Was bedeutet negatives Vega für Kreditspreads?

Ultimate Guide To Trading A Put Diagonal Spread (Januar 2025)

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Was bedeutet negatives Vega für Kreditspreads?
Anonim
a:

Greek Vega misst die Sensitivität einer Option in Bezug auf eine Veränderung der Volatilität des Basiswerts. Das Vega einer Option stellt den Betrag dar, um den sich der Wert der Option ändert, wenn sich die Volatilität des Basiswerts um 1% ändert. Wenn die Volatilität eines zugrunde liegenden Wertpapiers steigt, erhöht sich die Option auf das zugrunde liegende Wertpapier, und das Gegenteil ist der Fall. Wenn eine Position wie ein Credit Spread kurz ist, ist das Vega der Position negativ.

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Ein Credit Spread wird als Optionsstrategie verwendet, die den Kauf einer Option und das Schreiben einer weiteren Option in denselben Basiswert und dasselbe Verfalldatum umfasst. Die Ausübungspreise sind jedoch unterschiedlich. Da ein Credit Spread eine Netto-Short-Position ist und negatives vegas aufweist, bedeutet dies, dass die Position im Wert sinkt, wenn die Volatilität des Basiswerts steigt. Umgekehrt steigt der Wert an, wenn die Volatilität des Basiswerts abnimmt.

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Sagen wir zum Beispiel, ein Investor möchte eine Credit-Spread-Position in Aktien XYZ mit Call-Optionen eröffnen, während die Volatilität des Basiswerts 30% beträgt. Sie kauft eine Call-Option im Juni mit einem Ausübungspreis von 25 Dollar und einem Vega von +0. 09 für 1 $. Gleichzeitig schreibt sie eine Call-Option im Juni mit einem Ausübungspreis von 20 und einem Vega von -0. 30 für 4 Dollar. Daher ist das Vega der Gesamtposition -0. 21. Wenn die Volatilität von XYZ auf 31% steigt, gewinnt die Long-Call-Option 0,9, während die Short-Call-Option 0 verliert. 30. Der Gesamtpositionsverlust für einen Anstieg der Volatilität um einen Punkt beträgt 21 oder 0,21 * 100.

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