Wie berechne ich die Macaulay-Dauer einer Nullkupon-Bindung in Excel?

Verwenden Sie die entsprechende Funktion in Zelle C2, um die Macaulay Dauer für einen... (Januar 2025)

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Wie berechne ich die Macaulay-Dauer einer Nullkupon-Bindung in Excel?
Anonim
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Die resultierende Macaulay-Duration einer Nullkupon-Anleihe entspricht der Restlaufzeit der Anleihe. Eine Nullkupon-Anleihe ist eine Art von festverzinslichen Wertpapieren, die keine Zinsen auf den Nennbetrag zahlt. Um jedoch die fehlende Kuponzahlung zu kompensieren, wird eine Nullkuponanleihe in der Regel mit einem Abschlag gehandelt, und Händler und Anleger können am Fälligkeitstag profitieren, wenn die Anleihe zum Nennwert zurückgezahlt wird.

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Die Macaulay-Duration wird berechnet, indem die Couponzahlung pro Periode multipliziert mit der Restlaufzeit dividiert durch 1 plus dem Ertrag pro Periode bis zur Fälligkeit addiert wird. Dann wird der resultierende Wert zu der Gesamtanzahl der Perioden addiert, multipliziert mit dem Nennwert der Anleihe dividiert durch 1 plus der Rendite pro Periode, die auf die Gesamtanzahl der Perioden angehoben wird. Der resultierende Wert wird durch den aktuellen Bondpreis dividiert.

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Nehmen Sie zum Beispiel an, Sie halten eine zweijährige Nullkupon-Anleihe mit einem Nennwert von 10 000 $ und einer Rendite von 5%, und Sie möchten die Duration in Excel berechnen. Klicken Sie in Spalte A und B mit der rechten Maustaste auf die Spalten und wählen Sie Spaltenbreite … und ändern Sie den Wert für beide Spalten auf 30. Geben Sie als Nächstes "Par Value", "Yield", "Coupon Rate", "Time to Maturity" und "Macaulay Duration" in die Zellen A2 bis A6 ein.

Geben Sie in den Zellen B2 bis B5 "= 10000", "= 0, 05", "= 0" und "= 2" ein. Geben Sie in Zelle B6 die Formel "= (B4 + (B5 * B2) / (1 + B3) ^ 1) / ((B4 + B2) / (1 + B3) ^ 1)" ein. Da eine Nullkuponanleihe nur einen Cashflow hat und keine Coupons zahlt, beträgt die resultierende Macaulay-Duration 2.

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