a:

Standardabweichung und Varianz, obwohl grundlegende mathematische Konzepte, spielen in vielen Bereichen des Finanzsektors eine wichtige Rolle, einschließlich Buchhaltung, Wirtschaft und Investitionen. Bei der Investition ist zum Beispiel ein festes Verständnis der Berechnung und Interpretation dieser beiden Messungen entscheidend für die Schaffung einer effektiven Handelsstrategie.

Sowohl die Standardabweichung als auch die Varianz werden aus dem Mittelwert eines gegebenen Datensatzes abgeleitet. Während der Mittelwert einfach der Durchschnitt aller Datenpunkte ist, misst die Varianz den durchschnittlichen Grad, zu dem sich jeder Punkt vom Mittelwert unterscheidet. Je größer die Varianz ist, desto größer ist der gesamte Datenbereich. Berechnen Sie für die Varianz zunächst die Differenz zwischen jedem Punkt und dem Mittelwert. Die Ergebnisse werden quadriert und gemittelt, um die Varianz zu erzeugen. Der Einfachheit halber verwendet dieses Beispiel einen Datensatz, der aus den Zahlen zwischen 1 und 10 besteht, was einen Mittelwert von 5 ergibt. 5. Quadrieren der Differenz zwischen jedem Datenpunkt und dem Mittelwert und Mitteln der Quadrate ergibt eine Varianz von 8,25.

Die Standardabweichung ist einfach die Quadratwurzel der Varianz. Die Varianzberechnung verwendet Quadrate, weil sie Ausreißer stärker gewichtet als Daten, die sehr nahe am Mittelwert liegen. Dies verhindert auch, daß Differenzen über dem Mittelwert die untenstehenden auslöschen, was manchmal zu einer Varianz von Null führen kann. Aufgrund dieser Quadrierung liegt die Varianz jedoch nicht mehr in der gleichen Maßeinheit wie die ursprünglichen Daten. Wenn Sie die Wurzel der Varianz übernehmen, wird die Standardabweichung auf die ursprüngliche Maßeinheit zurückgesetzt. Für Händler und Analysten sind diese beiden Konzepte von größter Bedeutung, da die Standardabweichung zur Messung der Marktvolatilität verwendet wird, was wiederum eine große Rolle bei der Schaffung einer profitablen Handelsstrategie spielt.