Der quantitative Handel ist nicht nur institutionellen Händlern zugänglich; Einzelhändler engagieren sich ebenfalls. Während Programmierkenntnisse empfohlen werden, wenn Sie Algorithmen erzeugen wollen, sind diese nicht immer erforderlich. Es sind Programme und Dienste verfügbar, die den Programmiercode für eine Strategie schreiben, die auf den von Ihnen bereitgestellten Eingaben basiert. Der von dem Programm / Dienst erzeugte Code wird dann in die Handelsplattform eingesteckt und der Handel beginnt. Aber bevor all dies eintreten kann, durchlaufen die algorithmischen Trader mehrere Schritte und entscheiden genau, was sie mit dem Algorithmus erreichen wollen und wie.

Zeitrahmen und Einschränkungen

Während ein gut programmierter Algorithmus eigenständig ausgeführt werden kann, wird eine gewisse menschliche Aufsicht empfohlen. Wählen Sie daher einen Zeitrahmen und eine Handelsfrequenz aus, die Sie überwachen können. Wenn Sie einen Vollzeitjob haben und Ihr Algorithmus darauf programmiert ist, Hunderte von Trades pro Tag auf einem einminütigen Chart zu machen, während Sie arbeiten, ist das vielleicht nicht ideal. Vielleicht möchten Sie einen etwas längerfristigen Rahmen für Ihre Trades wählen, und weniger Handelsfrequenz, so dass Sie sie im Auge behalten können.

Die Rentabilität in der Testphase des Algorithmus bedeutet nicht, dass sie diese Renditen weiterhin für immer liefert. Gelegentlich müssen Sie eingreifen und den Trading-Algorithmus ändern, wenn die Ergebnisse zeigen, dass er nicht mehr gut funktioniert. Dies ist auch eine zeitliche Verpflichtung, die jeder akzeptieren muss, der den algorithmischen Handel übernimmt.

Finanzielle Zwänge sind ebenfalls ein Thema. Die Provisionen gehen sehr schnell mit einer Hochfrequenzhandelsstrategie einher, also stellen Sie sicher, dass Sie mit dem niedrigstmöglichen Broker auf dem Markt sind und dass das Gewinnpotenzial jedes Trades die Zahlung dieser Provisionen garantiert, möglicherweise viele Male am Tag. Startkapital ist ebenfalls eine Überlegung. Verschiedene Märkte und Finanzprodukte erfordern unterschiedliche Kapitalbeträge. Wenn Sie Tagesaktien kaufen, benötigen Sie mindestens 25.000 USD (mehr wird empfohlen), aber wenn Sie Forex oder Futures handeln, können Sie möglicherweise mit weniger beginnen.

Marktbeschränkungen sind ein weiteres Problem. Nicht jeder Markt eignet sich für den algorithmischen Handel. Wählen Sie Aktien, ETFs, Devisenpaare oder Futures mit ausreichend Liquidität, um die Aufträge zu bearbeiten, die der Algorithmus produziert.

Entwicklung oder Feinabstimmung einer Strategie

Sobald die finanziellen und zeitlichen Beschränkungen verstanden sind, entwickeln oder optimieren Sie eine Strategie, die programmiert werden kann. Sie können eine Strategie haben, die Sie manuell handeln, aber ist es leicht zu kodieren? Wenn Ihre Strategie sehr subjektiv und nicht regelbasiert ist, könnte die Programmierung der Strategie unmöglich sein. Regelbasierte Strategien sind am einfachsten zu codieren. Strategien mit Einträgen, Stop-Loss und Kurszielen basierend auf quantifizierbaren Daten oder Kursbewegungen.

Da regelbasierte Strategien leicht kopiert und getestet werden können, sind viele frei verfügbar, wenn Sie keine eigenen Ideen haben.Quantpedia ist eine solche Ressource, die akademische Papiere und Handelsergebnisse für verschiedene quantitative Handelsmethoden bereitstellt. Die skizzierten Regeln können verschlüsselt und dann auf die Rentabilität früherer und aktueller Daten getestet werden. Die Kodierung eines Algorithmus erfordert Programmierkenntnisse oder Zugang zu Software oder jemandem, der für Sie kodieren kann.

Testen eines Trading-Algorithmus

Der wichtigste Schritt ist das Testen. Sobald eine Handelsstrategie verschlüsselt ist, darf kein reales Kapital mit ihr gehandelt werden, bevor sie nicht getestet wurde. Zu den Tests gehört, dass der Algorithmus auf historischen Preisdaten läuft und zeigt, wie der Algorithmus über Tausende von Trades ausgeführt wurde. Wenn die historische Testphase profitabel ist und die erstellten Statistiken für Ihre Risikotoleranz akzeptabel sind - wie z. B. maximale Ziehung, Gewinnquote, Risiko des Ruins - dann fahren Sie fort, den Algorithmus unter Live-Bedingungen auf einem Demo-Konto zu testen. Wieder einmal sollte diese Phase Hunderte von Trades produzieren, damit Sie auf die Performance zugreifen können.

Wenn der Algorithmus auf historischen Kursdaten profitabel ist und ein Live-Demo-Konto gehandelt wird, verwenden Sie es mit echtem Kapital, aber mit wachsamen Augen. Live-Bedingungen unterscheiden sich von historischen oder Demo-Tests, da die Befehle des Algorithmus tatsächlich Auswirkungen auf den Markt haben und zu Versatz führen können. Bis es verifiziert ist, arbeitet der Algorithmus auf dem realen Markt, wie es beim Testen der Fall war, ein wachsames Auge.

Kontinuierliche Wartung

Solange der Algorithmus innerhalb der beim Testen ermittelten statistischen Parameter arbeitet, belassen Sie den Algorithmus in Ruhe. Algorithmen haben den Vorteil, ohne Emotionen zu handeln, aber ein Händler, der ständig mit dem Algorithmus bastelt, macht diesen Vorteil zunichte. Der Algorithmus erfordert jedoch Aufmerksamkeit. Überwachen Sie die Leistung, und ändern sich die Marktbedingungen so stark, dass der Algorithmus nicht mehr so ​​funktioniert, wie er sollte, sind möglicherweise Anpassungen erforderlich.

The Bottom Line

Algorithmisches Handeln ist kein Set-and-Forget-Versuch, der Sie über Nacht reich macht. In der Tat kann der quantitative Handel genauso viel Arbeit sein wie der manuelle Handel. Wenn Sie sich entscheiden, einen Algorithmus zu erstellen, beachten Sie, wie sich Zeit-, Finanz- und Marktbeschränkungen auf Ihre Strategie auswirken können, und planen Sie entsprechend. Verwandeln Sie eine aktuelle Strategie in eine regelbasierte Strategie, die einfacher programmiert werden kann, oder wählen Sie eine quantitative Methode aus, die bereits getestet und erforscht wurde. Führen Sie dann Ihre eigene Testphase mit historischen und aktuellen Daten aus. Wenn dies überprüft wird, führen Sie den Algorithmus mit echtem Geld unter einem wachsamen Auge aus. Passen Sie bei Bedarf an, aber ansonsten lassen Sie es seine Arbeit machen.