Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt oder DEMA ist ein Maß für den Trendkurs eines Wertpapiers, der den jüngsten Preisdaten das größte Gewicht beimisst. Wie der exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) ist er reaktiver gegenüber Preisschwankungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), wodurch kurzfristigen Händlern, die versuchen, Trendänderungen zu erkennen, mehr Wert einbringt. Gleitende Durchschnitte sind von Natur aus nachlaufende Indikatoren, und je reaktiver, desto mehr Vorlaufzeit muss ein Händler reagieren. Obwohl der Name impliziert, dass DEMA einfach durch Verdopplung der EMA berechnet wird, ist dies nicht der Fall. Die Formel für DEMA lautet:
DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), wobei n = Periode
Der erste Schritt zur Berechnung der DEMA ist die Berechnung der EMA. Führen Sie dann erneut eine EMA-Berechnung durch und verwenden Sie das Ergebnis der ersten EMA-Berechnung (EMA (n) als Funktion der Gleichung EMA (x)). Schließlich subtrahiere das Ergebnis vom Produkt von 2 * EMA (n).
Wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt des gleitenden Durchschnitts des Wertpapiers erstellen, wird das Rauschen oder die Fluktuation effektiver aufgehoben. Die Verdoppelung der EMA erhöht dann die Größe der Linie, dh die Spitzen sind schärfer und die Täler tiefer. Somit spiegelt die DEMA immer noch einen gleitenden Durchschnitt wider, während sie mit den aktuellen täglichen Veränderungen Schritt hält. Trader nutzen dieses Tool allgemein, um zu bestätigen, was sie als Umkehrsignale sehen. Wenn zum Beispiel DEMA (50) und DEMA (200) unter erhöhtem Verkaufsdruck ein Todeskreuz erzeugen, kann der Händler bestätigen, dass der Preis wahrscheinlich in einen rückläufigen Trend eintritt. In der Zwischenzeit könnte sich der baissierende Trend, wenn er nur von kurzer Dauer ist, bereits umkehren, wenn die EMA und SMA aufholen. Daher eignet sich DEMA gut für kurzfristige Trendindikationen.
Wenn einer Ihrer Aktien sich spaltet, ist das nicht eine bessere Investition? Wenn einer Ihrer Aktien 2-1 teilt, hätten Sie dann nicht doppelt so viele Aktien? Würde Ihr Anteil am Unternehmenseinkommen dann nicht doppelt so groß sein?
Leider nein. Um zu verstehen, warum dies der Fall ist, sehen wir uns die Mechanik eines Aktiensplits an. Grundsätzlich entscheiden sich Unternehmen dafür, ihre Aktien aufzuteilen, damit sie den Handelspreis ihrer Aktien auf einen Bereich senken können, der von den meisten Anlegern als angenehm empfunden wird. Da die menschliche Psychologie so ist, wie sie ist, kaufen die meisten Anleger lieber 100 Aktien im Wert von 10 US-Dollar im Gegensatz zu 10 Aktien im Wert von 100 US-Dollar.
Was ist der Unterschied zwischen gleitendem Durchschnitt und gewichtetem gleitendem Durchschnitt?
Gleitende Durchschnitte sind eines der beliebtesten Tools, mit denen aktive Händler die Dynamik messen. In dieser FAQ werfen wir einen Blick auf zwei gängige Formen.
Was sind die Unterschiede zwischen einem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) und einem doppelt exponentiell gleitenden Durchschnitt (DEMA)?
Verwendet den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) oder den exponentiellen gleitenden Mittelwert (DMA), um Trends leichter erkennen zu können. Vergleichen Sie die beiden, um herauszufinden, was am besten funktioniert.