Wie kann ich Alpha in Verbindung mit dem Treynor-Verhältnis verwenden?

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Wie kann ich Alpha in Verbindung mit dem Treynor-Verhältnis verwenden?
Anonim
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Alpha und das Treynor-Verhältnis sind zwei im Risikomanagement weit verbreitete technische Indikatoren zur Beurteilung der Wirksamkeit der Anlagestrategie. Da beide das Risiko und die Performance eines Portfolios mit denen des breiteren Marktes vergleichen, werden die beiden Metriken häufig zusammen verwendet.

Alpha misst die tatsächliche Rendite eines Portfolios im Vergleich zu seiner erwarteten Rendite. Die erwartete Rendite basiert auf der Rendite des breiteren Marktes und dem Beta des Portfolios bzw. dem erwarteten Risiko im Vergleich zum Markt. Alpha wird berechnet, indem die risikorelevante Rendite des Markts, multipliziert mit dem Portfolio-Beta, von der risikorelevanten Rendite des Portfolios abgezogen wird.

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Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Portfolio eine Rendite von 15% erzielt, wovon 3% auf risikolose Anlagen zurückzuführen sind. Das Portfolio-Beta ist 1. 7 und damit deutlich volatiler als der breitere Markt. Wenn der Markt Renditen von 10% generiert, beträgt das Alpha für dieses Portfolio 15 - 3 - (1. 7 * (10 - 3)) oder 0. 1. Das Portfolio schneidet leicht besser ab als der Markt. Ein weniger volatiles Portfolio mit einem Beta von 0,8, aber identischer Rendite weist ein Alpha von 6,4% auf. Ein Portfolio mit niedrigem Beta und hohem Alpha ist ein Hinweis auf ein schlaues Management, da die Anlagen risikoarm und sehr lukrativ sind.

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Eine andere Methode zur Bewertung von Anlagerenditen im Verhältnis zum Markt ist das Treynor-Verhältnis. Dieses von Jack L. Treynor entwickelte Verhältnis misst die Höhe der Portfoliorendite pro Risikoeinheit, gemessen am Beta. Die Treynor-Ratio wird berechnet, indem etwaige risikolose Anlageerträge von der gesamten Portfolio-Rendite abgezogen und durch das Portfolio-Beta dividiert werden. Wenn ein Portfolio ein Beta von 1. 4 aufweist und eine Rendite von 9% generiert, wovon 1% aus risikolosen Anlagen stammt, beträgt das Treynor-Verhältnis (9 - 1) / 1. 4 oder 5. 71. Je niedriger die Beta eines Portfolios ist, desto höher ist das Treynor-Verhältnis.

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Beide Metriken bieten wichtige Einblicke in die Effektivität einer Anlagestrategie. Wenn ein Portfolio nicht besser abschneidet als der Markt, wie ein niedriges Alpha oder Treynor-Verhältnis zeigt, ist es ein Indikator für die Qualität der Anlagen und des Investmentmanagers.