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Die am häufigsten verwendete Bewertung der Kapitaladäquanz einer Bank ist die Kapitaladäquanzquote. Viele Analysten und Experten aus der Bankenbranche bevorzugen jedoch die Messung des ökonomischen Kapitals. Darüber hinaus können sich Analysten oder Anleger die Kernkapitalquote oder die grundlegenden Liquiditätskennzahlen ansehen.

Die Kapitaladäquanz der Banken ist weltweit streng reguliert, um die Stabilität des Finanzsystems und der weltweiten Wirtschaft besser zu gewährleisten und den Einlegern zusätzlichen Schutz zu bieten. Innerhalb der Vereinigten Staaten werden die Banken auf Bundesebene von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), dem Federal Reserve Board und dem OTC-Rechnungshof reguliert. Darüber hinaus unterliegen staatlich gecharterte Banken staatlichen Aufsichtsbehörden.

Die Regulierung und Solvenz der Banken werden als kritisch angesehen, da die Bankenbranche für das Funktionieren der Wirtschaft als Ganzes von besonderer Bedeutung ist. Die Überwachung der Finanzlage der Banken ist ebenfalls wichtig, da die Banken mit einer Inkongruenz der Liquidität zwischen ihren Aktiva und Passiva umgehen müssen. Auf der Passivseite der Bankbilanz befinden sich sehr liquide Konten wie zum Beispiel Sichteinlagen. Die Aktiva einer Bank bestehen jedoch hauptsächlich aus illiquiden Krediten. Während Kredite von Banken verkauft werden können - und häufig auch -, können sie nur schnell in Bargeld umgewandelt werden, indem sie mit einem erheblichen Preisnachlass verkauft werden.

U. S. Banken sind verpflichtet, eine Mindesteigenkapitalquote beizubehalten. Die Kapitaladäquanzquote repräsentiert das risikogewichtete Kreditrisiko einer Bank. Das Verhältnis misst zwei Arten von Kapital. Erstes Kapital ist Stammaktienkapital, das Verluste absorbieren kann, ohne dass die Bank ihre Geschäftstätigkeit einstellen muss. Beim Ergänzungskapital handelt es sich um nachrangige Verbindlichkeiten, die im Falle einer Abwicklung einer Bank Verluste verkraften können. Einige Analysten kritisieren den Risikogewichtungsaspekt der Kapitaladäquanzquote und weisen darauf hin, dass das Übergewicht der Kreditausfälle während der Finanzkrise 2008 auf Darlehen mit einem sehr niedrigen Risikogewicht lag, während viele Kredite die stärkste Gewichtung aufwiesen. für das Risiko ist kein Ausfall.

Ein mitunter in Betracht gezogenes Kapitaladäquanzverhältnis ist die Tier-1-Verschuldungsquote, berechnet als das Kernkapital einer Bank dividiert durch den Durchschnittswert ihrer gesamten konsolidierten Vermögenswerte. Viele Analysten und Bankmanager halten die Messung des ökonomischen Kapitals für eine genauere und zuverlässigere Beurteilung der finanziellen Solidität und des Risikos einer Bank als die Kapitaladäquanzquote. Die Berechnung des ökonomischen Kapitals, das die Höhe des Kapitals abschätzt, das eine Bank zur Verfügung haben muss, um ihr aktuelles ausstehendes Risiko handhaben zu können, basiert auf der finanziellen Verfassung der Bank, der Bonität, den erwarteten Verlusten und dem Konfidenzniveau der Solvenz.Indem diese wirtschaftlichen Realitäten als erwartete Verluste berücksichtigt werden, wird diese Maßnahme als realistischere Einschätzung des tatsächlichen finanziellen Gesundheitszustands und des Risikos einer Bank angesehen.

Investoren oder Marktanalysten können Banken auch unter Verwendung von Standard-Aktienbewertungen untersuchen, die die finanzielle Gesundheit von Unternehmen in jeder Branche bewerten. Zu diesen alternativen Bewertungsmetriken gehören Liquiditätskennzahlen wie das aktuelle Verhältnis, der Cash Ratio oder das Quick Ratio.