Ist die Marktrisikoprämie für Aktien und Anleihen gleich?

CAPM - Capital Asset Pricing Model - Erklärung des Models (Kapitalmarkteffizienz EMH) (November 2024)

CAPM - Capital Asset Pricing Model - Erklärung des Models (Kapitalmarkteffizienz EMH) (November 2024)
Ist die Marktrisikoprämie für Aktien und Anleihen gleich?

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Anonim
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Aktien und Anleihen tragen das Anlagerisiko. Käufer verlangen von Verkäufern oder Emittenten eine Prämienrendite oder ermäßigte Kosten im Gegenzug für die Übernahme eines Anlagerisikos. Die Prämie auf dieses Risiko könnte theoretisch die gleiche sein, aber Aktien haben historisch gesehen eine höhere Risikoprämie als Anleihen.

Messung der Marktrisikoprämie

Die Standardgleichung für die Berechnung der Eigenkapitalrisikoprämie ist die Kapitalrendite abzüglich der risikofreien Rendite für die gleiche Laufzeit. Wenn der risikolose Zinssatz 2% beträgt, ist ein Vermögenswert von 5% mit einer Risikoprämie von 3% ausgestattet.

Nach der Mainstream-Finanzierungstheorie ist die risikofreie Rendite jede Investition, die kein Risiko trägt; US-Schatzwechsel werden normalerweise als Proxy für die risikolose Anlage verwendet. Dieses Risiko beinhaltet nur das Ausfallrisiko oder den absoluten Verlust, nicht die Opportunitätskosten oder das Inflationsrisiko.

Beispielsweise haben T-Rechnungen praktisch keine Ausfallwahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass die Investition keinen Nennwert verliert. Die Inflationsrate könnte jedoch die risikofreie Rendite von T-Bills übersteigen, was bedeutet, dass die Kaufkraft im Laufe der Zeit zurückgehen könnte.

Die Risikoprämie für Anleihen wird allgemein als Credit Spread bezeichnet. Die Standardformel für einen Unternehmens-Credit-Spread ist die Rendite von Unternehmensanleihen abzüglich der 10-jährigen Treasury-Rendite.

Marktrisikoprämie für Aktien und Anleihen

Nach einer Studie der NYU lag die geometrische durchschnittliche Risikoprämie für Aktien im Vergleich zu T-Bills von 1928 bis 2014 bei 6,1%. Mit anderen Worten: Die Aktien mussten eine durchschnittliche Rendite von 6,1% über der Rendite von T-Bills, um einen Investor zur Aufgabe des risikofreien Zinssatzes zu bewegen.

Ähnliche Untersuchungen der Stanford University haben gezeigt, dass der geometrische durchschnittliche Credit Spread von Unternehmensanleihen von 1866 bis 2011 nur bei 1. 53% lag.