Eine der Hauptattraktionen von ETFs als Anlageinstrument ist die vielfältige Auswahl an Fonds, die Anlegern Zugang zu praktisch jeder Anlageklasse oder Anlagestrategie bieten. Eine Kategorie, die sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Anlegern immer beliebter wird, sind Hedgefonds-ETFs, die ein Engagement in häufig von Hedgefonds genutzten Anlagestrategien ermöglichen, wie Long / Short-Aktien, Fusionsarbitrage oder marktneutrale Anlagen. Diese ermöglichen es den Anlegern, Hedgefonds im Wesentlichen nachzubilden, jedoch ohne die hohen Investitionskosten und engen Beschränkungen, die mit direkten Hedgefonds-Investitionen verbunden sind.

Die Kombination von Hedgefonds-Investmentstrategien und ETFs mag etwas merkwürdig erscheinen, da die überwiegende Mehrheit dieser Anlagen passiv ist. Indexfonds stellen das polare Gegenteil von aktiv gemanagten Alpha-suchenden Hedgefonds dar. .. Für Anleger, die Hedgefonds-Strategien nutzen möchten, bieten diese ETFs jedoch das Beste aus beiden Welten - die ausgereiften Handelsstrategien von Hedgefonds in einer einzigen, kostengünstigen Anlage.

Hier sind drei erstklassige Hedgefonds-ETFs ab Mitte 2016, von denen jedes eine andere Strategie bietet.

SPDR SSgA Multi-Anlage Real Return ETF

State Street Global Advisors hat den SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF eingeführt (NYSEARCA: RLY RLYSPDR SSgA MtiA25. 65-0. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) im Jahr 2012, und es hat bereits $ 80 gesammelt. 2 Millionen Assets under Management (AUM). Mithilfe eines "Dachfonds" -Ansatzes zur Umsetzung einer Multi-Asset-Klasse-Strategie zielt dieser aktiv gemanagte ETF sowohl auf Kapitalzuwachs als auch auf reale laufende Erträge ab, die sich effektiv gegen die Inflation absichern.

Dieser ETF verfügt über eine breit diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, darunter Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), direkte und indirekte Rohstoffinvestments sowie Immobilien und natürliche Ressourcen. Die Top 3 von insgesamt 12 ETFs, in die dieser ETF investiert, sind die SPDR Barclays TIPS ETF (NYSEARCA: IPE IPESPDR Blmbrg Brc56. 63 + 0. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 >, der PowerShares DB Commodity Tracking ETF (NYSEARCA: DBC DBCPwrShs DB Cmdty Idx16. 49 + 1. 67% ) und der SPDR S & P Globale Natural Resources ETF (NYSEARCA: GNR GNRSPDR SP Glb Rs47 72 + 0, 74% ). Die jährliche Portfolioumschlagshäufigkeit beträgt 33%. Die Kostenquote des Fonds liegt bei 0,7%, etwas unter dem Durchschnitt der weltweiten Zuteilungskategorie von 0,75%. Die 12-monatige Dividendenrendite beträgt 1. 85%. Seit Juni 2016 ist der SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF seit Jahresbeginn um 9. 71% (YTD) gestiegen und ist damit der bisher erfolgreichste Hedgefonds-ETF im Jahr 2016. Er übertrifft auch deutlich den Kategoriedurchschnitt. YTD Rückkehr von 6%.

IQ Hedge Ereignisgesteuerter Tracker ETF

Der von IndexIQ im Jahr 2015 herausgegebene IQ Hedge Event-Tracker ETF (NYSEARCA: QED

QEDIndexiq ETF Tr21. 25-0. 02% ) $ 1. 9 Millionen in Vermögenswerte und implementiert auch eine Hedgefonds-Strategie durch die Investition in andere ETFs. Durch die Verfolgung des IQ Hedge Event-Driven Index ist QED der erste ETF, der Anlegern ein Engagement in einer Hedgefonds-Replikationsstrategie bietet, die durch einen Index realisiert wird, der die Gesamtperformance von Hedgefonds mit ereignisgesteuerten Strategien widerspiegelt. Eine ereignisgesteuerte Strategie zielt darauf ab, Gelegenheiten zu nutzen, die entstehen, wenn Fusionen oder Umstrukturierungen von Unternehmen zu einer vorübergehenden Fehlbewertung von Wertpapieren führen. Dieser ETF betreibt nicht direkt einen ereignisgesteuerten Handel, sondern nutzt stattdessen ein Portfolio aus anderen ETFs und Derivaten, die zusammen die Gesamtperformance von Hedgefonds mit ereignisgesteuerten Strategien abbilden sollen. Mit nur acht Beteiligungen ist das Portfolio stark konzentriert. Die drei wichtigsten Positionen, auf die 91% des verwalteten Vermögens des Fonds entfallen, sind der SPDR Barclays Convertible Securities ETF (NYSEARCA: CWB

CWBSPDR Blmbrg Brc51. 92 + 0, 60% ), der iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US AG Bd109. 55 + 0, 09% ) und der Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 86 + 0, 07% < ). Die Portfolioumsatzquote beträgt minimal 6%. Die QED-Kostenquote liegt bei 1% und damit knapp unter dem marktneutralen Kategoriedurchschnitt von 1,05%. Der Fonds bietet eine 12-monatige Dividendenrendite von 1. 81%. Im Juni 2016 verzeichnete dieser ETF einen YTD-Gewinn von 3,18% und lag damit hinter dem Hedgefond-ETF-Durchschnitt von 6% zurück, übertraf aber den marktneutralen Kategoriedurchschnitt von 1,32%. Weisheitsbaum Managed Futures Strategie ETF

Für Anleger, die ein Engagement in einer Managed Futures Hedgefonds-Strategie anstreben, hat WisdomTree im Jahr 2011 den Weisheitsfonds ETF (NYSEARCA: WDTI

WDTI

) aufgelegt. 7 Million in den Gesamtaktiva. Managed-Futures-Long / Short-Strategien können das Portfoliorisiko durch eine Diversifizierung in beiden Anlageklassen und durch Anlagestrategien reduzieren. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl im Bull- als auch im Bärenmarkt positive reale Renditen zu erzielen. Es zielt darauf ab, den Index des S & P Diversified Trends Indicators (DTI) allgemein widerzuspiegeln, wenn auch nicht genau zu verfolgen. Der Fonds hält sowohl Long- als auch Short-Positionen in 24 Rohstoff-, Währungs- und US-Treasury-Futures-Kontrakten, wobei die Positionen anhand quantitativer Faktoren bestimmt werden, wie z. B. eines gleitenden sieben-Monats-Durchschnitts.

Zu ​​den Top-Portfoliopositionen gehören die Weisheitstrangestiftung Managed Futures Mutual Funds, September 2016 WTI-Rohstofffutures und September 2016 Long-Bond-Futures in den USA.

Die Kostenquote für den WisdomTree ETF beträgt 0.65% und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt der Kategorie Managed Futures von 0.95%. Im Juni 2016 stieg der Fonds um 1.98% im Jahresvergleich und übertraf damit den Durchschnitt der Managed Futures-Kategorie von 0.93% um mehr als das Doppelte.