den Mittelwert.

COV wird in Prozentform ausgedrückt und stellt das Verhältnis von SD zum Mittelwert dar, was eine andere Möglichkeit darstellt, die Variation von Daten zu beschreiben. Es kann zur Messung des relativen Risikos verwendet werden und wird daher im Finanzbereich zur Berechnung der mit einem Anlageportfolio verbundenen Risiken verwendet. Die Formel für COV ist SD / Erwartete Rückkehr. Die Berechnung besteht aus vier Schritten, einschließlich der Berechnung des Mittelwerts, der Varianz, der Standardabweichung und schließlich des COV.

Ein niedriger COV zeigt ein niedriges Risiko an und ein hoher COV bedeutet ein hohes Risiko. Es zeigt an, dass das Modell eine gute Anpassung ist, wenn die Restwerte in einem Modell relativ zu dem vorhergesagten Wert klein sind. Für Investitionen ist COV sehr nützlich, um verschiedene Investitionen zu vergleichen. Ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten wird immer empfohlen, um das Risiko von größeren Schwankungen bei den Renditen einer einzelnen Anlage zu reduzieren. Daher sind Risiko und Diversifizierung negativ miteinander verbunden. das heißt, mit zunehmender Diversifikation nimmt das Risiko ab.