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Der Hauptunterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik wird in einem Wort zusammengefasst: Empfindlichkeit. Der schnelle Stochastik ist empfindlicher als der langsame stochastische Verlauf von Änderungen des Preises des zugrundeliegenden Wertpapiers und wird wahrscheinlich zu vielen Transaktionssignalen führen. Um diesen Unterschied jedoch wirklich zu verstehen, sollten Sie zunächst verstehen, worum es bei dem stochastischen Momentumindikator geht.

Der stochastische Momentum-Oszillator wird verwendet, um zu vergleichen, wo sich der Kurs eines Wertpapiers relativ zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum geschlossen hat. Sie wird nach der folgenden Formel berechnet:

% K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]

C = der letzte Schlusskurs
L14 = das Tief von die 14 vorhergehenden Handelssitzungen
H14 = der höchste gehandelte Preis während derselben 14-tägigen Periode.

Ein% K-Ergebnis von 80 wird dahingehend interpretiert, dass der Preis des Wertpapiers über 80% aller früheren Schlusskurse der letzten 14 Tage liegt. Die Hauptannahme ist, dass der Kurs eines Wertpapiers in einem starken Aufwärtstrend an der Spitze der Bandbreite gehandelt wird. Ein gleitender Durchschnitt von drei Perioden von% K, der als% D bezeichnet wird, ist normalerweise enthalten, um als eine Signalleitung zu wirken. Transaktionssignale werden normalerweise erzeugt, wenn% K das% D durchquert. Im Allgemeinen wird in der obigen Berechnung ein Zeitraum von 14 Tagen verwendet, aber dieser Zeitraum wird häufig von Händlern geändert, um diesen Indikator mehr oder weniger empfindlich gegenüber Kursbewegungen des Basiswerts zu machen. Das Ergebnis der Anwendung der obigen Formel ist als Fast Stochastic bekannt. Einige Händler sind der Meinung, dass dieser Indikator zu stark auf Preisänderungen reagiert, was letztendlich dazu führt, dass Positionen vorzeitig geschlossen werden. Um dieses Problem zu lösen, wurde das langsame stochastische Verfahren erfunden, indem ein gleitender 3-Perioden-Durchschnitt auf das% K der schnellen Berechnung angewendet wurde. Ein dreiphasiger gleitender Durchschnitt des schnellen stochastischen% K hat sich als ein effektiver Weg erwiesen, die Qualität von Transaktionssignalen zu erhöhen; Es reduziert auch die Anzahl der falschen Überkreuzungen. Nachdem der erste gleitende Durchschnitt auf den schnellen Stochastikwert% K angewendet wurde, wird dann ein zusätzlicher gleitender Durchschnitt von drei Perioden angewendet - was das ist, was als der langsame stochastische Prozentsatz von% D bekannt ist. Eine genaue Untersuchung wird ergeben, dass der% K des langsamen stochastischen Systems derselbe ist wie der% D (Signallinie) auf dem schnellen Stochastik.

Ein einfacher Weg, sich an den Unterschied zwischen den beiden zu erinnern, ist der schnelle Stochastiker als Sportwagen und der langsame Stochastiker als Limousine. Wie ein Sportwagen ist der schnelle Stochastik agil und ändert die Richtung sehr schnell als Reaktion auf plötzliche Änderungen.Der langsame Stochastik braucht etwas mehr Zeit, um die Richtung zu ändern. Mathematisch gesehen sind die beiden Oszillatoren nahezu gleich, außer dass der langsame stochastische% K erzeugt wird, indem man einen Drei-Perioden-Durchschnitt des schnellen stochastischen% K nimmt. Wenn man einen gleitenden Durchschnitt von drei Perioden von jedem% K nimmt, wird dies zu der Linie führen, die für ein Signal verwendet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter Oszillatoren kennen lernen - Teil 3: Stochastik oder Unterstützung, Widerstand, Stochastik und EMA