Bollinger Bands und Umschläge mit gleitendem Durchschnitt können auf den ersten Blick gleich aussehen. Jedes dieser technischen Instrumente wird als ein Mehrbandbereich über die Kursbewegung einer Aktie oder eines Wertpapiers gezeichnet, wobei der Großteil des Handels innerhalb des oberen und unteren Bandes stattfindet. In der Tat können sowohl gleitende durchschnittliche Hüllkurven als auch Bollinger-Bänder verwendet werden, um die relative Natur von Preisbewegungen basierend auf einem gleitenden Durchschnitt der Preise des Vermögenswerts zu bewerten, obwohl die spezifischen Berechnungen, die die Platzierung von äußeren Bändern bestimmen, für jedes Werkzeug unterschiedlich sind.
Es gibt verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, aber einfache gleitende Durchschnitte sind nur ein zeitdynamisches Durchschnittspreisniveau, das als Trendlinie auf einem Kursdiagramm dargestellt werden kann. Gleitende durchschnittliche Hüllkurven nehmen diese Linie und definieren einen Bereich, der die gleiche Entfernung über und unter dem gleitenden Durchschnitt ist, basierend auf einem gewählten Prozentsatz. Zum Beispiel hat eine 5% Moving Average-Hülle um einen gleitenden Durchschnittspreis von $ 100 eine obere Bande bei $ 105 und eine untere Bande bei $ 95.
Bollinger-Bänder verwenden keinen subjektiven Prozentwert, um obere und untere Bänder um die gleitende Durchschnittslinie zu platzieren. Vielmehr reagieren die Bollinger-Bänder automatisch auf Änderungen der Volatilität, wobei Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Die Standardabweichung ist ein Ausdruck der Handelsspanne des Vermögenswerts; Eine kleinere Trading Range hat engere Bollinger Bands, während eine volatilere Anlage breitere Bollinger Bands hat. Dies bedeutet auch, dass derselbe Prozentsatz von Kursbewegungen innerhalb von Bollinger Bands erfasst wird, oder 88,9% bei zwei Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt.
Beide Indikatoren dienen dazu, das Trendmomentum zu messen, auf Ausbrüche zu achten und überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Trader verwenden das eine oder das andere, je nachdem, ob sie die zusätzliche Volatilität der Bollinger Bands wünschen.
Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt?
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Arten des gleitenden Durchschnitts ist die Empfindlichkeit, die jeder von den Änderungen in den bei seiner Berechnung verwendeten Daten zeigt. Genauer gesagt, gibt der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) den jüngsten Preisen eine höhere Gewichtung als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), während der SMA allen Werten eine gleiche Gewichtung zuweist.
Was ist der Unterschied zwischen gleitendem Durchschnitt und gewichtetem gleitendem Durchschnitt?
Gleitende Durchschnitte sind eines der beliebtesten Tools, mit denen aktive Händler die Dynamik messen. In dieser FAQ werfen wir einen Blick auf zwei gängige Formen.
Was ist der Unterschied zwischen dem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt?
Lesen Sie über den Unterschied zwischen exponentiellen gleitenden Durchschnitten und gewichteten gleitenden Durchschnitten, zwei Glättungsindikatoren, die oft verwechselt werden.