Können Hedgefonds-Renditen repliziert werden?

Können Hedgefonds-Renditen repliziert werden?
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Sie können Hedgefondsrenditen bis zu einem gewissen Grad replizieren, aber nicht perfekt. Die meisten Replikationsstrategien sind schlechter als Hedgefonds, auch wenn Sie die Gebühren für Management und Performance berücksichtigen, die in der Hedge-Fonds-Branche üblich sind.

Generierung von Hedgefonds-ähnlichen Renditen

Es ist möglich, eine Rendite zu erzielen, die der des HFRI Fund Weighted Composite entspricht, indem die Hälfte Ihres Geldes in einen Anleihenindex und die andere Hälfte in einen Aktienindex investiert wird, solange Sie Ihr Portfolio neu ausbalancieren. jeden Monat. Sie müssen auch eine Verwaltungsgebühr von 1,5% absetzen, die die meisten Hedgefonds erheben, sowie den Performance-Standard von 15% für die meisten Fonds. Mit anderen Worten: Sie können mit dieser Methode etwa den gleichen Betrag "mit nach Hause nehmen" wie in den durchschnittlichen Hedgefonds.

Replikation spezifischer Hedgefonds

Traditionell versuchen Replikationsstrategien zur Wiederherstellung der Performance von Hedgefonds eine ähnliche Rendite wie der "durchschnittliche" Hedgefonds zu erzielen. Wenn es Ihr Ziel ist, die Renditen eines bestimmten Hedgefonds zu replizieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dieselben Renditen erzielen zu können, wesentlich geringer. Während einige Hedgefonds ihre Strategien und Spitzenpositionen in Quartalsberichten bekanntgeben, können Sie nicht wissen, welche Positionen der Fonds in Echtzeit einnimmt, geschweige denn, an diesen Fenstern teilnehmen zu können, wenn die Bedingungen am besten sind. Hedgefonds müssen größere Transaktionen an die SEC melden, aber sie haben einige Tage Zeit, um diese Berichte zu erstellen. In vielen Fällen ist es zu spät, um die Marktineffizienz auszunutzen und die gleiche Rendite zu erzielen, wenn Sie sich einer Position bewusst sind.