a:

Der dynamische Momentum-Index wurde von Tushar Chande und Stanley Kroll erstellt. Es ist dem relativen Stärkeindex (RSI) von J. Welles Wilder Jr. sehr ähnlich. Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist, dass der RSI eine feste Anzahl von Zeitperioden hat, während der dynamische Impulsindex variable Zeitperioden verwendet.

Das im dynamischen Momentumindex verwendete Zeitintervall wird durch die jüngste Volatilität der Preise des zugrunde liegenden Wertpapiers gesteuert. Wertpapiere, die eine höhere Volatilität aufweisen, haben kürzere Zeiträume, während ruhige Wertpapiere längere Zeiträume haben. Es gibt zwischen drei und 30 Zeitperioden in der dynamischen Standardimpulsindexformel.

Chande und Kroll entwickelten diesen Index, weil sie die negativen kurzfristigen Auswirkungen der Glättungsfunktion des RSI vermeiden wollten. Sie behielten die Wertrenditen für den dynamischen Momentum-Index ähnlich dem RSI bei, wobei Werte unter 30 einen überverkauften Zustand zeigten und Ablesungen über 70 überkauft waren.

Die Zeiträume werden automatisch innerhalb des dynamischen Momentum-Index angepasst, aber Händler können die Formel ändern, wenn sie es für notwendig erachten, diese Anpassungen zu ändern. Die Standardformel kann wie folgt unterteilt werden:

• Bewegungsindex = RSI mit Periodenlänge T
• T = INT (14 / V), mit "V" = (Standardabweichung von n-Perioden) / Standardabweichung < • Die Standardabweichung wird üblicherweise auf 10 - (Perioden) eingestellt.
Die Zahl 14 wird ausgewählt, da dies die Standardzeitdauer für den RSI ist. Diese Zahl kann jedoch angepasst werden, wenn der Händler einen längeren oder kürzeren RSI bevorzugt. Der Wert von T sollte bei Standardeinstellungen zwischen drei und 30 liegen.