Legendärer Händler und Autor J. Welles Wilder Jr. führte 1978 den Index für die Richtungsbewegung (DMI) ein. Wilder wollte einen Indikator, der die Stärke und Richtung einer Kursbewegung messen kann, so dass Händler könnte falsche Signale vermeiden. Das DMI ist eigentlich zwei verschiedene Standardindikatoren, ein negatives und ein positives, die als Linien im selben Diagramm dargestellt werden. Eine dritte Zeile, der durchschnittliche Richtungsindex (ADX), ist nicht richtungsgebunden, zeigt jedoch die Bewegungsstärke.
Für jeden der drei Indikatoren wird eine andere Formel verwendet. Der DMI basiert auf einem Verhältnis der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMAs) der Aufwärtsbewegungen (U), der Abwärtsbewegungen (D) und der wahren Spannweite der Preise (TR). Diese werden oft in einer Gleichung als EMAUP, EMADOWN und EMATR ausgedrückt.
Die Berechnungen für die verschiedenen EMAs sind komplex und zahlreich. Sobald sie gefunden sind, können sie jedoch verwendet werden, um die Richtungsbewegung oder DM für das gewählte Zeitintervall zu berechnen. Das Standardintervall beträgt 14 Perioden. Der zurückgegebene Wert von DM kann positiv (+ DM), negativ (-DM) oder Null sein. -DM wird berechnet, indem EMADOWN durch EMATR geteilt wird. + DM ist gleich EMAUP geteilt durch EMATR.
Sobald diese Werte Rückgaben erzeugen, helfen sie dabei, den Richtungsindex oder DX zu bilden, der berechnet wird als: Absoluter Wert ((+ DI - -DI) / (+ DI + -DI)).
Sobald der DX-Wert gefunden ist, wird ADX berechnet als: EMADXn-1 / ((2 / (n + 1)) x (DXn - EMADXn-1)).
Das Diagramm spiegelt die Werte von + DI, -DI und ADX im Verlauf des Zeitintervalls wider.
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