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In der Statistik ist die Regressionsanalyse eine weit verbreitete Technik, um Beziehungen zwischen Variablen aufzudecken und zu bestimmen, ob sie negativ oder positiv voneinander abhängen. Die lineare Regression wird oft von Finanz-Profis und anderen Praktikern verwendet, um zu beurteilen, wie eine Kennzahl, die andere, wie zum Beispiel Aktienkurs und die Zinsen beeinflusst. Beim Ausführen einer linearen Regression, bei der die Aktienkurse eine abhängige Variable sind und die Zinssätze eine erklärende Variable sind, erhält der Benutzer typischerweise Koeffizienten für den Intercept-Ausdruck und den Zinssatz sowie die R-Quadrat-Metrik. Die Korrelation zwischen Aktienkursen und Zinssätzen ist gleich der Quadratwurzel des R-Quadrats.

Lineare Regression

Die lineare Regression ist ein unverzichtbares Werkzeug in den Beziehungen zwischen den verschiedenen Metriken in den Bereichen Finanzen aufzudecken. Der größte Vorteil der Regressionsanalyse ergibt sich aus der Fähigkeit, verschiedene Faktoren zu kontrollieren und den plausibelsten statistischen Zusammenhang zwischen Variablen und ihrer gegenseitigen Beeinflussung zu finden. Die lineare Regression paßt eine lineare Linie zu beobachteten Daten durch das Quadrat der Fehler-Terme minimieren aus der Differenz zwischen dem beobachteten Daten abgeleiteten Punkten und dem Einbau Wert von Regression.

Korrelationskoeffizient

Der Korrelationskoeffizient zwischen Aktienkurs und Zinssatz zeigt den Grad, in dem diese beiden Variablen linear miteinander verbunden sind. Korrelation kann positiv, null oder negativ sein und liegt im Bereich von -1 bis 1. Ein negativer Korrelationswert zeigt die zwei Variablen in entgegengesetzten Richtungen bewegen, während positive Korrelation die beide Variablen co-Bewegung anzeigt.

Korrelation und Regression Ergebnisse

Regression für Aktienkurs und Zinssatz führen zu Ergebnissen Koeffizienten für Intercept Laufzeit und Verzinsung zeigen. Während der Regressionskoeffizient für den Zinssatz hilfreich ist, um abzuschätzen, wie sich eine Veränderung des Zinssatzes um 1% auf den Aktienkurs auswirkt, ist die R-Quadrat-Metrik das nützlichste Maß, um die Korrelation zwischen den beiden Variablen zu bestimmen. Indem man eine Quadratwurzel des R-Quadrat-Koeffizienten nimmt, erhält der Benutzer die Korrelation zwischen dem Aktienkurs und dem Zinssatz.