A. die Kovarianz zwischen der Aktie und dem Markt.
B. die Varianz des Marktes.
C. die Marktrisikoprämie.
D. die Korrelation der Aktie mit den anderen Wertpapieren im Portfolio.
Die allgemeine Idee hinter Capital Asset Pricing Model (CAPM) ist, dass Anleger auf zwei Arten entschädigt werden müssen: Zeitwert von Geld und Risiko. Der Zeitwert des Geldes wird durch die risikofreie (RF) Rate in der Formel dargestellt und entschädigt die Anleger dafür, über einen bestimmten Zeitraum hinweg Geld in eine Anlage zu investieren. Die andere Hälfte der Formel stellt das Risiko dar und berechnet die Höhe der Vergütung, die der Anleger für die Übernahme eines zusätzlichen Risikos benötigt. Dies wird berechnet, indem ein Risikomaß (Beta) verwendet wird, das die Renditen des Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum mit dem Markt und mit der Marktprämie (Rm-rf) vergleicht. Beta ist die Kovarianz zwischen Aktien und Markt geteilt durch die Varianz des Marktes.
Richtige Antwort: D . die Korrelation der Aktie mit den anderen Wertpapieren im Portfolio.
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Informiert über die erwartete Rendite und Standardabweichung sowie die Differenz zwischen der erwarteten Rendite und der Standardabweichung eines Portfolios.
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Aktien mit hohen P / E-Verhältnissen können überteuert werden. Ist eine Aktie mit einem niedrigeren KGV immer eine bessere Investition als eine Aktie mit einer höheren Aktie?
Die kurze Antwort? Nein. Die lange Antwort? Es hängt davon ab, ob. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) berechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs einer Aktie dividiert durch den Gewinn pro Aktie (EPS) für einen Zeitraum von zwölf Monaten (in der Regel die letzten 12 Monate oder nach zwölf Monaten (TTM)). ).