Die S & P 500 Index-Futures stiegen im letzten Jahrzehnt an Popularität, nachdem die Muster-Day-Trading-Regel der SEC einen Exodus von Privatkapital aus Aktien und Globex, der 24-Stunden-Handelsplattform von CME, auslöste. Das Volumen erreichte 2011 einen historischen Höhepunkt, gestützt durch einen weltweiten Übergang des Risikos von einzelnen Wertpapieren zu breit angelegten makroökonomischen Instrumenten, getrieben von einer Explosion ultramoderner Derivateprodukte. Zusammen mit den NASDAQ 100 und Russell 2000 Index Futures schnitzen die Dreier verlässliche Straßenkarten für aktive Trader, die Intraday-Kauf- und Verkaufssignale suchen.

Futures-Handel in den Stunden zwischen New Yorks US-Aktienschluss und den am Vormittag stattfindenden Open-Capture-Marktbewegungen an asiatischen und europäischen Börsen (weitere Informationen finden Sie unter 4 Schlüsselindikatoren Märkte ). Diese wiederum erzeugen kurzfristige Konvergenz-Divergenz-Beziehungen, die Preisaktionen während regulärer Handelszeiten vorhersagen, wie in Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse beschrieben. Der S & P 500 verankert diese Beziehungen, die als beliebtester Aktien-Futures-Kontrakt der Welt gelten und oft breite Richtungsimpulse ohne andere Kontrakte oder Marktsignale voraussagen.

Es gibt zwei gängige Möglichkeiten für aktive Trader, S & P 500 Index Futures zu spielen. Erstens: Nehmen Sie das Risiko direkt in Reaktion auf typische technische Analysesignale, einschließlich Ausbrüchen, Ausfällen und Pullbacks (weitere Informationen finden Sie unter Top-Strategien für die Beherrschung des Pullback-Handels ). Zweitens, wenden Sie Feedback an andere Instrumente in hoch korrelativen Umgebungen an, in denen Tausende von Aktien, Währungen und anderen Weltmärkten in Übereinstimmung mit Futures-Kontrakten oder im Gegensatz dazu handeln. Diese Synchronizität ist an wichtigen Wendepunkten üblich, wenn das institutionelle Kapital das Risiko auf der Grundlage breiter makroökonomischer Kräfte anstatt der Attribute einzelner Wertpapiere verteilt.

Kursentwicklung und S & P 500 Signale

Betrachten wir einen typischen S & P 500 Kursverlauf und wie er einen starken Rückgang vorhersagte, während er aktive Trader mit einer Reihe von kurzfristigen Kauf- und Verkaufssignalen versorgt. Wir verwenden das 60-Minuten-24-Stunden-Chart, ein Grundnahrungsmittel für Futures-Trader, da es Ereignisse in Übersee erfasst und gleichzeitig die wichtigsten Ebenen hervorhebt, die während der US-Sitzung nicht getroffen wurden. Der Vertrag wird zwischen 2082 und 2118 zwischen dem 20. Februar ^th und dem 25. ^th durchgeführt und zieht sich zurück. Ein Fibonacci-Gitter, das sich über den Kursschwung erstreckt, erfasst die schrittweise Verschlechterung, die einen Zusammenbruch vom 6. März ergibt. (Für eine Erklärung, wie Sie diese Gitter richtig platzieren können, lesen Sie Platzieren von Fibonacci-Grids ist der Schlüssel zu Ihrer Handelsstrategie ).

2100 stellt sich auf dem 50% Fibonacci Retracement ein und unterstreicht seine Bedeutung als Preisrückgang und testet die Unterstützung zweimal (1, 2) vor dem letzten Hochdruck und dreimal danach (3, 4, 5).Diese fünf Tests etablieren wiederum eine breitere Unterstützungszone zwischen 2100 und 2105 (blaue Linien). Der Kontrakt klettert nach dem fünften Test auf ein 4-Tage-Hoch (6) und wird verkauft, wobei er seit dem 20. Februar th das erste ^{niedrigere Hoch} etabliert. Das ist ein klassisches Zeichen der Schwäche, wie in der Dow-Theorie seit mehr als 100 Jahren skizziert. Obwohl es ursprünglich in den DJ Industrial und Railroad Averages beobachtet wurde, funktioniert es außergewöhnlich gut als Signalgenerator, sowohl auf Intraday- als auch auf Daily Futures-Charts.

Das untere Hoch weicht einem Ausverkauf (7), der die Unterstützungszone durchbricht. Erste Verstöße führen selten zu sofortigen Trendveränderungen an den Terminmärkten, da Algorithmen, die Globex dominieren, es vorziehen, Auftragsvolumen auf beiden Seiten zu bereinigen, bevor breite Richtungsimpulse eingehen. Diese Verzerrung trägt zu einem kurzen Druck über der Unterstützungszone (8) bei, der in der folgenden Sitzung einen aggressiven Verkaufsdruck und ein tieferes Tief (9) anzieht. Dieses Tief testet den Februar-Tiefstand (rote Linie) und findet Unterstützung bei der. 786 Retracement. Der Vertrag prallt ein letztes Mal ab und druckt zwei fehlgeschlagene Tests (10, 11), bevor er in eine Panne gerät, die sich beschleunigt, wenn sie die vorherigen Tiefs unterbietet und weitere 20 Punkte in vier Stunden fallen lässt.

Die Zeitleiste des Ereignisses veranschaulicht, wie sich die Kursbewegung des S & P 500 auf wichtige Makroimpulse ausrichtet, oft auf der anderen Seite des Planeten. Dies veranlasst den aufmerksamen Händler, die wirtschaftlichen und politischen Katalysatoren genau zu beachten, wenn es wahrscheinlich ist, dass das institutionelle Kapital die aggressivsten Strategien ausführt. Es ist auch sehr aufschlussreich, wenn bullische Nachrichten wie die qualitative Lockerung der EZB und starke US-Arbeitsmarktdaten den Vertrag nicht über ein gebrochenes Unterstützungsniveau hinausschieben, wie es am 5. und 9. März der Fall war. >. ^{The Bottom Line} Der Index-Futures-Kontrakt des S & P 500 funktioniert außergewöhnlich gut als eine Roadmap für kurzfristiges Markttiming und -richtung. Sehen Sie sich das 24-Stunden-Chart mit 60 Minuten an, während es die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aufbaut und die Risikoexponierung mit Tests im Einklang mit marktbewegenden wirtschaftlichen und politischen Ereignissen ausrichtet (weitere Informationen finden Sie unter ^{Support And Resistance Basics} ) ..