Twitter und Aktienhandel: Eine echte Strategie?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 90 + 0,96% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), eine Website und eine mobile Plattform, auf der Einzelpersonen einen Gedanken von 140 Zeichen postulieren. oder "Tweet", steht für eine der neueren Social-Media-Ressourcen da draußen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Einzelne damit begann, Aktien- und Markthandelsstrategien zu entwickeln.

Eine 2012 von Forschern an UC Riverside und Yahoo! Research Barcelona kam zu dem Schluss, dass die Analyse von Tweets über die Aktienkurse von zugrunde liegenden Unternehmen die Aktienhandelsstrategien verbessern könnte. Die Studie mit dem Titel "Korrelation finanzieller Zeitreihen mit Mikro-Blogging-Aktivitäten" betrachtete Twitter als die führende Mikroblogging-Behörde und erstellte Filtersets zur Analyse von Tweets über Unternehmen und ob dies zur Verbesserung der Handelsrenditen beitrug.

Ein Maß für die Tweeting-Aktivität war das Gesamt-Tweet-Volumen, Hashtags für bestimmte Firmen oder Subjekte sowie die Verwendung eines Dollarzeichens und eines Tickersymbols, das eine einzelne Aktie auf Twitter kennzeichnet. Die allgemeine Erwähnung der Produkte eines Unternehmens oder seiner Finanzlage wurde ebenfalls berücksichtigt. Die Retweet-Aktivität, bei der ein Benutzer einen Original-Tweet an seine Follower twittert, wurde ebenfalls angeschaut.

Die grundlegende Prämisse der Studie bestand darin, nach einer Korrelation zwischen den oben genannten Punkten und der Kursentwicklung zu suchen. Die Schlussfolgerung war, dass es einen vorhersagenden Wert für die Tweet-Aktivität und die Aktienkursperformance gibt. Insbesondere fanden die Autoren eine stärkere Korrelation zwischen Twitter-Aktion und Aktienkursperformance für Unternehmen mit niedriger Verschuldung, Aktien mit hohen Betas oder einem geringen Float. Im Allgemeinen gab die Studie an, dass Unternehmen mit einer stark schwankenden finanziellen Performance eine hohe Korrelation zwischen Twitter-Nennungen und Handelsvolumen aufwiesen, was auf die Möglichkeit hindeutet, mit Volatilität zu handeln und entweder in eine Aktie zu investieren oder von einem Rückgang der standard Preis.

Hedgefonds-Twitter-Strategie

In einem kürzlich erschienenen Bloomberg-Artikel wurde detailliert dargelegt, dass Hedgefonds zunehmend Handelsstrategien implementieren, die auf Informationen basieren, die sie von Twitter erhalten. Ein Fonds verwendet Social-Media-Feeds von Twitter sowie verwandte Plattformen wie Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Anlegerstimmung und versuchen, entweder von positiver oder negativer Börsenstimmung zu profitieren.

Die Verwendung von Algorithmen ist nicht überraschend, da es sich um eine Reihe von Regeln handelt, die entwickelt wurden, um die Stimmung zu verfolgen und um Handelsstrategien zu entwickeln, die auf den Nachrichtenfluss reagieren. Es wurden auch Filter erwähnt, um Daten zu analysieren und aussagekräftige Trends zu finden, im Gegensatz zu Rauschen ohne echtes Handelspotenzial.

Auf Twitter werden jeden Tag schätzungsweise 400 Millionen Tweets erstellt, was bedeutet, dass die Informationen zu grundlegenderen Komponenten geparst werden müssen. Eine Strategie detailliert alles außer fünf wichtige Tweets für ein Unternehmen zu eliminieren. Eine andere jagt detailliert nach Tweets, die das Potential haben, den Markt oder eine einzelne Aktie signifikant zu bewegen. Ob sich diese Information als wahr herausstellte, war nebensächlich. Ein fehlerhafter Tweet stammte angeblich aus dem Weißen Haus und schilderte fälschlicherweise eine Explosion im Weißen Haus. Unabhängig davon hat sich der Markt in den Nachrichten deutlich verschlechtert, obwohl er nur von kurzer Dauer war.

Aufstieg der Maschinen

Die Meinungen von Akademikern und Hedgefonds deuten auf Potenzial in Twitter-basierten Handelsstrategien hin. Zum Glück für einzelne Investoren gibt es Data-Mining-Ressourcen für jeden, der versucht, Tweets für Trading-Gelegenheiten zu studieren. Ein solcher Anbieter ist Dataminr. Und die Daten- und Analysefirma Knowsis aus Großbritannien baute auf der Idee auf, dass Social-Media-Aktivitäten die Märkte und die individuellen Aktienkurse bewegen könnten. Sie bezeichnen sich selbst als "Web-Intelligence-Unternehmen", das "Wert aus nicht-traditionellen Online-Quellen in quantifizierbare und umsetzbare Outputs für die Kapitalmärkte extrahiert."

Das öffentliche Sentiment ist immer ein wichtiger kurzfristiger Treiber für Vermögenspreise und soziale Medien. kann sich als der Kanarienvogel in der Kohlemine (oder für einen positiveren Nachrichtenfluss) erweisen, den einzelne Investoren ebenso leicht fangen können wie größere Institute und Hedgefonds. In gewisser Weise können soziale Medien die Spielregeln für Anleger unterschiedlicher Größe ausgleichen. Sogar Börsen haben damit begonnen, Twitter-Daten zu analysieren, um zu versuchen, zu erkennen, ob ein vorherrschender Wert des Aktienpreisvolumens aus Tweets besteht. Dies könnte ihnen helfen, sich besser auf Handelsvolumenexplosionen oder Volatilität vorzubereiten, die Handelsschalter erschüttern können.

The Bottom Line

Das Internet und digitale Informationen sind reif für Analysen und ein Versuch, Daten zu nutzen, um mit Aktienhandelsstrategien zu profitieren. Social Media ist die jüngste Inkarnation elektronischer Daten. Da es in den Kinderschuhen steckt, ist das Potenzial wahrscheinlich am größten, um Ineffizienzen auszunutzen, seien es Data Miner, die ihre Daten verkaufen wollen, oder Einzelpersonen und Institutionen, die damit Geld verdienen wollen.