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Die Portfolio-Varianz misst die Streuung der Renditen eines Portfolios. Sie berechnet sich aus der Standardabweichung jedes Wertpapiers im Portfolio und der Korrelation zwischen den Wertpapieren im Portfolio.
Berechnung der Portfolioabweichung von Wertpapieren
Um die Portfolioabweichung von Wertpapieren in einem Portfolio zu berechnen, multiplizieren Sie das Quadratgewicht jedes Wertpapiers mit der entsprechenden Varianz des Wertpapiers und addieren Sie zwei multipliziert mit dem gewichteten Durchschnitt der Wertpapiere multipliziert mit die Kovarianz zwischen den Wertpapieren.
Um die Varianz eines Portfolios mit zwei Assets zu berechnen, multiplizieren Sie das Quadrat der Gewichtung des ersten Assets mit der Varianz des Assets und addieren Sie es zum Quadrat des Gewichts des zweiten Assets multipliziert mit durch die Varianz des zweiten Vermögenswertes. Als Nächstes addieren Sie den resultierenden Wert zu zwei multipliziert mit den Gewichten der ersten und zweiten Assets multipliziert mit der Kovarianz der beiden Assets.
Angenommen, Sie haben ein Portfolio mit zwei Vermögenswerten, Aktien in Unternehmen A und Aktien in Unternehmen B. Sechzig Prozent Ihres Portfolios sind in Unternehmen A investiert, während die restlichen 40% in Unternehmen B investiert sind. Die jährliche Varianz der Aktien der Gesellschaft A beträgt 20%, während die Varianz der Aktien der Gesellschaft B 30% beträgt.
Die Korrelation zwischen den beiden Vermögenswerten ist 2. 04. Um die Kovarianz der Vermögenswerte zu berechnen, multiplizieren Sie die Quadratwurzel der Varianz der Aktien von Unternehmen A mit der Quadratwurzel der Varianz der Aktien von Unternehmen B. .. Die resultierende Kovarianz ist 0. 50.
Die resultierende Portfolio-Varianz ist 0. 36 oder ((0. 6) ^ 2 * (0. 2) + (0. 4) ^ 2 * (0. 3) + (2 * 0. 6 * 0. 4 * 0. 5)).
Ich bin Lehrerin in einem öffentlichen Schulsystem und ich Derzeit habe ich einen 403 (b) Plan, aber ich habe etwas Geld in einer Roth IRA und auch eine selbstorganisierte IRA. Kann ich meine IRA-Gelder in einen neu eröffneten 403 (b) -Plan umwandeln, da ich derzeit bei der Schule sy
Angestellt bin, wenn Sie ein 403 (b) -Konto unter dem Plan 403 (b) der Schule einrichten, kann die traditionellen IRA-Vermögenswerte auf das Konto 403 (b) übertragen. Wie Sie vielleicht wissen, kann der Rollover vom traditionellen IRA zum 403 (b) keine Nachsteuerbeträge oder Beträge enthalten, die die erforderlichen Mindestverteilungen darstellen.
Ich bin im Ruhestand. Wenn ich meine Hypothek mit nachträglichem Geld, das ich gespart habe, abbezahlen kann, kann ich 6,5% sparen. Soll ich das tun?
Nur Sie und Ihr Finanzberater, Ihre Familie, Ihr Buchhalter usw. können das "Sollte ich?" Beantworten. Frage, weil es viel mehr Faktoren gibt, die nicht in den Annahmen enthalten sind, die Sie einschlossen, und viele von ihnen beziehen sich auf Ihr eigenes Bauchgefühl. Es wäre einfach, wenn eine Hypothek zu zahlen wäre nur eine weitere Investition.
Ich verstehe, dass ich mich im Jahr, in dem ich 55 werde, ohne die 10% Strafe (IRS 575) von 401k zurückziehen kann. Kann ich das gleiche mit einem IRA ohne die 10% Strafe machen?
Sie beziehen sich auf die Regel, die besagt, dass Ausschüttungen aus Ihrem qualifizierten Plan (einschließlich 401k, Gewinnbeteiligung, Geldkaufpläne und 403b-Pläne), nachdem Sie mit Ihrem Arbeitgeber vom Dienst getrennt wurden, nicht den 10% unterliegen. Vorzeitige Rücktrittsstrafe, vorausgesetzt, die Trennung erfolgt in oder nach dem Jahr, in dem Sie 55 Jahre alt werden. Da diese Regel darauf basiert, dass Sie die Dienste des Arbeitgebers, der den qualifizierten Plan anbietet, verlassen, gilt